L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2670

Nouveau commentaire
 
mytarmailS #:


C'est à cela qu'il est censé ressembler ?


P[i] - log( moyenne(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

où " P[ii ] " représente les 20 derniers prix

et "P[i] " est le prix actuel.
Il s'agit d'un MA normal, semble-t-il. Je ne suis pas devant mon ordinateur en ce moment, je vérifierai demain. Pour Eurobucks H1, faites-le
 

Si vous décomposez le prix en primitives - sinusoïdes, sélectionnez les sinusoïdes les plus fortes, vous pouvez voir des modèles intéressants

Tout ce qui se trouve après la ligne verticale verte est l'avenir invisible pour nous, et toutes les courbes après la ligne sont des prévisions.


Quelqu'un a-t-il fait quelque chose dans ce sens ?


Je veux dire que vous devriez entrer au début d'une tendance longue, moyenne et rapide.

 
mytarmailS #:

Si vous décomposez le prix en primitives - sinusoïdes - et que vous sélectionnez les sinusoïdes les plus fortes, vous pouvez observer des schémas intéressants.

Tout ce qui se trouve après la ligne verticale verte est l'avenir invisible pour nous, et toutes les courbes après la ligne sont des prévisions.


Quelqu'un a-t-il fait quelque chose dans ce sens ?


Je veux dire qu'il faut entrer au début d'une tendance longue, moyenne et rapide.

L'extrapolation de l'onde sinusoïdale ne fonctionne pas.

 
Maxim Dmitrievsky #:

l'extrapolation sinusoïdale ne fonctionne pas

Les signaux ou facteurs ici sont principalement des impulsions, et le DSP fonctionne avec des signaux qui sont constants pendant un certain temps, des facteurs d'influence. Il fonctionne également avec des signaux décroissants, si vous connaissez le taux de décroissance, et c'est ici que je comprends le problème. Il est possible de décomposer dans un certain intervalle de temps, il est possible de décomposer un peu plus tard, mais on n'a pas encore appris à retrouver correctement les mêmes sinusoïdes dans le premier et le deuxième intervalle de temps dans les systèmes où il n'y a pas de constance des signaux. Nous pouvons seulement supposer qu'aucun nouveau signal n'est apparu et qu'aucun n'a disparu. Mais cette hypothèse n'est pas correcte pour un marché TS

 
Valeriy Yastremskiy #:

Les signaux ou facteurs ici sont principalement des impulsions, et le DSP fonctionne avec des signaux qui sont constants pendant un certain temps, des facteurs d'influence. Il fonctionne également avec des signaux décroissants, si vous connaissez le taux de décroissance, et je comprends que c'est le problème ici. Il est possible de décomposer dans un certain intervalle de temps, il est possible de décomposer un peu plus tard, mais on n'a pas encore appris à retrouver correctement les mêmes sinusoïdes dans le premier et le deuxième intervalle de temps dans les systèmes où il n'y a pas de constance des signaux. Nous pouvons seulement supposer qu'aucun nouveau signal n'est apparu et qu'aucun n'a disparu. Mais cette hypothèse n'est pas correcte pour un TS de marché

Oui, la recherche d'un TS revient à rechercher des événements similaires qui se répètent, sinon comment. C'est pourquoi nous avons besoin de filtrage et non d'extrapolation.
 
Maxim Dmitrievsky #:

L'extrapolation des ondes sinusoïdales ne fonctionne pas.

Je parle d'un modèle spécifique avec un filtre, et non pas de tout mettre à la suite et de s'attendre à un miracle.
 
mytarmailS #:
Je parle d'un modèle spécifique avec un filtre, et non pas de tout jeter dans une rangée et d'attendre un miracle
Faites des regroupements sur plusieurs composantes de la série temporelle et voyez les prédictions pour chaque regroupement. Il y aura des variations aléatoires. De cette façon, vous pouvez passer en revue les composantes pendant un long moment, il est plus facile de zipper le MO et de le filtrer.

Vous ne pouvez pas faire mieux que mon article. Vous pouvez apporter différentes modifications, mais c'est l'apogée de la classification des séries temporelles. Vous ne la trouverez dans aucun article. Je l'ai inventé moi-même. Elle fonctionne très bien sur les données synthétiques, mais pour Forex, vous devez utiliser des signes, des étiquettes, la recherche de symboles et d'autres choses encore

Par exemple, j'ai ajouté des balises sur plusieurs symboles et j'ai effectué un recyclage non pas à partir de zéro, mais par itération. La vitesse a augmenté, les résultats pas beaucoup. Il faut maintenant travailler sur le balisage, s'éloigner du balisage aléatoire.
 
En général, je pense que la puissance permettra bientôt des décompositions plus complètes sur des zones proches d'un lot et l'analyse des changements dans les sinusoïdes ou peut-être d'autres fonctions simples. Jusqu'à présent, nous avons tâtonné dans cette direction. En général, le cardio est déjà dans l'horloge, et même il y a 5 ans seulement sur un ordinateur était possible. Bien que ce ne soit pas correct, le cardio est toujours une fonction permanente du système. Mais il y a aussi suffisamment de bruit et la tâche consistant à sélectionner automatiquement les signaux nécessaires n'a pas encore été entièrement résolue.
 
Valeriy Yastremskiy #:
En général, je pense que la puissance permettra bientôt des décompositions plus complètes sur des zones proches d'un lot et l'analyse des changements dans les sinusoïdes ou peut-être d'autres fonctions simples. Jusqu'à présent, nous avons tâtonné dans cette direction. En général, le cardio est déjà dans l'horloge, et même il y a 5 ans seulement sur un ordinateur était possible. Bien que ce ne soit pas correct, le cardio est toujours une fonction permanente du système. Mais il y a aussi suffisamment de bruit et la tâche consistant à sélectionner automatiquement les signaux nécessaires n'a pas encore été entièrement résolue.
Parallèlement, la complexité et l'efficacité des marchés augmenteront, de sorte que nous aurons toujours un temps de retard ) si auparavant il était possible d'écrire un TS primitif sur le genou et qu'il fonctionnait, aujourd'hui même le MO ne fonctionne pas.
 
mytarmailS #:
Je parle d'un modèle spécifique avec un filtre, et non pas d'une série de mesures en attente d'un miracle.

ACP

la première composante en haut, quelques autres en bas.

pas d'extrapolation, de prévision, etc., mode temps réel...

La figure montre qu'une tendance c'est quand les ondes fortes sont dans un certain ordre (pattern) ces hautes fréquences, moyen terme, long terme sont en résonance....

Sans décomposition, on ne peut pas la voir.


1...266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677...3399
Nouveau commentaire