L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2665
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S'il y a plus de 100 autres paires et que leur bruit est gaussien, vous pouvez le faire.
codé dans le temps
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Rendom Forest et d'autres ensembles de règles fonctionnent sur le même principe, sauf qu'au lieu de sinusoïdes bruyantes, de règles bruyantes, la somme des règles supprime le bruit, c'est la sortie du modèle. Et rien d'ingénieux))) le DSP habituel d'il y a 100 ans...))))
Le point de vue est un peu différent. Il suffit de supprimer les fluctuations atypiques du balisage qui ne sont pas en corrélation avec le reste des symboles.
Le TS fonctionnera alors automatiquement sur les autres symboles, si les signes sont normalisés correctement. Mais cela n'exclut pas l'adaptation du groupe à l'histoire
comme vous l'avez écrit à juste titre, plus il y a de symboles, plus il y a de moyennes.
Il y a une conséquence plus générale ici, lorsque vous pouvez marquer non seulement d'autres outils, mais aussi les puces sur lesquelles nous nous entraînons, pour en faire une sorte de filtre. Cela permet d'augmenter la corrélation entre la fiche et la fiche cible. Une façon de procéder.lorsqu'il est possible de marquer non seulement d'autres outils, mais aussi les caractéristiques sur lesquelles nous apprenons, afin de les filtrer en quelque sorte. Cela permet d'augmenter la corrélation d'une caractéristique avec la cible. Une façon de procéder.
Tout cela est déjà inscrit dans les modèles en bois...
une règle est un filtre, elle ne retient que la partie la plus intéressante d'une caractéristique et ne laisse que celle-ci, l'ensemble des règles (filtres) est un modèle.
Tout est cousu dans les modèles en bois...
une règle est un filtre, elle sélectionne la partie la plus intéressante de la caractéristique et ne laisse que celle-ci, l'ensemble des règles (filtres) est un modèle.
Non, nous améliorons le modèle au détriment de la complexité, ce qui conduit à une suradaptation. Ici, nous réduisons la complexité du modèle grâce au filtrage.
La complexité peut être envisagée de différentes manières.
La complexité est le mot "complexité".
Si vous ajoutez 100 règles au lieu d'une, la complexité est plus élevée dans le premier cas, mais il y a moins de bruit, rappelez-vous les ondes sinusoïdales de la vidéo.
la complexité peut s'exprimer de différentes manières
complexité
Si vous additionnez 100 règles au lieu d'une, la complexité est plus grande dans le premier cas, mais il y a moins de bruit, rappelez-vous les ondes sinusoïdales de la vidéo.
Et le mot "additionner" n'a pas nécessairement un sens mathématique. On peut empiler des armes, mais pas les additionner. Les mettre côte à côte, comme les empiler. Augmenter la complexité ou la complexité
C'est pourquoi je ne comprends pas votre point de vue.
C'est pourquoi je ne comprends pas votre point de vue
La complexité est l'analogue de la complexité
probablement
Il est également possible de filtrer à l'aide de méthodes DSP standard
mais il y aura bien sûr un délai
peut également être filtrée à l'aide de méthodes DSP standard
mais il y aura bien sûr un délai
Et si l'Eurobucks augmente et que les autres paires corrélées baissent. Vous ne pouvez pas filtrer cela, mais logiquement, vous devriez interdire les transactions à ce moment-là ou faire une majoration correspondante. Votre graphique ne le montrera pas. Par exemple, le Global a une tendance à la baisse et l'Eurobucks est en hausse sur le moment, mais il baissera également par la suite. Vous obtiendrez des marques supplémentaires qui ne sont pas en corrélation avec la tendance, dispersées par le bruit. Mais ce n'est que de la philosophie.