L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 503

 
Maxim Dmitrievsky:

Maintenant, seulement sur la sortie - je passe à travers plusieurs cibles, disons de 3 barres, et il donne 1 résultat cumulatif.

Merci j'ai compris, je vais mettre un impair dans chaque arbre et voir ce qui se passe.

avec tout le respect que je vous dois.
 
Andrey Kisselyov:
Merci beaucoup. Je vais mettre l'impair dans chaque arbre et voir ce qui se passe.

Regards.

à mon retour de l'Altaï la semaine prochaine, j'essaierai d'achever la logique de l'article et de voir ce qu'il en sera.

C'est la raison de tous ces débats sur les forêts, car je dois essayer d'écrire des informations vérifiées, et pas seulement des bêtises :)

 
Dmitry:

))) C'est la branche dans laquelle vous devriez être.

Donnez-moi n'importe quel échantillon de SB et je vous donnerai les "indicateurs" qui vous donneront non pas 52-53% mais 70-80%.

Hors échantillon 70-80% ? Je peux vous donner le SB si vous l'organisez...

Mais pourquoi s'embêter avec le trafic, prenez un SB sur un bruit gaussien, une simple somme cumulée, ou un SB géométrique peu importe, un million d'échantillons, faites votre alchimie avec, puis prenez un autre morceau d'un million d'échantillons et essayez de modéliser le premier au moins à 51%, si vous ne trichez pas quelque part et ne vous trompez pas vous-même alors la variation de l'erreur sera d'environ +-0.1% sur 50%.

 
Andrey Kisselyov:
Merci beaucoup. Je vais en mettre un impair dans chaque arbre et voir ce qui se passe.

Regards.

quel est le lib, d'où vient le bois ? (arbres)

 
Maxim Dmitrievsky:

Il y a un aléa doux dans 2 cieux et un aléa sauvage dans 3 et plus. c'est-à-dire qu'un bitcoin et un graphique en ebdollar ont des propriétés différentes.

Vous devez en fait réfléchir à la signification du mot "peut". Ce n'est pas évident pour tout le monde.


Vue de 14:10.

 
Maxim Dmitrievsky:

à mon retour de l'Altaï la semaine prochaine, j'essaierai d'achever la logique de l'article et de voir ce qu'il en sera.

D'où tous ces débats sur la forêt, car je dois essayer d'écrire des informations vérifiées, et pas seulement des bêtises :)

quelqu'un a besoin de conneries aussi.

Avec respect.

 
Andrew:

hors échantillon 70-80% ? Je peux te donner un SB si tu veux le pousser...

Bien que pourquoi s'embêter avec le trafic, prenez un SB sur le bruit gaussien, une simple somme cumulative, ou un SB géométrique peu importe, un million d'échantillons, faites votre alchimie avec, puis prenez un autre morceau d'un million d'échantillons et essayez de modéliser le premier au moins à 51%, si vous ne trichez pas quelque part et ne vous trompez pas vous-même la variation sera autour de 0.1% (50+-0.1%)


))) Je prendrai N'IMPORTE QUEL élément de la gamme SB, le décomposerai en 70+20+10% et choisirai un ensemble/modèle qui donnera 70%-80%.

Vous ne confondez pas "une partie d'une rangée" et la génération......

 
fxsaber:

Vous devez en fait réfléchir à la signification du mot "peut". Ce n'est pas évident pour tout le monde.


Regardez à partir de 14:10.


https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/280954/

voici un article que je viens de trouver (il y a un lien vers l'article original)

Эксперимент: Что гипотеза случайного блуждания говорит о прогнозировании финансовых рынков
Эксперимент: Что гипотеза случайного блуждания говорит о прогнозировании финансовых рынков
  • 2005.04.16
  • habrahabr.ru
В блоге на Хабре и аналитическом разделе нашего сайта мы много пишем об алгоритмах и инструментах прогнозирования движения на финансовы рынках. При этом многие наблюдатели считают, что подобные занятия сродни игре в казино — на бирже все случайно, а значит ничего нельзя спрогнозировать. Количественный аналитик хедж-фонда NMRQL Стюарт Рид...
 

Il semble que les participants au fil de discussion ne connaissent pas les différences entre les séries générées (sciemment imprévisibles) et les séries de prix.

Apparemment, le ministère de la Défense recherche ces différences.

 
Andrew:

Ne confondez pas, je ne confonds rien du tout, je génère SB de 2 millions d'échantillons avec les mêmes caractéristiques statistiques, je vous donne un morceau d'un million d'échantillons, vous construisez un modèle dessus, la deuxième partie de la série (1M) vous ne la voyez pas du tout. Pour vérifier le bon fonctionnement de votre modèle sur la deuxième partie, vous ne pouvez le faire qu'en temps réel (via un socket, élément par élément, vous prévoyez votre prochain vecteur, etc.) ou si une personne indépendante reçoit votre modèle et l'exécute sur de nouvelles données, sur le deuxième million d'échantillons. Les autres options ne sont pas valables.


PS : 70%-80% sur SB sans "trucs" est aussi réaliste que de fabriquer une machine à mouvement perpétuel ou une machine à remonter le temps.


) Une fois encore, je répète ma suggestion :"Donnez-moi N'IMPORTE QUELLE portion de SB et je vous donnerai sur celle-ci une fonction "indicateurs" qui vous donnera non pas 52-53% mais 70-80%" (c).

P.S. Suggestion - donnez-moi une pomme et j'en ferai une tarte. Réponse - voici deux clous et un morceau de ficelle et faites-en quatre morceaux de savon.