L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2557
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la ligne droite inclinée est non-stationnaire, et tout est question de séries chronologiques.
Arrêtez vos conneries, d'où sortez-vous déjà, bande de cinglés ? :D ça vaut seulement la peine de réchauffer le sujet.
Je suis désolé. Continuez à faire du kamlalaing comme vous l'avez fait pendant les SEPT dernières années...
alors tout est futile )
Pourquoi ?
c'est juste que nous ne cherchons pas un cycle correct (une onde sinusoïdale) qui n'existe pas.
mais plusieurs cycles simples (sinusoïdes) dont la somme va créer notre cycle complexe non sinusoïdal (complexe du mot ajouter)
Désolé. Continuez à kamlaner comme vous l'avez fait pendant les SEPT dernières années...
Je n'ai pas demandé de conseils.
Je n'ai pas demandé de conseils.
Ce n'est pas un conseil.
Ce n'est pas un conseil.
L'opinion n'est pas intéressante non plus, votre personnalité l'est encore moins.
Eh bien il ya dans la deuxième partie est intéressant, à la fin sur les séries chronologiques et son expérience avec elle. Le reste dépend de chacun
A une époque, j'ai suivi ce cours sur l'intuition.
Il existe différents types de non-stationnarité. Seuls ceux qui sont algorithmiquement réductibles à la stationnarité sont disponibles pour l'étude. Par exemple, en économétrie, on utilise la déstratification et le passage aux différences. Un autre exemple serait le HMM.
En ce qui concerne les prix, il est impossible (en raison du manque de données) de tirer une conclusion définitive sur le type de non-stationnarité et sur l'existence ou non d'un algorithme permettant de la ramener à la stationnarité.
Alexei, tu es bon en hmm ?
J'ai suivi ce cours à un moment donné sur l'intuition.
Il existe différents types de non-stationnarité. Seuls ceux qui sont algorithmiquement réductibles à la stationnarité sont disponibles pour l'étude. Par exemple, en économétrie, on utilise la déstratification et le passage aux différences. Un autre exemple serait le HMM.
En ce qui concerne les prix, il est en principe impossible (en raison du manque de données) de tirer une conclusion claire sur le type de non-stationnarité et sur l'existence éventuelle d'un algorithme de réduction à la stationnarité.
Pourquoi avons-nous besoin de faire des détriments ? C'est comme si nous devions chercher des tendances. Nous devrions plutôt dé-trendre).
Vous n'auriez pas pu mieux dire.
Bravo, mais que faire ?
Globalement, je ne sais pas. Localement, j'essaie de sélectionner des prédicteurs qui sont aussi instables que possible. D'après mes observations, les produits dérivés en zigzag basés sur le prix d'un actif peuvent en faire partie.
Ensuite, tout est flou ; il est clair que les cotations sont non stationnaires et que ce sont les cycles que nous recherchons.
Il semble y avoir une certaine cyclicité au sens de la répétitivité (mais pas de la périodicité). Parfois, il semble y avoir une certaine inertie. Cela donne un peu d'espoir).