L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2467
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Une photo de 3 à 5 transactions ne vous dit rien. 100-200 transactions réelles effectuées (ou en 3-4 mois) montreront les statistiques. Et les rabattements.
Ce forum est déjà mort car il est affecté par des clochards et des paresseux.
Un service intéressant pour ceux qui souhaitent "négocier contre la foule".
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Ce forum est déjà mort car il est affecté par des fainéants et des paresseux.
Le truc c'est que tout le monde est dans des sectes de télégrammes, il y a toute l'excitation et les connaissances secrètes, et les forums malheureusement sont presque en train de mourir 😕.
Quelqu'un sait-il comment analyser des graphiques comme celui-ci?
Quelqu'un sait-il comment analyser des graphiques comme celui-ci?
Vous réalisez que les prix du forex ne sont pas déterminés par les clients de ces "courtiers", n'est-ce pas ?
L'échantillon n'est pas représentatif.
Vous réalisez que les prix du forex ne sont pas déterminés par les clients de ces "courtiers", n'est-ce pas ?
Ce n'est pas un échantillon représentatif.
Je comprends très bien.
Le truc c'est que tout le monde est dans les sectes de télégrammes depuis longtemps maintenant, toute l'action et les connaissances secrètes sont là, et les forums malheureusement sont presque en train de mourir 😕.
Nous avons ici un tel schéma, ou plutôt, il pourrait y en avoir deux.
Oui, je suis d'accord avec vous - ce n'est pas comme si on inventait les distributions de probabilité de tête - il est compréhensible qu'à long terme, beaucoup/quelques unes (Poisson, binomiale et autres distributions symétriques) mènent à la normale - mais c'est le manque d'opportunités de trading (quand les probabilités sont distribuées normalement)... correct : tester la plausibilité de l'hypothèse nulle d'une distribution particulière/de n'importe quelle distribution (en comparant la distribution disponible et la distribution théorique/standard), si la statistique échoue, alors accepter l'hypothèse alternative... vous serez juste enterré (pour l'instant, si je commence) pour déterminer quelle distribution (par exemple le prix des options) si vous vous fiez aux statistiques, et vous ne pouvez pas chercher des probabilités sans elles...
Je l'ai trouvé d'ailleurs(quelque chose que j'ai essayé de me rappeler il y a 2 pages - quand personne ne l'a réfuté - mais merci pour le rappel) :
après tout, la distribution des prix est normale, et la distribution log-normale des bénéfices a(c'est-à-dire une forte probabilité sur les petits lots et une faible probabilité sur les gros bénéfices) - en général, asymétrique - j'ai essayé de me souvenir... J'ai essayé de m'en souvenir... En général, la formule Black Sholes a une distribution binomiale, mais on dit que ça ne marche pas... traitement - un peu long (pour prouver toutes les hypothèses nulles, jusqu'à ce que vous obteniez soit la distribution de Poisson, soit la distribution log-normale, soit une autre distribution dont la fiabilité du choix est prouvée par le critère de Fisher, au moins, pour finalement utiliser cette distribution pour l'interprétation des probabilités)...
je continue donc à regarder avec prudence les statistiques et les croyances théoriques - bien que je sois intéressé par le CBOE SKEW- il y a un lien vers le Whitepaper de l'indice Cboe SKEW - mes calculs sont un peu flottants.... (
mais j'aimerais voir la structure des termes en perspective (bien que ce SKEW soit calculé pour le S&P et que le spike-up indique une baisse, mais j'aimerais voir comment il se comporte pour la monnaie)... imho (au moins sur l'histoire)