L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2376

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Aleksey Nikolayev:

Je ne comprends pas vraiment où et ce qui fonctionne sur la ligne de commande. À première vue, la base de l'approche réside dans la description du comportement des prix sur un intervalle de temps suffisamment grand comme un système dynamique (diffuseur stochastique). Je pense que ces approches ne sont pas tout à fait adéquates en raison de la non-stationnarité essentielle du prix - je veux dire pour notre tâche principale de recherche d'alpha.

Il s'agit de générer des données synthétiques pour la formation

 
Aleksey Nikolayev:

À première vue, la base de l'approche réside dans la description du comportement des prix sur un intervalle de temps suffisamment long comme un système dynamique (diffusion stochastique). Je pense que ces approches ne sont pas tout à fait adéquates en raison de la non-stationnarité essentielle du prix - je veux dire pour notre tâche principale de recherche d'alpha.

La non-stationnaire sur le marché est uniquement et seulement l'intensité du taux de tic-tac. Les incréments de tick du prix sont stationnaires. Seulement, ils ne sont pas les seuls à le voir.

 
Alexander_K2:

Seulement, ce n'est pas seulement tout le monde qui peut le voir...

Et aujourd'hui, tout le monde ne peut pas voir les augmentations de prix stationnaires. Ou plutôt, non seulement tout le monde peut le voir, mais tout le monde ne peut pas le faire.

 
mytarmailS:

Voilà, mon ami paresseux.


Ne m'interrogez pas sur le modèle, je ne l'ai pas utilisé et n'ai pas l'intention de l'utiliser, j'ai dépassé cet état d'esprit pour croire aux modèles miracles).

Oh, merci !

Maintenant essayons de l'exécuter :)

Je ne peux pas installer le paquet glmnet - je ne le trouve pas dans le dépôt de R-Studio :(

> #install.packages(c("glmnet"),  dependencies=TRUE)
> library(glmnet)
Error in library(glmnet) : нет пакета под названием ‘glmnet’

Que faire ?

 
Bienvenue à R :)
 
Aleksey Vyazmikin:

Que dois-je faire ?

Ça marche pour moi.

Essayez à nouveauhttp://prntscr.com/110raip

 
Maxim Dmitrievsky:
bienvenue à R :)

Ahahahah, comparateur d'experts ))))

Allez-y, parlez de DSP ))))

Besoin de plus de facepalms )))))))))))

 
mytarmailS:

Ça marche pour moi.

Essayez à nouveauhttp://prntscr.com/110raip

J'ai trouvé un lien dans l'aide, je l'ai installé, il m'a fallu 2 autres onglets pour le trouver, et puis bam, il dit que la version de R est périmée - maintenant j'en installe une nouvelle et je réinstalle tous les paquets sous celle-ci.....

Je l' ai trouvé ici...
pROC: Display and Analyze ROC Curves
pROC: Display and Analyze ROC Curves
  • cran.r-project.org
Tools for visualizing, smoothing and comparing receiver operating characteristic (ROC curves). (Partial) area under the curve (AUC) can be compared with statistical tests based on U-statistics or bootstrap. Confidence intervals can be computed for (p)AUC or ROC curves.
 
Aleksey Vyazmikin:

J'ai trouvé un lien dans l'aide, je l'ai installé, il m'a fallu 2 autres onglets pour le trouver, et puis bam, il dit que la version R est déjà périmée - maintenant j'en installe une nouvelle et je réinstalle tous les paquets sous celle-ci.....

Tout à fait possible, j'ai

R version 3.6.3 (2020-02-29)
 
mytarmailS:

Il est tout à fait possible que j'ai

J'ai reçu une demande de 4.0.4 pour cette bible !

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