L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2285
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avez-vous déjà utilisé Brython ? C'est du Python pour le navigateur.
Il serait intéressant d'avoir accès aux données du carnet d'ordres.
.
Voici plus de détails : MetaTrader pour Python.
Pouvez-vous partager l'information :
1. Oui, toujours.
2. En dehors, car je suis habitué à VScode et jupyter (très pratique pour la recherche).
3. Jusqu'à présent, tout est suffisant, je n'utilise pas d'indicateurs. Je n'utilise pas encore d'indicateurs, mais je peux utiliser des modèles MT5 simples de type ONNX, mais je ne l'ai pas encore étudié.
L'API commerciale a également été testée, elle fonctionne bien.Le sujet de ML s'éloigne de vous.
J'utilise MQL5 pour collecter les données, puis pour préparer les données actuelles afin d'interroger le réseau neuronal. Tout le reste est en Python.
MQL dans cette chaîne uniquement par vieille inertie, car j'ai commencé avec, sinon toutes ces questions sont résolues en python. Bien sûr, MQL c'est la rapidité et la clarté, mais en même temps :
- béquilles pour obtenir des données à partir des échanges de crypto
- incapacité d'interagir directement avec l'api des échanges de crypto pour trader
- incapacité de placer sur le marché votre EA sans ouvrir le code (aucune validation automatique n'est possible s'il y a webrequest)
- ignorance totale et incapacité d'utiliser le terminal MQL (tout le monde aura un navigateur).
Il ne va nulle part.
Il n'y a pas de béquilles avec les crypto-monnaies - il suffit de trouver un courtier MT5 avec des intégrations directes avec les crypto-monnaies.
Si toute la logique de l'EA dépend de webrequest et que l'EA n'est pas capable d'effectuer des transactions indépendantes, il ne sera pas accepté. Car dans ce cas, la protection du commerçant est violée et la possibilité de falsification est absolue.
Par ignorance et ineptie, vous avez tort. Tout a atteint depuis longtemps le niveau de l'utilisation d'un téléphone portable.
Vos déclarations montrent que vous imaginez le monde entier comme "il n'y a que du python". Si vous vous étiez mis à la programmation 20-30 ans plus tôt, vous auriez vu où le vrai travail se fait (des chevaux de trait sur des dizaines et des centaines de millions de consommateurs) et où la recherche est sur des béquilles.
La recherche en R/Python destinée à être diffusée sur le marché commercial (des dizaines et des centaines de millions d'utilisateurs) nécessite nécessairement une conversion presque complète vers d'autres langages plus productifs. Par conséquent, "garage vs usine" correspond à "Python vs MetaTrader 5".
Nous nous efforçons de nous débarrasser du processus de transition et de développer MQL5 de manière à ce qu'il permette de faire le plus de travail par lui-même.
Vous avez manqué le moment où, il y a environ trois ans, le commerce est devenu courant. Et il ne s'agit pas seulement de crypto-monnaie.
Tous les plans que vous avez décrits sont techniquement intéressants, mais ce sont des trucs de geek, ils ne vont pas sauver la journée. Pour sauter dans le dernier wagon, il est urgent de faire une version web de tradingview level, avec toutes les fonctionnalités du terminal mql5.
Prenez ce projet comme base et développez-le, sinon le train passera, et vous vous retrouverez avec un geeks et demi.
Nous nous occupons de plateformes de négociation depuis plus de 20 ans.
Nos premiers terminaux mobiles sont sortis en 2001 sur Palm, et nous avons développé des terminaux web depuis longtemps, y compris ceux intégrés dans d'autres applications.
Nous allons bientôt publier un nouveau terminal web pour MetaTrader 5. Le noyau est prêt :
Vous pouvez le voir ici dans la section Citations, et vous pouvez aussi facilement l'insérer ici même dans l'éditeur :
Une suggestion pour le MQ.
Dans le MO, la plupart utilisent les données des barres OHLC pour la formation. C'est-à-dire que les ticks réels n'ont pas de sens, car ils prennent beaucoup plus de temps. Par exemple, j'utilise le testeur en ouvrant les prix.
Sur un point plat, le double de la quantité de données historiques ?
Non, utilisez les informations de spread M1 ou les données tick pour cela.
1) Pas encore, mais je vais devoir le faire. Jusqu'à présent, pour le ML, j'utilise des solutions écrites en MQL par habitude pour travailler "tout en un".
2,3) Je n'ai pas encore trouvé comment l'utiliser en interne, mais je pense que les interfaces mqh-wrapper pour les bibliothèques ML Python populaires seraient très demandées.
Y aura-t-il des opérations matricielles avec la capacité de calcul du GPU?
Nous allons développer une intégration directe avec WinML, comme nous l'avons fait pour OpenCL et DirectX.
En outre, nous avons un grand projet visant à inclure des modules/packages C++ similaires à d'autres langages. En d'autres termes, il sera possible de convertir un grand nombre de bibliothèques open source en paquets.
Opérations matricielles au moins sur CPU/Multithreads/AVX, mais éventuellement avec GPU.
Nous allons développer une intégration directe avec WinML, comme nous l'avons fait pour OpenCL et DirectX.
En outre, nous avons un grand projet visant à inclure des modules/packages C++ similaires à d'autres langages. En d'autres termes, il sera possible de convertir un grand nombre de bibliothèques open source en paquets.
Opérations matricielles, au moins sur le CPU/Multithreads/AVX, mais peut-être aussi sur le GPU.
Il peut être judicieux de procéder à une différenciation automatique (comme dans PyTorch, par exemple). C'est-à-dire des tenseurs avec la possibilité de calculer le gradient sur eux, et par-dessus il est possible d'utiliser n'importe quel réseau neuronal.
mais c'est beaucoup de travail, probablement comme écrire son propre moteur de réseau neuronal.Il ressort clairement de vos déclarations que vous imaginez le monde entier comme "il n'y a rien d'autre que du python".
Je vois le monde comme un homme d'affaires. J'ai un produit et j'en fais la promotion. Je cherche de meilleurs moyens. MQL5 ne fonctionne pas pour la promotion de produits, c'est mon expérience personnelle, rien de plus.
- J'ai essayé de poster un article sur mon site dans MQL, mais ils m'ont dit d'aller me faire foutre...J'ai essayé de poster un article dans MQL5 avec les phrases suivantes :"pas assez grand, désolé, nous ne le lirons même pas",
- MQL5 Market n'est pas disponible pour mon produit,
- sur 10 clients, seul 1 (au mieux) utilise ou a utilisé le terminal MQL,
- "trouvez juste un courtier MT5 avec une intégration directe avec crypto-borders" c'est une béquille qui ne fonctionne pas dans la vie réelle parce que crypto-borders est le seul courtier direct, et ils ont tous une excellente API.
Je pense que vous (les MQL) vous immergez dans votre propre monde, en essayant de voir qui a un code plus long et plus épais.
Doublez la quantité de données historiques sur un point plat ?
Non, utilisez les informations de spread M1 ou les données tick pour cela.
L'écart minimum par M1 ne permet pas une évaluation précise des transactions.
Oui - maintenant seulement à partir de données réelles de tick, donc nous allons pomper le trafic.