L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2150
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L'impact du contexte des nouvelles n'a pas nécessairement un impact momentané sur le comportement des prix. Cela dépend de l'importance. Cela dépend du poids des portefeuilles des joueurs. Mais toute nouvelle qui sort aura une incidence sur le comportement des joueurs. Il joue le rôle de TA. Un joueur fort peut attendre le meilleur moment lorsque la liquidité se rassemble sur le marché.
Je ne vois pas d'obstacles ! !! (contradictions) il s'agit de détecter quelle nouvelle à quel moment devient significative, et de quoi elle peut dépendre)
calme tout le monde, j'ai une grosse blessure.
J'ai cassé une autre bouteille avant de quitter le magasin... :)
Vous avez cassé une autre bouteille avant de quitter le magasin ?)
Non, c'était avant l'amusement toujours, maintenant c'est différent.
Je pense qu'il est impossible de parvenir à une synchronisation sans ambiguïté, en fonction des différents facteurs et conditions de leur maintien et de leur sortie. Mais je ne vois pas de problème avec ça. Il convient d'être très attentif au moment où les nouvelles sont diffusées, dans l'heure qui précède ou qui suit. La tâche consiste à comprendre quels changements telle ou telle nouvelle apporte au comportement (modèle) de BP. De quoi cela dépend-il ? Du jour de la semaine, ou de l'heure du jour, ou du jour du mois ou du calendrier lunaire. Ou tout de même à partir de la prévision et du poids des nouvelles. et la corrélation du poids de la prévision et de l'action. et compliqué, la combinaison de toutes les entrées et le résultat.
Je me suis laissé emporter par une autre tâche, si loin dans celle-ci. Décrit précédemment. C'est comme un problème d'équilibre sur de nouvelles données. C'est comme ça qu'on garde l'équilibre. et ne tombe pas. Ici, des tics à une année fractale et des règles peuvent être décrites. Essentiellement une stratégie d'équilibre sur un toboggan de bosses))))
Je vois. Je pense également qu'il est impossible d'obtenir une synchronisation garantie - je devrai me contenter de ce que j'ai) Le modèle est simple - SB avec dérive. Je veux juste voir comment la variance et le taux de dérive changent autour des nouvelles. Je pense utiliser MO pour étudier la dépendance de ces deux paramètres (ou au moins leur rapport) sur les paramètres de l'actualité.
La notion d'équilibre est très importante pour la science économique actuelle. Son caractère réalisable, sa durabilité (efficacité), etc. Avant Keynes, on pensait qu'un équilibre était toujours atteint par lui-même - la "main invisible du marché"). Aujourd'hui, on pense que l'économie ne peut pas être en équilibre efficace par elle-même, ce qui conduit à un rôle croissant de l'État dans l'économie.
Il est clair que vous entendez la durabilité dans un sens différent, mais je crois que les deux sont liés - la durabilité entre guillemets vient des tentatives du gouvernement de rendre l'économie durable.
Je ne vois pas d'obstacles ! !! (contradictions) la tâche est juste d'identifier quelle nouvelle à quel moment devient significative et de quoi elle peut dépendre)
Il m'est difficile de juger de la façon dont vous tenez compte du contexte des nouvelles dans votre analyse des marchés. Peut-être que j'ai raté quelque chose quand je l'ai raté)).
Je vois. Je pense aussi qu'il est impossible d'obtenir une synchronisation garantie - je devrai faire avec ce que j'ai) Le modèle est simple - SB avec dérive. Je veux juste voir comment la variance et le taux de dérive changent à proximité de la nouvelle. Je pense utiliser MO pour étudier la dépendance de ces deux paramètres (ou au moins leur rapport) sur les paramètres de l'actualité.
La notion d'équilibre est très importante pour la science économique actuelle. Son caractère réalisable, sa durabilité (efficacité), etc. Avant Keynes, on pensait qu'un équilibre était toujours atteint par lui-même - la "main invisible du marché"). Aujourd'hui, on pense que l'économie ne peut pas être en équilibre effectif par elle-même, ce qui conduit à un rôle croissant de l'État dans l'économie.
Il est clair que vous entendez la durabilité dans un sens différent, mais je suppose que les deux sont liés - la durabilité entre guillemets vient de l'État qui essaie de rendre l'économie durable.
La réaction à la nouvelle peut être de courte durée ou s'estomper avec le temps. Elle peut être jouée avant d'être annoncée. La synchronisation est difficile à réaliser. Ça dépend toujours de l'AT. Les nouvelles importantes sont susceptibles d'être jouées par les grands acteurs en mode manuel. Et puis les robots entrent en jeu. Le travail des robots est plus facile à tracer.
Je vois. Je pense aussi qu'il est impossible d'obtenir une synchronisation garantie - je devrai faire avec ce que j'ai) Le modèle est simple - SB avec dérive. Je veux juste voir comment la variance et le taux de dérive changent à proximité de la nouvelle. Je pense utiliser MO pour étudier la dépendance de ces deux paramètres (ou au moins leur rapport) sur les paramètres de l'actualité.
Il est clair que vous faites référence à la résilience dans un sens différent, mais je suppose qu'ils sont liés - la résilience entre guillemets vient des tentatives du gouvernement de rendre l'économie résiliente.
Je suis d'accord, de la même manière que je compare les états, la dispersion ou la largeur et la vélocité. C'est aussi le rapport de la variance de la section étudiée sur la section la plus longue. Et par le rapport au point. J'utilise pour une seule estimation et j'écris un algorithme pour démarrer la fenêtre à partir de ce point et revenir et laisser tomber le point. Un tel filtre manuel.
J'aime Keynes, mais c'est pour plus tard.
Je simplifie le problème à l'équilibre sans conditions sur les nouvelles données. Nous avons des données historiques, il y a un point réel où il faut garder l'équilibre ou choisir la direction du mouvement et prendre une décision à chaque nouvelle donnée. Si le prix ne dépasse pas les limites, l'équilibre est stable, et s'il le fait et y reste pendant une longue période, il passe le filtre, il faut alors changer la disposition de l'équilibre.
Il m'est difficile de juger de la manière dont vous tenez compte du contexte des nouvelles dans l'analyse des marchés. Peut-être ai-je manqué quelque chose quand je l'ai manqué).
En modifiant la vitesse du canal de prix et sa largeur.
Je suis d'accord, de la même manière que je compare les états, la dispersion ou la largeur et la vitesse. Egalement le rapport de la dispersion de la section étudiée sur la section la plus longue. Et par le rapport au point. J'utilise pour une seule estimation et j'écris un algorithme pour démarrer la fenêtre à partir de ce point et revenir et laisser tomber le point. Un tel filtre manuel.
J'aime Keynes, mais c'est pour plus tard.
Je simplifie le problème à l'équilibre sans conditions sur les nouvelles données. Nous avons des données historiques, il y a un point réel où il faut garder l'équilibre ou choisir la direction du mouvement et prendre une décision à chaque nouvelle donnée. Le problème est simplifié par le fait qu'il existe des limites de l'équilibre et qu'il s'agit de définir ces limites. Si le prix ne sort pas des limites, l'équilibre est stable, et s'il sort et reste long, c'est-à-dire s'il passe le filtre, il faut changer la disposition de l'équilibre.
L'une des approches standard est le même CUSUM. Mais elle ne s'applique pas aux incréments du prix mais aux erreurs du modèle utilisé.
Une personne ayant une connaissance de la théorie des jeux
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