L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2079
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
@Andrey Dik
bonjour.
Bonjour !))
bonjour.
Bonjour, avez-vous de l'expérience dans la création de fonctions de fitness non standard et très probablement multicritères ?
Bonjour, avez-vous de l'expérience dans la création de fonctions de fitness non standard et très probablement multicritères ? Pouvez-vous nous aider ?
Je le ferai.
drôle de russe, cependant)
fonctions de fitness multicritères
Les ensembles Pareto ? Il sera intéressant de voir.
Pour une raison quelconque, je n'ai pas trouvé de discussion sur l'utilisation du MO pour le trading de nouvelles sur ce forum. Il n'y a rien de tel ici ?
Tout repose sur les archives... Je vais devoir chercher les bonnes archives.
tout est dans les archives... nous devrons trouver les bonnes.
Même pour une tâche simple comme la classification binaire des jours - y a-t-il eu des nouvelles importantes dans la journée ou non ?
Il est évident que les nouvelles doivent être prises en compte d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas encore comment formaliser tout cela correctement.
Tout est dans les archives... il faut trouver les bonnes.
Même s'il s'agira d'une centaine de nouvelles fonctionnalités, pour chaque type de nouvelles : prévision, réalité, précédent.
Je vais t'aider.
drôle de russe, après tout).
Laissez-moi vous montrer un exemple simple...
Nous avons un système de trading basé sur deux essuie-glaces avec des périodes de 10 et 20, trading par croisements, classique...
Le sac est un filtre passe-bas, la période du sac est le paramètre de contrôle.
Dans ce cas, le paramètre de contrôle est la constante 10 et 20.
le défi : dans un segment de marché donné, obtenir des paramètres de contrôle DYNAMIQUES (et non pas constants) de chaque trancheuse pour les rendre optimaux en termes de profits.
il s'agit du critère 1
critère #2 : les paramètres dynamiques reçus doivent s'apparenter à une fonction continue, et non à un éparpillement chaotique de points.
Comment voyez-vous la solution à ce problème ?