L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2059

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Rorschach:

C'est à peine intéressant dans sa forme pure.

Je les ai regardés. Soit il y a peu d'échanges, soit c'est quelque chose comme le vôtre. J'ai essayé d'ajouter des conditions - puis le surentraînement

 
Rorschach:

Nous achetons un certain jour de la semaine et à une certaine heure avec des SL et TP différents. En 10 ans, il existe des systèmes rentables, dont le bénéfice est plusieurs fois supérieur à la perte maximale.

Le même système a été utilisé sur une base annuelle et mensuelle. Nous pouvons constater que certaines combinaisons de paramètres apparaissent plus fréquemment que d'autres.


Question aux conseillers experts : Chers conseillers experts, je veux prouver "scientifiquement" la signification de ce résultat. Pour cela, j'utilise la loi des grands nombres et 4*sko. Peut-on l'utiliser pour des TS avec des SL et TP inégaux, et combien de trades sont nécessaires ?


cela dépend de votre objectif

- si vous voulez prouver votre valeur au forum, je pense à 100+ échanges par an + test over ? 3-5-10 ans ?

- si d'un point de vue purement scientifique, alors.... Comprenez-vous le processus sur lequel vous faites des recherches ?

ZS : ... sur vos doigts, vous avez fait des statistiques, par exemple vous avez étudié qu'au cours des 10 dernières années le nombre de voitures à carburateur a diminué et que le nombre de voitures à injection a augmenté, vous avez obtenu des ratios de croissance et de déclin, vous avez fait une prévision pour les 10 années à venir..... et voilà qu'Ilon Musk avec ses Teslas a pris et modifié vos statistiques et en a fait un gâchis

 
Igor Makanu:


cela dépend de l'objectif

- si tu fais tes preuves sur le forum, je pense que 100+ métiers par an + test pour ? hmmm.... 3-5-10 ans ?

- si d'un point de vue purement scientifique, alors.... Comprenez-vous le processus sur lequel vous faites des recherches ?

ZS : ... sur vos doigts, vous avez fait des statistiques, par exemple vous avez étudié qu'au cours des 10 dernières années le nombre de voitures à carburateur a diminué et que le nombre de voitures à injection a augmenté, vous avez obtenu les ratios de croissance et de déclin, vous avez fait une prévision pour les 10 années à venir..... et voilà qu'Ilon Musk avec ses Teslas a pris et modifié vos statistiques et en a fait un gâchis

Vous pouvez d'abord faire un test d'aléatoire.

Je n'aime pas toutes sortes d'objets tranchants.
 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, j'ai regardé ça. Soit les échanges sont peu nombreux, soit il s'agit de quelque chose comme le vôtre. J'ai essayé d'ajouter des conditions - puis de me recycler

Je ne me lasse pas de ces photos.

Se connecter deux fois par semaine à une certaine heure. Les comptes ne sont pas des penny stocks.

 
Rorschach:

Nous pourrions commencer par un test d'aléatoire

Ce ne sera pas le cas, il y aura clairement une corrélation entre les incréments.

 
Rorschach:

Vous pouvez commencer par faire le test du hasard

Je n'aime pas toutes sortes d'objets tranchants.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

Dans ce cas,"faire un test de hasard" est, pardonnez-moi, un non-sens total, un non-sens.

Тесты на случайность - Randomness tests - qaz.wiki
  • ru.qaz.wiki
Тестирование псевдослучайных последовательностей (или тесты на случайность ), в оценке данных, которые используются для анализа распределения набора данных , чтобы увидеть , если она может быть описана как случайная (patternless). В стохастическом моделировании , как и в некоторых компьютерных моделированиях , ожидаемая случайность...
 
Rorschach:

Je ne me lasse pas de ces photos

L'entrée se fait deux fois par semaine à une certaine heure. Les comptes ne sont pas des penny stocks.

Et si quelque chose se passait mal, la moyenne avec un lot de x10, à en juger par la morve pendante ?

 
Rorschach:

Nous achetons un certain jour de la semaine et à une certaine heure avec des SL et TP différents. En 10 ans, il existe des systèmes rentables, dont le bénéfice est plusieurs fois supérieur à la perte maximale.

Le même système a été utilisé sur une base annuelle et mensuelle. Nous pouvons constater que certaines combinaisons de paramètres apparaissent plus souvent que d'autres.


Question aux conseillers experts : Chers conseillers experts, je veux prouver "scientifiquement" la signification de ce résultat. Pour cela, j'utilise la loi des grands nombres et 4*sko. Peut-on l'utiliser pour des TS avec des SL et TP inégaux, et combien de trades sont nécessaires ?

Il y a un problème implicite avec l'estimation de la signification ici - une estimation d'échantillonnage biaisée. La raison en est que l'on choisit la meilleure de toutes les options possibles. Voici un exemple de modèle simple.

Supposons que les rendements de chaque transaction aient une distribution normale standard (moyenne nulle et variance unitaire). Le nombre de séries d'opérations différentes est de 120 = 24 heures * 5 jours ouvrables. Chaque série compte 150 échanges, soit environ trois ans. Le code en R :

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

résultat :

moyenne du best-pass = 0.3418549

équité de la meilleure passe :

Actions

Naturellement, cela ne garantit pas l'absence de tout profit possible aux prix réels).

 
Tous les graphiques de ce fil de discussion commencent en bas à gauche et se terminent en haut à droite ;))
J'aimerais vivre de cette façon...
 
Andrey Khatimlianskii:

Et si quelque chose se passait mal, la moyenne avec un lot de x10, à en juger par la morve pendante ?

A propos de ça. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, l'auteur, la déclaration du courtier, le rapport du testeur.

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