L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1916
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+1000% Des réflexions très très judicieuses.
Mais les indicateurs sont indispensables - ils simplifient le travail du réseau car ils présentent déjà des régularités toutes faites. Par exemple, le filet, bien sûr, peut trouver les modèles que nous appelons divergence, mais nous pouvons simplement le lui donner. Pour faire simple, on peut distinguer les chats des chiens par leurs yeux, mais on peut aussi montrer une queue et des oreilles, dans ce cas le résultat sera plus rapide et de meilleure qualité. C'est le rôle des indicateurs.
Voici ma réponse. C'est inconditionnellement exaspérant dans un sens, purement visuel. Mais peu importe, c'est l'essence de la narration qui compte, pas l'apparence ou le son effrayant... Prenez note. Oui, je le suis et je le pense. Et oui, je n'ai pas de résultats à 100%, pas plus de 55% au sens général de cette compréhension :-))))
Ce que vous voulez peut être réduit à la classification habituelle où les attributs sont des métriques et la cible est l'adéquation du modèle sur les nouvelles données...
Générer un modèle, simuler la performance du modèle sur les nouvelles données et créer un ensemble de données comme dans la figure.
Vérifiez ensuite l'importance et la force des attributs (métriques) et vous saurez ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Les rêves des faibles sont une fuite de la réalité, les rêves des forts façonnent la réalité.
Croyez en ce rêve. Elle a la particularité de se réaliser.
Le pauvre n'est pas celui qui n'a pas un sou en poche, mais celui qui n'a pas de rêve.
"Il meurt lentement
"qui ne voyage pas,
"qui ne lit pas,
qui n'entend pas la musique,
Qui ne peut trouver l'harmonie en lui-même.
"Il meurt lentement
qui détruit sa foi en lui-même,
qui ne se laisse pas aider.
Lentement meurt celui
qui détruit l'amour lui-même,
Et vit ses jours en se plaignant constamment
Sur la malchance ou la pluie incessante
L'homme meurt lentement
Celui qui abandonne ses plans
Avant même qu'ils n'aient commencé !
'' Citations sur les rêves (538 citations) | Citations de personnalités célèbres '' - lisez cet intéressant )))
J'ai eu l'idée de créer un fil pour discuter des fonctions cibles, pas même une discussion, mais plutôt de créer une base de données des différents types de fonctions cibles et des statistiques les concernant, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas du tout.
Tu crois que quelqu'un a besoin de ça ?
J'ai eu l'idée de créer un fil pour discuter des fonctions cibles, pas même une discussion, mais plutôt de créer une base de données des différents types de fonctions cibles et des statistiques les concernant, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas du tout.
Tu crois que quelqu'un en a besoin ?
Une bonne idée.
J'ai eu l'idée de créer un fil pour discuter des fonctions cibles, pas même une discussion, mais plutôt de créer une base de données des différents types de fonctions cibles et des statistiques les concernant, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas du tout.
Tu crois que quelqu'un en a besoin ?
Mes pensées sur la cible. Si nous supposons qu'il n'y a pas de spread ni de commission, le profit maximum sera obtenu en devinant tous les hauts et les bas. En d'autres termes, la tâche se résume à prévoir une longueur d'avance. Puisqu'il suffit de connaître la direction du trade, vous pouvez faire avec la classification binaire. Nous prenons les incréments, trouvons le signe des incréments et l'utilisons comme cible.
Supposons maintenant qu'il y ait un écart constant (pour simplifier). Nous nous intéressons maintenant à des mouvements plus importants que cet écart. Et là, je suis bloqué, comment construire une telle cible, qu'est-ce qui doit alimenter les enchères, les demandes ou la moyenne ?
Mes pensées sur la cible. En supposant qu'il n'y a pas de spread et pas de commission, le profit maximum sera obtenu en devinant tous les hauts et les bas. En d'autres termes, la tâche se résume à prévoir une longueur d'avance. Puisqu'il suffit de connaître la direction du trade, vous pouvez faire avec la classification binaire. Nous prenons les incréments, trouvons le signe des incréments et l'utilisons comme cible.
Supposons maintenant qu'il y ait un écart constant (pour simplifier). Nous nous intéressons maintenant à des mouvements plus importants que cet écart. Et là, je suis bloqué, comment construire une telle cible, que saisir comme offres, demandes ou moyenne ?
C'est la même chose que la prévision en zigzag ou en incrément, en fait il s'agit d'une seule classe de cibles, une classe inutile... Je voulais dire dans un sens beaucoup plus large, pour arriver à tout un zoo de cibles, des directions différentes
par exemple :
prédire le prix maximum du jour à partir des données intraday (régression)
Répartition du niveau qui provoquera une volatilité excessive (régression + classification)
en utilisant les donnéesintrajournalières, nous pouvons prévoir le moment du renversement quotidien (classification)
si le premier chandelier était noir, le troisième sera-t-il blanc ? (classification)
marquer les niveaux de support et de résistance et prévoir le niveau à partir duquel un bond/rupture sera effectué (classement)
Prédire la période optimale pour l'indicateur à un moment donné (régression).
.........
.....
...
ITP.....
Vous ne pouvez pas considérer les cibles de manière aussi limitée, vous devez réfléchir, proposer des variantes et les tester.
Vous pourriez trouver quelque chose d'intéressant à la fin
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Le résultat est une liste de cibles intéressantes qui ont été vérifiées par des tests. Et ce sera une base de connaissances pour tous les amateurs d'OI.
Vous comprenez, les cibles peuvent être recherchées de la même manière que les caractéristiques, oui c'est probablement non seulement possible, la pratique le prouve.
Voici ma réponse. C'est inconditionnellement exaspérant dans un sens, purement visuel. Mais peu importe, c'est l'essence de la narration qui compte, pas l'apparence ou le son effrayant... Prenez note. Oui, je le suis et je le pense. Et oui, je n'ai pas de résultats à 100%, pas plus de 55% au sens général de cette compréhension :-))))
J'ai regardé la vidéo - à un moment donné, j'ai même essayé de construire un modèle pour la sélection de modèles sur différents coefficients estimés - l'effet était là, mais comme d'habitude dans le MO - petit pourcentage de précision. Dans l'ensemble, l'idée est correcte, nous devons trouver plus de prédicteurs différents pour décrire le modèle.
Je regarde la balance des erreurs et l'analyse en utilisant les mêmes méthodes que le rapport standard dans strategy tester. Je viens de tester un script sur les anciens modèles qui tracent l'équilibre des erreurs et a trouvé une belle variante sur un échantillon hors formation qui était de mi 2018 à début 2019, l'a exécuté sur les données de l'année dernière - profit. Et j'ai examiné les modèles qui ont été sélectionnés à l'époque - le résultat est deux fois plus mauvais, y compris le bilan des erreurs.