L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1909
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J'ai un fichier sale de 7700 colonnes où je prends 24 ligues, alors ne continuez pas, mais regardez plutôt ici. Voici votre dossier.
Et voici le mien.
Quelle est la différence ? ? ??? Je ne vais pas vous tenir en haleine. Dans l'analyse en composantes principales, lorsque chaque colonne a son propre système de coordonnées, il est important qu'elles puissent être regroupées afin que les points de différentes colonnes puissent être reportés sur le même système de coordonnées. L'interprétation est simple. Plus il y a de vecteurs verticaux et horizontaux, plus c'est cool. Ce que vous avez, c'est une tache uniforme.
Si vous voulez compresser l'information, vérifiez d'abord l'autocorrélation, et vous pouvez sans risque ne laisser qu'une seule entrée, mais le réseau ne fonctionnera pas, car il n'y a pas de mémoire.
Si vous voulez compresser l'information, vérifiez d'abord l'autocorrélation, et vous pouvez sans risque ne laisser qu'une seule entrée, seulement le réseau ne fonctionnera pas car il n'y a pas de mémoire.
Bien et en plus le modèle estime.
Les prédicteurs indiquent le nombre de colonnes dans le fichier
258 nombre total de vecteurs. J'ai supprimé la classe 0 et laissé la classe 2 renommée à zéro, car leur nombre était équilibré avec celui de la classe 1, 19.60 est l'erreur quadratique, ou plutôt la différence entre linéaire et quadratique ; elle devrait tendre vers zéro, 79.141 est la capacité de généralisation, quand on arrive à 100 la différence entre les erreurs diminue, 69.767 est la spicification. La parcelle de contrôle totale est de 75 avec une généralité de 70. La réponse est NON CONNU : nous avons obtenu 77 vecteurs de l'échantillon total alors que la parcelle témoin en avait 17.
En fait, j'ai obtenu de moins bons résultats dans la formation mais de bien meilleurs dans la parcelle de contrôle. De plus, il ne s'agissait pas d'un site de test, comme le vôtre, mais d'un site de contrôle, celui que le net n'avait pas vu du tout. Le test est le moment où le réseau s'entraîne sur la section d'entraînement afin de bien fonctionner sur la section de test, c'est-à-dire que le réseau voit potentiellement la section de test pendant l'entraînement. Le test ne le fait pas. Questions ????
Adabust m'a donné 79 sur 79
Adabust m'a donné 79 pour 79
Vous utilisez peut-être une configuration d'IA capable d'obtenir un score d'apprentissage élevé en utilisant l'ensemble des données.
C'est exactement ce que c'est. Laissez-moi essayer de l'expliquer d'une autre manière. Supposons que nous ayons un système classique sur Ma(100) et le prix. Croisement vers le haut pour acheter, croisement vers le bas pour vendre. Habituellement, nous alimentons le Ma et le prix à l'entrée et les signaux du système à la sortie. Il en résulte une économie d'intrants, puisque le maïs est calculé à l'avance et transmis au réseau sous une forme prête à l'emploi. Il est également possible d'alimenter le réseau non pas avec ma, mais avec 100 retards de prix (pour que le réseau se calcule lui-même) sur l'entrée et les signaux du système sur la sortie. Sous cette forme, les réseaux ne peuvent pas être alimentés avec moins de 100 décalages de prix.
C'est ici. Laissez-moi essayer de l'expliquer différemment. Disons qu'il existe un système classique sur ma(100) et le prix. Croisement à la hausse pour acheter, croisement à la baisse pour vendre. Habituellement, nous alimentons le Ma et le prix à l'entrée et les signaux du système à la sortie. Cela permet d'économiser sur les intrants, puisque le maïs est calculé à l'avance et introduit dans le réseau sous une forme prête à l'emploi. Il est également possible d'alimenter le réseau non pas avec ma, mais avec 100 retards de prix (pour que le réseau se calcule lui-même) sur l'entrée et les signaux du système sur la sortie. Sous cette forme, le réseau ne peut être alimenté avec moins de 100 retards de prix.
Des pensées primitives et plus vite vous vous en débarrasserez, plus vite vous sortirez du gouffre de vos illusions. Vous enfreignez l'une des principales règles de la préparation d'un modèle. Rappelez-vous que nous sommes ici une fois avec Alexey Vyazemsky a été actif sur les Jeux olympiques, donc comme un signe de gratitude, j'ai podnakil lui sur les décalages et l'effet que j'ai été surpris. Je suis un praticien, puis un théoricien. Permettez-moi de citer une partie de ma correspondance dans laquelle l'essence du lag est révélée
Citation :
Comme vous l'avez peut-être remarqué, je sauvegarde les données de 15 instruments et je les utilise pour construire plusieurs indicateurs. Je prends la fonction stochastique. Je prends l'écart-type cumulé et c'est à peu près tout. En conséquence, j'ai 307 barres d'entrée uniques qui sont primaires pour le signal actuel. Par conséquent, je prends ces 307 barres pour le signal actuel et je lui ajoute (le signal) 307 barres des 24 signaux précédents. La signification de ce décret à l'apparition du signal de présenter les données à la NS immédiatement pour les 24 derniers signaux. Il s'agit de la transformation qui permet à la classification d'examiner en profondeur l'historique du signal actuel. Il s'agit essentiellement d'un décalage de la profondeur de 24
Le devis est complet :
Le réseau ne pourra rien faire tout seul. Ce que vous lui donnez en entrée est ce que vous obtenez en résultat. Tous les décalages ne sont pas bons, comme le montre la pratique, et dans votre ensemble, il n'y a pas une seule colonne qui aiderait les NS à obtenir un modèle adéquat...... Bonne chance !!!!!
Et lorsqu'il est fait correctement, le modèle fonctionne comme suit.....
Oui, c'est faux) Apparemment, ce sont tous des problèmes dans l'analyse syntaxique ou dans les données lues.
Il est peu probable que la normalisation soit pratique. La bonne chose est que nous avons besoin de données d'archives de nouvelles dans le terminal, une capacité régulière de les télécharger et un service pour travailler avec eux. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'archives) Mais à en juger par la position des créateurs, tant que les utilisateurs ne diront pas leur mot, ce qu'ils veulent, cela ne commencera pas, et si cela commence, d'abord dans une version payante).
Eh bien, oui, le calendrier libre et bon n'est guère possible du tout).
Ouais, eh bien, un calendrier libre et bon n'est guère possible du tout).
Merci, c'est intéressant, je n'aurais pas pensé à utiliser les signaux précédents. Cela nous amène à nous demander si le réseau n'est pas un lien inutile.
C'est ce que je trouve le plus intéressant sur le net, pour ne pas gommer les fonctionnalités. Sinon, il serait plus facile de faire un système classique.
Il faudra que je me donne la peine de faire d'autres expériences, je prendrai un très grand nombre d'exemples du système sur le poignet, de sorte qu'à l'entraînement il n'y ait pas une seule répétition et qu'il soit possible de tenir dans une seule époque.