L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1633

Nouveau commentaire
 
Mihail Marchukajtes:

Ils façonnent les attentes du marché dès le départ. Les options du SI façonnent les attentes du marché pour cet instrument particulier. C'est-à-dire ce que les opérateurs d'options pensent du prix futur de l'actif sous-jacent. On ne sait pas s'ils pensent correctement ou non, mais leurs attentes sont connues par la courbe du sourire et les positions de l'option. Ensuite, ils négocient un volume en fonction de leurs attentes ou non. Personne n'a dit que c'était aussi simple. Il suffit d'utiliser ces données et de regarder le marché de ce point de vue, vous entrez dans un groupe de professionnels qui se trompent également les uns les autres et essaient de tricher, mais si vous n'utilisez pas ces informations, vous ne faites que jouer à la roulette. IMHO bien sûr.

Voici un conseil. Suivez pendant la journée cette planche même dans la fourrière, même avec un délai de 15 minutes pour les utilisateurs libres et à la dextérité vous serez extrêmement surpris car il s'avère que tout est simple.

Cet écran est celui de l'option GBP sur le CME, si je ne me trompe pas.

Interprétation intéressante des options,

pouvez-vous développer ?

Sur quelle base faites-vous monter ou descendre les attentes ?

 
Je ne prétends pas être un connaisseur en la matière... tout ça. Non. J'adore les opérations boursières en général. Il suffit de regarder les choses avec sobriété et de ne pas se tromper en travaillant sur les marchés financiers. C'est la seule façon de fixer le marché, d'analyser votre robot de trading, d'analyser votre société de courtage, d'analyser votre société de courtage. Ce n'est qu'un préjugé de personnes qui tentent d'expliquer ce qu'elles ne comprennent pas. Il y a des acheteurs et des vendeurs sur le marché, et la seule chose importante est l'information sur leurs relations à un moment donné. Tout le reste est en vain !!!!! Naturellement, c'est IMHO, sinon vous serez pris :-)
 
Aleksey Vyazmikin:

Je veux utiliser les données des options moi-même. Peut-être que cela fonctionne parce qu'ils le disent - la psychologie, pas la logique.

Vous pouvez obtenir des informations sur les options via Quick, j'aimerais y donner des ordres de commerce également, mais cela coûte de l'argent - aucune envie de faire équipe ?

Je suis pour, mais je ne suis pas un bon programmeur. Mais obtenir des données de Quicksilver, ce serait très utile. Je suis dans l'ouverture maintenant. Ils ont aussi un quickie, mais je ne suis pas très doué pour ça. J'essaie de mettre le pied dans MQL5 et QPale, mais je n'en ai entendu parler que depuis peu. La différence entre les langages de programmation réside uniquement dans la syntaxe. Mais bon sang.... Je veux diriger une équipe pour être honnête. Qui sera composé de progres et de commerçants. Eh bien, comment veux-tu diriger, tu sais... tirant les ficelles avec eux. J'espère qu'une fondation va s'emparer de moi après tout.....
 
Sergey Chalyshev:

Interprétation intéressante des options,

pouvez-vous développer ?

Sur quelle base l'attente est-elle en hausse ou en baisse ?

La ligne noire représente la grève actuelle. Flèches pour la barre Changeway. C'est-à-dire que les variations de la valeur des options
 

Et pour ce que ça vaut. Comme j'ai collecté des OMs pendant une période suffisante, j'ai décidé d'augmenter l'échantillon d'entraînement à 60 signaux+10 tests à la fin 70. Tout d'abord, j'ai enregistré le fichier d'entraînement sans OI et j'ai obtenu environ 150 entrées utiles pour 70 vecteurs. Cela semble correct, il y a deux fois plus de variables explicatives que de vecteurs qu'elles expliquent. Vous avez l'embarras du choix. J'ai lancé la machine shaitan de Mail mais elle n'a pas réussi à obtenir une qualité d'apprentissage supérieure à 88%, ce qui n'est pas bon en principe. Je pense que c'est bon, j'ai mon IO. Je vais les allumer. Par conséquent, le fichier d'entraînement compte 190 colonnes pour les mêmes 70 exemples. Et j'admets qu'il y a un problème avec l'IO, que je dois encore régler. Il écrit tout dans un fichier et il est difficile de l'utiliser dans le testeur. Eh bien, je pense que je vais le baiser. En conséquence, je démarre la machine et après un certain temps, elle donne le résultat suivant : 95% de couverture dans la formation et 100% dans le test (le meilleur résultat) bien, je pense normal. regarder, et sur les entrées de tout indicateur OM non. Juste sur le volume delta, etc. Alors comment être ici ? :-) Et quand on est un pur praticien, on rencontre sans cesse ce genre de phénomènes, qui n'ont pas encore été expliqués.

Les plans sont les OOS, comme je l'ai dit, laissant 2 signaux en retrait. La seule indication de la qualité du CT est qu'il ne fait pas d'erreurs, même dans des détails mineurs. Le fait est qu'avec cette approche, les erreurs ne sont pas permises. L'intervalle de temps de la survie polynomiale est extrêmement petit. Il s'agit littéralement de 5-8 échanges et le moins n'est pas pertinent ici. Bien sûr, le polynôme peut fonctionner de plus en plus longtemps et c'est ce qu'il fait en règle générale, mais je ne passe des ordres garantis que jusqu'à 10 transactions et je considère tout ce qui est supérieur à 10 comme un superprofit. Voyons comment fonctionne cet échantillon.

 
Michailo, écrivez en voix, ou en iambique.)
 
Maxim Dmitrievsky:
Mikhaylo, écrivez en voix, ou en iambique)
Max, tu l'as sur la langue. C'est dommage que les fichiers sonores ne puissent pas être téléchargés ici :-(.
 
Merde, les gars, et s'il n'y a pas assez de mémoire sur une machine virtuelle avec 1g de RAM pour obtenir l'historique des tics ?
 
Maxim Dmitrievsky:
Mikhaylo, écrivez en voix, ou en iambique)

Exactement, de la poésie en prose. Ça me rappelle Andrei Platonov d'une certaine façon.

 
il y a aussi le barbu qui a torturé les modèles saisonniers.
1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399
Nouveau commentaire