L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1543

 
Aleksey Vyazmikin:

Cela semble intéressant, l'avez-vous implémenté vous-même ou existe-t-il une bibliothèque - je veux dire le composant graphique et les calculs financiers.

En ce qui concerne les résultats, il semble que la rentabilité et le ratio de Sharpe ne soient pas suffisants - il n'y a presque pas de marge pour le slippage et les commissions, si tant est qu'il y en ait.

le testeur pour python, liba - il y en a beaucoup de différents

Quant au reste - maintenant je conduis avec des paramètres différents et mon enthousiasme a disparu, le même surfit que la forêt

il est facile de voir où il y a une piste et où il y a un test. C'est-à-dire qu'en substance, rien n'a changé, le catbust n'a pas donné d'avantage.

Plus tard, je vais essayer lstm.


 
Maxim Dmitrievsky:

Comme pour tout le reste - maintenant je fais des courses avec des paramètres différents et l'enthousiasme est parti, le même surfit que la forêt

Quelles sont les puces et les cibles ?

 
Graal:

Quelles sont les caractéristiques et les objectifs ?

les incréments sont normaux, les cibles sont aléatoires d'un entraînement à l'autre, à travers différentes étapes (comme un zigzag avec des paramètres flottants)

 
Maxim Dmitrievsky:

les incréments sont normaux, ciblés aléatoirement d'un entraînement à l'autre, à travers différentes étapes (comme un zigzag avec des paramètres flottants)

ok

je n'ai jamais eu de bons résultats avec les retours ou les incréments, ils sont trop bruyants et je ne devrais pas les négocier(((

 
Graal:

clairement

J'ai eu une mauvaise expérience avec les retours ou les incréments, c'était trop bruyant, on ne peut pas faire du commerce comme ça((.

Si vous en avez un, il est de courte durée, ou moins répandu. Si c'est le cas, ils sont de courte durée, ou moins répandus.

 
Maxim Dmitrievsky:

Vous pouvez prendre plus d'ordres et moins de transactions, mais il n'y a pas de schéma normal. S'il y en a, ils sont de courte durée, ou moins répandus.

Eh bien, que voulez-vous...

triste

Bien sûr, vous pouvez lutter contre le bruit de plusieurs façons, mais vous obtenez la "soupe à la hache".

 
Graal:

Eh bien, que voulez-vous...


c'était juste intéressant de comparer les classificateurs

Je n'ai pas obtenu grand chose de la capture d'écran.

 
Maxim Dmitrievsky:

c'était juste intéressant de comparer les classificateurs

Je n'ai pas compris grand-chose à la capture d'écran.

classificateur - forêt, copeaux - signes d'élan(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) cible - signe de direction ZZ(10)

Il n'y a rien à comparer, c'est une configuration de canard boiteux.

 
Graal:

classificateur - forêt, copeaux - signes d'élan(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) cible - signe de direction ZZ(10)

Avez-vous essayé de monter les fiches et de les ajouter à l'échantillon d'entraînement ? C'est-à-dire faire plusieurs mises en œuvre du processus avec différentes dérives, etc. la seule chose que je n'ai pas encore faite

parce que lorsque nous prenons les différences de prix, nous perdons des sommes, les fiches deviennent incomplètes. Montecarlo peut être réparé ... peut-être.

https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/

Monte Carlo Simulations of Future Stock Prices in Python
Monte Carlo Simulations of Future Stock Prices in Python
  • programmingforfinance.com
A Monte Carlo simulation is a method that allows for the generation of future potential outcomes of a given event. In this case, we are trying to model the price pattern of a given stock or portfolio of assets a predefined amount of days into the future. With Python, R, and other programming languages, we can generate thousands of outcomes on...
 
Maxim Dmitrievsky:

Avez-vous essayé de monter les fiches et de les ajouter à l'échantillon d'entraînement ? C'est-à-dire faire plusieurs mises en œuvre du processus avec différentes dérives, etc. la seule chose que je n'ai pas encore faite

parce que lorsque nous prenons les différences de prix, nous perdons des montants, les fiches deviennent incomplètes. Montecarlo peut être réparé ... peut-être.

https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/

J'ai essayé beaucoup de choses, IMHO forecaster pour changer un signe pour les incréments futurs est une chose triste, au moins je n'ai jamais appris comment faire quelque chose de bon avec elle, il ne s'agit pas de particularités de la configuration, mais près de zéro prévisibilité, qui est complètement nivelé par les coûts commerciaux.

Les incréments sont de niveau "micro", comme les mouvements des atomes, tandis que l'objectif devrait être quelque chose de moins bruyant, quelque chose comme le suivi de tendance/flottant, plutôt que de filtrer les habituels mouvements inverses et impulsifs.