L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1542
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En termes de valorisation du résultat financier ou de simulation du spread ?
Les cibles elles-mêmes sont probablement mal échantillonnées.
Et oui, le spread a été pris en compte dans mt5.
Je sais déjà que cela ne fonctionnerait pas avec mon EA, car la propagation mange tout. Je vais le changer.
Les cibles elles-mêmes doivent être mal échantillonnées d'une manière ou d'une autre.
Et oui, dans mt5 le spread est pris en compte... je devrais l'ajouter ici aussi.
J'ai une bonne idée - celle-là ne marchera pas, la pâte à tartiner mange tout. Je vais devoir le modifier.
Si j'ai de bons résultats pour MetaTrader 3, j'utiliserai MT5 et je les ajouterai alors à la date fixée et je n'utiliserai plus les cotations. Pour moi, les résultats concordent généralement, à quelques exceptions près qui peuvent être négligées.
La faute n'était pas dans le code ;))
sans majoration.
ajouter une pâte à tartiner
un peu plus
Une autre confirmation que le prix sur le marché des changes est une errance aléatoire pour une personne extérieure.
Il est possible que les maîtres de l'argent sachent où les stops s'accumulent et poussent le prix derrière eux.
Il est possible que les propriétaires de l'argent sachent où s'accumulent les stops et poussent le prix derrière eux.
Si vous suivez votre hypothèse, alors les propriétaires du loto sportif savent quelles boules tomberont de la machine à loto, et les propriétaires de la roulette, savent où la boule sera la prochaine fois que la roue tournera.
Peut-être que c'est plus simple que cela ? ;)
Si vous suivez votre hypothèse, alors les propriétaires du loto sportif savent quelles boules tomberont de la machine à loto, et les propriétaires de la roulette, savent où la boule sera la prochaine fois que la roue tournera.
Peut-être que c'est plus simple que cela ? ;)
Le point principal de mon post est que le marché est SB. C'est juste le fait que tout est plus simple.
Mais on ne peut pas exclure une manipulation sous la forme de tendances exceptionnellement longues. Naturellement, il s'agit de suppositions et on peut discuter sans fin de ce que quelque chose peut ou ne peut pas être.
Il n'est pas très intéressant d'en débattre.
Intéressant - comment gagner. Apparemment, il n'en est pas question, sauf temporairement, en raison d'un heureux concours de circonstances.
Vous pouvez aussi jouer avec des balles, des aimants et un centre de gravité déplacé).
Le point principal de mon post est que le marché est SB. C'est justement le but : c'est plus simple que ça.
Je pense avoir écrit ceci il n'y a pas longtemps, mais je l'ai retrouvé :
SZZY : J'aime résoudre tous les problèmes en cherchant des analogies dans le monde physique - ici, je lis le forum TV, de plus en plus convaincu que la recherche de la formule mathématiqueE du marché est comme la recherche d'un moyen de deviner la prochaine carte dans un paquet de cartes dans un jeu de cartes..... mais sans savoir quelle sera la prochaine carte du paquet, on peut souvent battre l'adversaire, non ? ;)
Le jeu de cartes est qqn ?
je pense que nous regardons simplement au mauvais endroit - en essayant de deviner où le prix va aller et non pas en cherchant une stratégie qui a une bonne espérance de retour.
ZS : regardé ma collection de littérature de ces dernières années.... seul mon Günther est directement lié au commerce, tout le reste (1,9 Gb = 191 livres) peut être supprimé en toute sécurité ))))
Le point principal de mon post est que le marché est SB. Il s'agit juste de garder les choses simples.
Mais nous ne pouvons pas exclure une manipulation sous la forme de tendances exceptionnellement longues. Bien sûr, il s'agit de spéculations et nous pouvons discuter sans fin de ce qui peut être ou ne pas être.
Il n'est pas très intéressant d'en débattre.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment gagner de l'argent. Apparemment - rien, sauf temporairement, en fonction d'un heureux concours de circonstances.
Mais on peut aussi jouer avec des balles, des aimants, et un centre de gravité déplacé).
Automat Ylexander_K a assuré que le SB n'est pas un obstacle pour le trader.
En général, j'ai corrigé les erreurs, fait un test normal, comparé les derniers trades avec les trades réels - ils correspondent tous.
J'ai les résultats suivants (entraînement + test 50/50), entraînement à la fin.
Tout semble être correct, mais je vais devoir le vérifier à nouveau. Je suis satisfait du résultat en CB
En général, j'ai corrigé les erreurs, fait un test normal, comparé les derniers trades avec les trades réels - ils correspondent.
J'ai les résultats suivants (entraînement + test 50/50), entraînement à la fin.
Tout semble être correct, mais je vais devoir le vérifier à nouveau. Je suis heureux du résultat sur la CB.
Cela semble intéressant, l'avez-vous implémenté vous-même ou existe-t-il une bibliothèque, je veux dire le composant graphique et les calculs financiers.
Quant aux résultats, il semble que la rentabilité et le ratio de Sharpe ne soient pas suffisants - il n'y a presque pas de marge pour les dérapages et les commissions, s'il en existe.