L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1385
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Vous avez tort. C'est la seule façon de le faire.
Ok. Si vous voulez travailler avec une échelle en fonction du prix - vous avez raison.
si l'objectif est de construire un modèle à court terme, votre approche est bonne, tant que le nombre d'échantillons augmente tellement que tous vos retours peuvent être rejetés comme non informatifs.
le manque d'informativité peut être déterminé exactement lorsque toutes les caractéristiques commencent à être corrélées entre elles, auquel cas l'augmentation de la longueur de l'échantillon d'entraînement ne mènera à rien.
Je me demandais juste comment prolonger la durée de vie
Je suppose que si vous divisez le prix en niveaux, vous pouvez calculer la profondeur moyenne de l'historique sur les niveaux, depuis le moment où le prix est arrivé jusqu'à celui où il est reparti.
Mais cela introduirait à nouveau des erreurs supplémentaires dans la formation ?
J'ai fait un ZigZag qui montrait le temps entre la formation des ZZ tops, hélas, le prix est tellement non stationnaire que même les répétitions de durée ne peuvent être détectées.
vous avez généralement besoin d'une solution de prétraitement, le même graphique Renko peut être une option, au moins la composante temporelle aura disparu et les niveaux discrets (hauteur des briques Renko) seront atteints.
mais cela introduirait à nouveau des erreurs de formation supplémentaires ?
J'ai fait un ZigZag qui montrait le temps entre les formations de noeuds de ZZ, hélas, le prix est tellement non stationnaire que même les répétitions de durée ne peuvent être détectées.
vous avez généralement besoin d'une solution avec un prétraitement du prix, par exemple, le même graphique Renko, au moins la composante temporelle aura disparu et il y aura des niveaux discrets (hauteur de la brique Renko)
contribuera, oui. Cette approche en général a plus de questions que de réponses pour moi jusqu'à présent.
mais tu dois ramper jusqu'à elle d'une manière ou d'une autre.
À mon avis, c'est le moment idéal pour se rendre compte que le MO ne fonctionne pas et qu'il est temps de revenir aux indicateurs de gains proches du marché ou de chercher un emploi dans le secteur des services.
Mais tu dois ramper jusqu'à elle d'une manière ou d'une autre.
Renco n'est pas un problème, j'ai un indicateur MT4, mais il devrait y avoir des indicateurs MT5 aussi ? - pour alimenter la valeur de l'indicateur en tant que prédicteur de MO
SZZY : Je voudrais passer à Python, j'ai résolu beaucoup de problèmes actuels pour moi-même, mais je veux vraiment faire du MO, si je cherche des solutions toutes faites, tout sur Python ((
Renco pas un problème, j'ai un indicateur MT4, mais il devrait y avoir des indicateurs MT5 aussi ? - pour alimenter les valeurs de l'indicateur en tant que prédicteur de la MO
SZS : Je voudrais ramper vers Python pour l'instant, de nombreux problèmes actuels ont été résolus pour moi, mais je veux vraiment faire du MO, si je cherche des solutions toutes faites, tout sur Python ((
Renko n'est pas tout à fait juste... vous devez toujours le diviser en plusieurs niveaux.
j'ai fait un connecteur de socket pour python, mais mon testeur ne fonctionne pas avec les sockets mt5, mais on m'a dit qu'ils le feront fonctionner.
si l'objectif est de construire un modèle à court terme, votre approche est bonne, tant que le nombre d'échantillons augmente tellement que tous vos retours peuvent être rejetés comme non informatifs.
le manque d'informativité peut être déterminé exactement lorsque toutes les caractéristiques commencent à être corrélées entre elles, auquel cas l'augmentation de la longueur de l'échantillon d'entraînement ne mènera à rien.
Je me demandais juste comment prolonger la durée de vie
Pour les modèles à long terme, vous aurez besoin d'éclaircir de toute façon et le modèle ne changera pas.
L'éclaircissement consiste à rejeter à nouveau la moitié des informations et à rendre le modèle plus grossier.