L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1328
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il semble que nous devions pomper R plutôt que python, Renat a écrit que bientôt il y aura un bundle direct sans béquilles
i.e. catbust peut être exécuté en 1 ligne depuis mt5
Des éléments concrets ont-ils été découverts ? Je n'ai vu que son message sur les "cadeaux", pas de détails.
Qu'est-ce qui pourrait être plus spécifique ? Je pense que ce n'est pas des bonbons et des biscuits.
Je suis purement intéressé par la profondeur du terrier du lapin à des fins de recherche.
On ne peut pas dire. Très profond, on ne peut pas l'atteindre ou même le voir.
Il peut s'agir de quelque chose d'incompréhensible et d'étrange pour de nombreuses personnes. Mais au bout du compte, vous en viendrez tous à la force brute, sans toutes ces constructions de fonctions, cibles et autres trucs de maternelle. Et puis il y aura le désir de ne discuter que des détails de sa mise en œuvre.
Tout ce qui concerne les traits, la cible et les sous-échantillons, je ne veux pas en discuter davantage.
Je ne réagirai qu'aux idées sensées pour une force brute "correcte".
A la fin, tout le monde viendra à la force brute. Mais les forces de brossage peuvent être réduites au moins plusieurs fois, juste toutes sortes de signes, sous-échantillons, et autres choses. Dans de nombreux problèmes, une partie de la solution est déjà connue, il existe déjà des informations préliminaires sur la solution, et son utilisation peut réduire considérablement le bruteforcing. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en novembre 17).
Le jour suivant, je recommencerai, déjà en Python. Il est temps de faire une nouvelle version.
On ne peut pas dire. Très profond, on ne peut pas l'atteindre ou même le voir.
A la fin, tout le monde viendra à la force brute. Mais la force brute peut être réduite au moins plusieurs fois, simplement par toutes sortes de caractéristiques, de sous-échantillons et d'autres choses. Dans de nombreux problèmes, une partie de la solution est déjà connue, il existe déjà des informations préliminaires sur la solution, et son utilisation peut réduire considérablement le bruteforcing. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en novembre 17).
L'autre jour, je recommencerai, déjà en Python. Il est temps de riveter une nouvelle version.
Je pense qu'il y a un nombre infini de variations, il n'existe pas de caractéristique meilleure qu'une autre, tout est relatif à la cible.
il est clair que si les signes sont formés à partir du marché ou des nouvelles ou d'autres outils, c'est une chose, mais quand ils sont formés à partir d'un processus accidentel (BP), c'est autre chose.
Par exemple, une maison issue d'un dessin d'enfant mettra très longtemps à être trouvée par le NS, alors que l'arbre déterminera rapidement les coordonnées de cet objet et les transformera simplement en vecteurs. Mais si vous changez l'échelle, l'arbre ne sera pas capable d'identifier cette maison, mais le NS devrait pouvoir le faire.
Le NS n'aime vraiment pas le changement d'échelle. Formé dans la gamme de prix - 100-120, le prix va au-delà - c'est tout, avorter. Je divise simplement tout ce qui est lié au prix par le prix lui-même, j'en soustrais un, puis j'utilise des ratios pour amener les variables dans la bonne gamme dynamique.
Je pense qu'il existe un nombre infini de variations, il n'y a pas de caractéristique meilleure qu'une autre, tout est relatif à la cible.
il est clair que si les signes sont formés à partir du marché, des nouvelles ou d'autres outils, c'est une chose, mais lorsqu'ils proviennent d'un processus accidentel (BP), c'en est une autre.
Eh bien, par exemple, nous savons que si le MA monte, il est préférable de ne pas être short. On peut comprendre que la durée soit remise en question. L'échantillon d'apprentissage pour les longs est immédiatement réduit de moitié, en raison de l'exclusion de , "où il vaut mieux ne pas aller". Toutes sortes de conditions préalables de ce genre peuvent être inventées assez souvent, et réduire la quantité de formation (brutforce) en plusieurs fois. Dans le travail réel, nous effectuons également une sélection similaire, et les données, où il est préférable de ne pas aller à NS tout simplement ne pas obtenir. De plus, nous ne chargeons pas les NS de déchets divers.
Eh bien, par exemple, nous savons que si le MA monte, il est préférable de ne pas être short. Long est, naturellement, en question. L'échantillon d'entraînement pour les longs est immédiatement réduit de moitié, en raison de l'exclusion des "endroits où il est préférable de ne pas aller". Toutes sortes de conditions préalables de ce type peuvent être inventées assez souvent, et réduire la quantité de formation (brutforce) en plusieurs fois. Dans le travail réel, nous effectuons également une sélection similaire, et les données, où il est préférable de ne pas aller à la NS tout simplement ne pas obtenir.
eh bien, ce sont tous des cas artificiels, dans d'autres situations, ces conditions seront remplies exactement à l'inverse.
l'évaluation d'un expert est ajoutée sous forme de prieurs d'une manière ou d'une autre, si elle est adéquate, sinon à quoi bon.
Ce sont tous des cas artificiels, dans une autre situation, ces conditions seraient remplies exactement à l'inverse.
C'est comme ça que je travaille. Je n'enseigne pas de bêtises aux NS, je pré-filtre le bazar. Pourquoi charger le NS, si je peux le déterminer sans lui ? Les SN sont plus faciles, les ressources sont libérées pour des tâches plus subtiles, le temps de formation est sinon réduit, du moins la qualité de la formation augmente.
Je veux en plus essayer le pré-entraînement sur l'artificiel à la market signal. C'est la prochaine étape dans cette direction. J'ai écrit plus tôt.
C'est comme ça que je travaille. Je n'enseigne pas de conneries aux NS, je filtre les conneries à l'avance. Pourquoi alourdir le NS quand je peux l'identifier sans lui ? Les SN sont plus faciles, les ressources sont libérées pour des tâches plus subtiles, le temps de formation est sinon réduit, du moins la qualité de la formation augmente.
Je veux en plus essayer le pré-entraînement sur l'artificiel à la market signal. C'est la prochaine étape dans cette direction. J'ai écrit plus tôt.
Encore une fois, nous parlons d'approches différentes
Vous vous entraînez avec un professeur, car vous utilisez initialement des prieurs, je m'entraîne sans.
Encore une fois, nous parlons d'approches différentes
Vous vous entraînez avec un professeur parce que vous commencez depuis le début, je m'entraîne sans professeur.
Sans professeur, vous pouvez faire la même chose. Je ne vois pas la différence.
Imaginez un groupe de neurones apprenant et résolvant un problème qui est résolu par deux ou trois instructions "si". Les cerveaux des NS sont juste remplis de cette merde, et au lieu de penser à de belles choses....)).