L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1268

[Vizard_]

Alexander_K2:

:))) Laissez le petit-fils Kesha et son pochekan Aliosha réfléchir et raconter toute l'histoire ici, comme dans le Jugement dernier. Et je vais juste convertir leurs commandements en monnaie. Magnifique !

Internet est un grand village où le bouche-à-oreille se propage rapidement, c'est pourquoi des références fréquentes au cumul de l'expérience et de l'expertise sont nécessaires.
(les références au cumulatif est un grand village où tout se propage rapidement par le bouche à oreille. C'est pourquoi la mention fréquente du cumulatif a conduit à la création de la dinde par l'hindou et les pleurnicheries de notre Messie sur le sauvetage des âmes par rl n'ont pas laissé indifférent l'auteur de ce fil)).
medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

[mytarmailS]

Vizard_:

medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

aime

[Aleksey Vyazmikin]

Vizard_:
Aleksey Vyazmikin
Alesha, pas de grille et de paramètres, mais des hyper-paramètres par grille, de façon aléatoire ou autre. Mais vous devez réfléchir à la manière de valider,
Mais il faut réfléchir à comment valider (si nécessaire), pas seulement au hasard et avec quoi, sinon le jeu n'en vaut pas la peine....

Monsieur, quelle est la différence entre paramètres et hyperparamètres dans ce terrarium ? Le nom de la bibliothèque serait approprié pour rapporter...

J'ai pour objectif de tester les performances du GPU en python et en ligne de commande avec des modèles de petite taille - 10 à 30 arbres de type catbust.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Oui. Et le dupliquer dans DFSplitR pour que l'échafaudage de régression ait aussi la même fonctionnalité.

mettre des valeurs différentes

qcnt=15 ;

qmin=1 ;

qmax=5 ;

etc., la taille du fichier ne change pas, l'erreur ne semble pas avoir beaucoup d'effet non plus.

Peut-être que je ne comprends pas bien parce que je n'ai pas le temps de...

[Maxim Dmitrievsky]

En ajoutant correctement du bruit à RL, on égalise le résultat sur la trace avec OOS, en ajoutant aussi du bruit à la section de la trace, bien sûr. Suivant l'exemple de cet article de DQN, mais je l'ai implémenté encore plus tôt

https://habr.com/ru/post/436628/

Bien sûr, il est allé trop loin avec l'onde sinusoïdale, une phrase trop simple pour l'apprentissage, mais pour chercher des erreurs dans la logique, c'est bon.

intéressant de savoir comment ajouter des cellules LSTM "de vos propres mains", je vais devoir y réfléchir.

[Vasily Perepelkin]

RNN et LSTM sont en vogue actuellement, quelqu'un les a-t-il essayés sur Metatrader ? Ils sont censés être utiles parce qu'ils travaillent avec des séquences, ce qui est exactement ce que représentent les séries chronologiques de prix, alors que la régression conventionnelle, qui est le "cheval de bataille de l'économétrie", travaille simplement avec une distribution normale avec des nuages de points gaussiens.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

fixer des valeurs différentes

qcnt=15 ;

qmin=1 ;

qmax=5 ;

etc., la taille du fichier ne change pas, l'erreur ne semble pas avoir beaucoup d'effet.

Peut-être que je n'ai pas bien compris, puisque je n'ai pas le temps de le faire.

Vous pouvez également sérialiser non pas vers des fichiers texte, mais vers des fichiers binaires grâce à FileWriteStruct. Je pense que les fichiers seront plus compacts et que le traitement sera plus rapide.
Avant d'écrire les données, vous pouvez les convertir en Float, si vous n'avez pas besoin de la double précision (je ne pense pas).
Je le ferai probablement moi-même, quand le besoin s'en fera sentir.

[Vladimir Perervenko]

Vasily Perepelkin:
Quelqu'un a-t-il essayé les RNN et LSTM dans Metatrader ? Par idée, ils doivent être utiles, car ils travaillent avec des séquences, qui sont exactement les séries temporelles de prix. La régression ordinaire, qui est "un cheval de trait de l'économétrie", ne fonctionne qu'avec une distribution normale avec des nuages de points gaussiens.

Utilisez la bibliothèque R.mqh et les bibliothèques keras/tensorflow, que ce soit depuis R ou Python. Aucun problème, une fonctionnalité complète et de nombreux exemples pour tous les goûts sont disponibles.

Bonne chance

[Renat Akhtyamov]

Vladimir Perervenko:

Utiliser la bibliothèque R.mqh et les bibliothèques keras/tensorflow veulent de R veulent de leur Python. Aucun problème et toutes les fonctionnalités sont disponibles.

Bonne chance

Vladimir, si vous avez un suivi, veuillez m'envoyer le lien dans votre message personnel.

[Vladimir Perervenko]

Renat Akhtyamov:
Vladimir, si vous avez un suivi, veuillez m'envoyer un lien dans votre message personnel.

Je ne surveille pas le mien, je ne connais pas celui des autres. L'article cité ci-dessus ne contient pas assez d'informations pour être reproductible et le code est trop compliqué. Je pense que tout peut être mis en œuvre avec les couches standard des paquets, sans utiliser R6.

Bonne chance