L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1252
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Et voici le résultat - spécifiquement basé sur des ticks réels
Évidemment, j'ai proposé un concept différent de création de modèle, peut-être que quelque chose de similaire est utilisé dans catbust, quand un échantillon entraîné cherche des règles, et un échantillon de test approuve ces règles, donc j'avais l'entraînement sur une partie de l'échantillon, puis la vérification des règles obtenues (feuilles) sur tout l'historique disponible et la même sélection, mais en fait c'est plus efficace en termes de nombre de feuilles dans le modèle. Oui, il n'y a pas de test sur un échantillon complètement indépendant (non impliqué dans la création des feuilles (formation) et la sélection du modèle). L'idée principale est que moins il y a de feuilles utilisées pour prendre des décisions dans le modèle, plus le modèle sera robuste si le nombre d'événements décrits est suffisamment grand.
Le système de trading fonctionne sur l'ouverture des barres, c'est pourquoi les ticks ne jouent pas un rôle si important ici.
Je viens de me rappeler que je n'avais que le mois d'octobre 2018 sur l'historique du dossier, je vais maintenant tester sur novembre et décembre - ce sera un échantillon indépendant.Si à l'ouverture des prix c'est OK, il vaudrait mieux réduire le nombre de signes, de feuilles ou autres... moins adaptés.
Joyeux jours à tous, c'est une étrange année du chien et une tout aussi étrange année du cochon :D
Cela ne semble-t-il pas supprimer le problèmeici ?
Merci, mais ne s'agit-il pas de la passerelle entre python et R ? Cependant, je ne crois pas au modèle parfait mais je veux tirer des informations utiles des modèles reçus - des feuilles ou des morceaux d'arbres, et kjtbust est intéressant tout d'abord parce qu'il fonctionne beaucoup plus rapidement que le script R que j'utilise.
si les prix d'ouverture sont corrects, de préférence oui, réduire le nombre de panneaux, de feuilles ou autres... moins adapté
Joyeuse finale, année bizarre du chien et aussi bizarre que l'année du cochon :D
Je me joins aux félicitations, que la nouvelle année nous apporte beaucoup d'idées de travail et qu'elle nous rapproche du rêve que nous chérissons !
Et voici le résultat - j'ai utilisé de vrais tics à dessein
Pas mal !
Quelle est votre société de courtage ? Vous avez 20 millions de ticks sur des barres de 34k minutes. 600 tics par minute en moyenne (les tics de jour doivent être 3 fois plus fréquents que ceux de nuit). Je n'ai jamais rien vu de tel.
Pas mal !
Quelle est votre société de courtage ? Vous avez 20 millions de ticks sur des barres de 34k minutes. 600 tics par minute en moyenne (les tics de jour doivent être 3 fois plus fréquents que ceux de nuit). Je n'ai jamais rien vu de tel.
Je n'ai pas de DC mais un courtier, je trade sur Moex - l'instrument est une colle Si.
Et voici le résultat - j'ai fait exprès d'utiliser de vrais ticks.
je pense que c'est une vraie tique, mais je l'ai fait spécialement pour les vraies tiques).
Vous avez un stop suiveur ? Cela ressemble à un TS avec un stop suiveur bien adapté, je pense avoir vu de tels tests avec des stops suiveurs sur ATP.
Un petit conseil, l'autre jour j'ai été intéressé. Pour ceux qui comprennent les mathématiques et l'analyse stochastique. Les flux (date-streams) et leur intégration dans des chemins rugueux (intégrales itérées). Utilisé pour la transformation de la BP, y compris l'apprentissage automatique.
Ressemble un peu à Erlang
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathétrange, mais votre capture d'écran de test ne ressemble pas à l'utilisation de NS, MO et autres hérésies ;)
Y a-t-il du trailing ? Cela ressemble beaucoup à un TC avec un trailing bien adapté, je pense avoir vu de tels tests avec du trailing sur ATR.
Oui, le suivi par le canal de Doncian est utilisé (comme lors de la préparation d'un échantillon pour la formation). Fermeture par SL uniquement ici, le résultat peut être amélioré en utilisant des TP intelligents bien sûr, mais je ne trouve toujours pas le temps de finaliser l'idée.
Un petit conseil, l'autre jour j'ai été intéressé. Pour ceux qui comprennent les mathématiques et l'analyse stochastique. Les flux (date-streams) et leur intégration dans des chemins rugueux (intégrales itérées). Utilisé pour la transformation de la BP, y compris l'apprentissage automatique.
Cela ressemble un peu à Erlang.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathEt ensuite comment le transformer en temps réel ? Ou est-ce simplement une fonction qui produit une fenêtre qui peut être appliquée ou quoi - dites-le moi en vos propres termes, pour ceux qui ne comprennent pas les mathématiques supérieures.
Le résultat est le suivant
Pourquoi est-ce que je vois des lignes ondulées aux extrémités à l'envers ?