L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1244
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Quant au sujet du MO lui-même, son existence même depuis de nombreuses années montre la futilité totale de l'approche : le MO comme système de trading. En étudiant les excréments de l'éléphant, il y a peu à dire sur l'éléphant lui-même, et encore moins à prédire. Et des citations, rien d'autre.
Actuellement, les systèmes indicateurs-logiques, avec moins d'efforts, montrent des résultats tout à fait réels. On peut donc tout aussi bien utiliser la MO dans de tels systèmes. Disons, les arbres forestiers - déjà préparé logique enseignable pour de tels systèmes, que de se donner la peine de tout écrire. En général, le MO, en tant que solutions appliquées à des systèmes existants, est un sujet très actif.
Contrairement au TS sur indices, le MO permet de faire l'expérience qu'il n'y a pas de graal, que les prix sont du bruit et que l'algotrading est un casino, je ne parle même pas du trading manuel.
En ce qui concerne les gourous, nous n'en avons eu qu'un seul dans un passé proche - SanSanych, et ce faute de mieux.
+100500
Le MO, contrairement au TS sur les dindes, vous permet de faire face au fait qu'il n'y a pas de graal, que les prix sont du bruit et que le trading algorithmique est un casino, sans parler du trading manuel.
Pas une seule chose que votre mode opératoire montre. Tout cela, on le savait sans MO, et bien avant MO.
C'est ce que je fais, par le biais de GA, mais la surenchère reste primitive (dans l'exemple de l'article, un "de")
le problème n'est pas de savoir comment "réparer" correctement mais comment prolonger le plaisir maintenant... parce que d'habitude, je n'arrive pas à faire fonctionner plus de 100% du stage.
l'essentiel est que les capacités sont variables, elles ne sont pas stationnairesQu'est-ce que les mélanges gaussiens, j'étais trop timide pour le demander, qu'est-ce que je peux faire avec eux ? Je veux développer davantage l'approche probabiliste, mais j'hésite à me lancer.
Parce que la voie du samouraï a été suggérée par Alexandre, mais pour être sûr que personne ne comprenne rien, il faut le faire par le biais de modèles probabilistes.
Max, il n'y a pas d'autre moyen que celui du docteur. Il est nécessaire d'examiner les résultats en fonction de différentes distributions des retours - normale, triangulaire, lognormale, etc. Dès que vous obtenez de bons résultats, vous devez sélectionner les mêmes sur la vraie BP. Seulement de cette façon et rien d'autre, jusqu'à ce que le Sorcier aide. C'est un long, long chemin - mais, ça vaut le voyage.
Et le différent Asaulenok - n'écoute pas. Je suis le seul vrai physicien ici. Les autres sont juste... Des mathématiciens ou pire. Bonne chance !
Je n'écoute que les personnes qui proposent réellement quelque chose d'intéressant, Asaulenko ne fait que tout rejeter et piétiner :))) Vous avez beaucoup de bonnes idées, en ce qui me concerne... enfin, en termes d'approche probabiliste, bien sûr.
J'exagère peut-être mes mérites, bien sûr. :))
Mais ce n'est pas la question. Veuillez alimenter les différentes distributions de rapatriés à la NS. Mettez-le dans un tableau, comme l'a fait Doc. Voyons voir.
Ensuite, mettez les meilleurs résultats où vous voulez - forêts, NS. Où vous voulez. Cela ne vous donnera qu'une précision de +1-2%, pas plus.
C'est exactement ce que je vais faire, mais d'une manière légèrement différente.
Je vous montrerai les résultats bientôt, l'année prochaine peut-être ;))
OK. Et l'Hindou, donnez-lui des tâches, ne soyez pas timide. Salutations !
OK. Et donnez du fil à retordre à l'Hindou - donnez-lui des tâches, ne soyez pas timide. Joyeuses fêtes ! !!
Bonne année ))
Surtout pour vous, l'un des derniers messages de Doc sur mon MP :
Vous disposez déjà d'une série chronologique presque parfaite (ticks réels). En effectuant un éclaircissement, vous conservez plus ou moins tous les états cachés, les dépendances et autres éléments qui se trouvent dans cette série temporelle, et pour le modèle en formation, cet éclaircissement n'est pas un problème. Mais en même temps, vous augmentez l'incrément de prix moyen et, par conséquent, l'écart devient de moins en moins un problème.
Donc vous ne pouvez pas le gâcher avec du beurre. Tes tics sont géniaux. L'éclaircissement de l'erlang - il aide à surmonter la propagation.
Mais tout est basé sur votre source tiki, les tics sont déjà traités d'une manière que nous ne connaissons pas, et c'est la chose la plus importante. Si vous prenez les ticks du terminal - votre stratégie entière ne fonctionnera probablement pas. Cela fait quelques semaines que j'essaie d'amener les prix disponibles dans mt5 à la stationnarité de vos ticks réels, mais j'en suis très proche.
Bonne année ))))
Bonne année à vous aussi !)
Vous avez fait beaucoup de travail cette année.
Mais souvent le bavardage est seul.
Sans modèle, vous ne pouvez pas enseigner les bois, les aiguilles, les arbres, la taïga.
Cherchez d'abord la racine.