L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1123
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Eh bien, parlons-en.....
Pouvez-vous réduire votre IA à un seul neurone et continuer à exploiter mes données ? Bien sûr, avec tout le respect que je dois à Sanych, je pourrais faire moi-même des analyses statistiques à Ratle, et je pourrais y faire tourner les filets... Pas intéressant :-(
Je n'ai pas attendu de réponse jusqu'à présent, et franchement, je n'en attends plus aucune........
Et qui et quoi vous empêche de le faire comme vous l'entendez ? Vous entraînez un neurone, en l'appelant IA, bien sûr, c'est drôle, mais si ça marche, alors pourquoi pas ? Soit dit en passant, je ne suis pas un grand partisan des solutions complexes, mais je pense que tripoter un ou deux neurones a peu de chances d'être intéressant. C'est pourquoi je ne vois pas d'enthousiastes qui voudraient vérifier quoi que ce soit.
À propos, Maxim a déjà modifié le neurone de Reshetov il y a environ un an et demi, et ses graphiques s'envolaient en piles. Mais il l'a abandonné il y a longtemps. Il y a probablement des raisons à cela).
1 neurone ne fonctionne pas, j'ai fait plusieurs neurones, mais l'optimiseur est dépassé par le nombre de poids et le nuage consomme beaucoup de ressources.
Après cela, j'ai fait un neurone de logique floue (sortie floue), qui n'a que 2 poids, ou même un seul. La combinaison de ces neurones flous optimise plusieurs fois plus vite, mais cela demande beaucoup d'écriture et l'optimiseur n'est pas flexible.
c'est pourquoi nous sommes allés de l'autre côté
Il est clair que le 1 ne veut pas et ne peut pas traîner.
Eh bien, ce sont tous des NS tels quels et il y a une logique floue.
L'apprentissage de mon NS prend beaucoup de temps - environ une journée, en tout. Je pense que c'est normal. Ils fonctionnent rapidement, même sur un logiciel lent (shell pour être exact) - aucun problème de performance.
Quelle est l'autre voie ?
Malheureusement, je ne suis pas un maître de l'éloquence et des preuves formelles, en fait, je vais y réfléchir, comment le justifier formellement, juste pour me clarifier, je ne me souviens pas exactement même quand et de qui je l'ai appris ou en général, c'était évident, mais si juste au niveau du "bon sens" le futur (forward) n'est pas disponible pour nous, ne devrait pas être à l'étape d'apprentissage sous quelque forme que ce soit, nous apprenons l'algorithme par le passé, c'est-à-dire, le test dans ML et le forward dans l'optimisation ne devrait pas voir le futur du tout. Parler d'"indépendance" des échantillons obtenus par des filtres de fenêtrage est naïf ; pensez-y, par exemple, chaque point "indépendant" a un certain nombre de moments avec différentes fenêtres comme caractéristiques et un momentum décalé vers le futur comme cible, et le prochain a déjà une cible dans les caractéristiques)))). Nah... c'est juste une autre façon de regarder à nouveau.
non, pas convaincu ;)
je peux toujours accepter que si la fenêtre d'impulsion est trop grande, alors peut-être que cela affectera d'une manière ou d'une autre l'avant-arrière, bien que... non...
le voyeurisme ne doit encore apparaître que dans le train comme une petite erreur, mais pas dans le test
Non pertinent pour la forêt - avec une forêt, vous pouvez obtenir une erreur négligeable sur n'importe quel stagiaire même sans regarder. Comme s'il était conçu pour un surentraînement maximal :)En jetant un coup d'œil dans le futur, vous vous plantez vous-mêmes...... Tous ceux qui veulent tromper le marché, comme les martins et ainsi de suite. Ils se trompent eux-mêmes avant tout. L'essentiel est de s'en rendre compte le plus tôt possible. Ils se trompent eux-mêmes avant tout. L'essentiel est de le comprendre le plus tôt possible. Quel idiot tu dois être pour savoir que tu te trompes toi-même et continuer à le faire. Je veux dire les matinoshootnikogriders ou quel que soit le nom qu'ils se donnent :-)
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le thème fxsaber est un outil vraiment génial, je suis assis là à me demander à quel point les SN/forêts etc. sont nécessaires si un bon modèle peut être décrit par des moyens plus simples - fxsaber l'a montré une fois de plus ;)
En fait, les deux approches, avec et sans MO, sont égales. En fait, une certaine idée est nécessaire pour la RI, tout comme pour une stratégie simple.
En fait, les deux approches, avec et sans MoD, sont égales. Vous avez besoin d'une sorte d'idée sous ME, en fait, tout comme vous avez besoin d'une stratégie ordinaire.
Je pensais à ça aujourd'hui... Je suis fatigué de lire... mais je me suis convaincu : s'il y a un TS pour les MAs, alors les MAs peuvent être faites avec NS (c'est elementary....), donc ça vaut la peine de finir l'étude théorique de NS.... pour faire une MA
))))
J'ai réfléchi à ce sujet aujourd'hui... Je suis fatigué de lire... Mais je me suis convaincu : s'il y a un TS pour les MAs, alors une MA peut être faite en utilisant NS (c'est elementary....), donc ça vaut quand même la peine de finir l'étude théorique de NS.... pour faire une MA
))))
C'est un peu par là que j'ai commencé. J'ai résolu des tâches primitives avec NS, comme la reconnaissance de l'intersection des MAH et d'autres absurdités du marché, ce qui est absolument inutile en pratique. Mais j'ai trouvé où mettre un cheval).
l'arriération est de l'exhibitionnisme, dans un environnement algorace, honte à vous.
oui, le sujet peut encore être développé... il y a encore de la place pour plus de choses ;)
ato ! imho, c'est le vrai nouveau thème de ces dernières années... pour ainsi dire, fxsaber a pris et lié ensemble l'espace et letemps
;)