L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1122
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c'est ainsi)
Moi, sans mentir, depuis toutes ces années que je me suis inscrit au forum, j'ai testé environ un millier de TP, écrit et modifié environ 40-50 EA depuis cette année, tout cela j'ai appris il y a longtemps :
- un beau graphique plat dans le testeur ne signifie qu'un risque excessif (généralement TS sans stoploss ou stoploss purement pour ... qui sait pourquoi SL est 3 fois plus que TP), c'est à dire plus de pertes assises.
- un beau graphique plat ... moyenne ou martingale avec sursis
.... Dans la théorie sur la pratique, ils ont déjà montré leurs sets, mais hélas, sans stop-loss mais de beaux sets ;)))
Et en plus... c'est-à-dire que pour entrer en sécurité avec un risque minimal, le MO doit être sur le 2ème signal d'entrée sur le marché - j'écris à propos de TF pas grands (M1-30, TF plus élevé, il n'y a rien là, contrendovyh TS est plus efficace, et le temps de maintien d'une position sur le marché est complètement différent pour TF plus élevé)
... Et si le MO utilise tous les signaux pour entrer sur le marché, certains des signaux ne seront pas impulsifs, mais les goujons avec un manque de liquidité, augmentant respectivement le caractère aléatoire des entrées ... Si vous ne connaissez rien au marché, vous ne pouvez pas faire évoluer le marché dans une direction pendant 2 à 5 minutes s'il a évolué pendant une demi-journée.
J'avais l'habitude de gagner beaucoup d'argent sur le marché (je pouvais gagner environ 1500% en deux mois, à haut risque). Mais il était possible de faire plusieurs tentatives et de gagner de l'argent. C'était pendant la crise, quand l'Eurobucks était en chute libre et que seuls les paresseux ne pouvaient pas vendre.
J'ai aimé l'arbitrage aussi, mais je me suis ennuyé.
Je ne l'ai pas encore maîtrisé jusqu'au bout, mais le potentiel est évident en termes de contrôle des risques.
M.fxsaber a probablement mélangé les termes, mais "hors échantillon" est un test, c'est à dire en avant, il DOIT être dérivé des données TÔT, sinon vous obtenez l'absurde, le futur prédit le passé, très facile à faire, mais cela n'a aucun sens.
Pourquoi, les données sont indépendantes. Je fais aussi des tests de cette façon parfois, je ne vois pas la différence.
Tu ne le dis pas. Il est plus facile de suivre la tendance en plusieurs fois qu'en une seule fois. Et vous n'avez pas besoin d'en tenir le compte).
Egalement une option (soin inutile du courtier, et il a pris soin de lui-même depuis longtemps maintenant). Mais si vous parvenez à faire quelque chose d'utile, il vous en sera (très probablement) reconnaissant à plusieurs reprises.
Je ne l'ai pas encore totalement maîtrisé, mais j'en vois le potentiel en termes de contrôle des risques.
Vous ne l'avez pas maîtrisé ? Ne soyez pas ridicule, un tiers des gens ici n'ont pas beaucoup de connaissances, juste ... comme moi, ils ont appris les bases au fil des ans et maintenant ils deviennent sages))))
J'aimerais parvenir à l'adaptabilité dans la RI, soit pour différents outils financiers, soit pour différents prédicteurs, mais... j'ai beaucoup à lire, le matériel d'étude de la RI est vraiment énorme, je préfère m'occuper des bases.
Je veux obtenir une adaptabilité dans le MO, que ce soit pour différents instruments financiers ou pour différents prédicteurs,
Je ne pense pas. Les méthodes de base du MO sont similaires à la logique conventionnelle - si... puis..., un peu plus compliqué. Et pas un pas de plus.
Les structures adaptatives sont certainement possibles, mais elles sont beaucoup plus compliquées et je ne pense pas qu'elles soient réalistes dans nos conditions.
Vous ne le maîtrisez pas ? Ne soyez pas ridicule, un tiers des personnes présentes ici n'ont même pas un tiers de vos connaissances, juste ... comme moi, ils ont ramassé les bases au fil des ans et deviennent sages))))
Je veux parvenir à l'adaptabilité dans la RI, soit pour différents outils financiers, soit pour différents prédicteurs, mais ... mais j'ai encore besoin de lire, le matériel d'étude de la RI est vraiment énorme, j'ai juste besoin de m'attaquer aux bases.
Je suis accro aux livres, sinon des bêtises vont sortir de mon esprit :)
mes maths sont faibles, mais je comprends ce qui vient d'où et où ça va.
Je suis en train d'en faire un adaptatif moi-même, pour qu'il mange tout à la suite. Une librairie pour toute stratégie, qui se connecte en 1 ligneOh non... il y a une différence, une très grande différence. La marche avant vient UNIQUEMENT après la marche arrière et elles ne doivent certainement pas se chevaucher.
En dehors des fics sur le peeking, le mélange dans le temps d'échantillons du passé et du futur est également l'une des raisons pour lesquelles les algorithmes ML sont irréalisablement élevés en formation, vous ne pouvez pas les mélanger au hasard.
Honnêtement, j'ai pensé que c'était une erreur d'impression, sinon c'est une erreur très grossière, ou un autre faux style "hyver-staker", comme il aime le faire pour faire penser à la "viande")))).
Et encore, quelle différence cela fait-il que l'attaquant soit derrière le train ? Si les échantillons ne se chevauchent pas. Ce ne sont que des ensembles de points, qui ne sont reliés d'aucune façon (peut-être reliés à une petite profondeur en raison des prédicteurs de décalage).
vous pouvez lui demander :)@fxsaber ou comment faire une invitation iciadaptatif moi-même, qui mangerait tout. Une librairie pour toute stratégie, qui se connecte en 1 ligne
Si j'ai lu tous les livres, je commencerai mes expériences avec 2 graphiques pour 2 symboles. Le même type a écrit que si mon TS ne fonctionne pas avec un instrument financier, ne vous embêtez pas avec la machine et cherchez un autre instrument financier ou utilisez des synthétiques. J'ai vérifié quelques TS dans le testeur de stratégie, dans la plupart des cas c'est le cas - pour certaines devises il n'y a pas de problème avec l'optimisation, mais il n'y a pas d'attente positive sur l'historique de toute devise que je veux optimiser. J'ai donc décidé que "ce n'est pas pour rien" (C), cela signifie que nous pouvons trouver ces différences avec l'aide de MO
Rien ni personne ne vous empêche de travailler avec des minutes/secondes et d'écrire des échantillons toutes les minutes/secondes, même pour le trading à long terme. Adaptez les paramètres du filtre en conséquence et vous aurez des centaines de milliers d'échantillons.
Cependant, si vous ne faites pas vos propres expériences et que vous vous "inspirez" de quelques "articles" pleins de préjugés de quelques arrivistes sur le marché, tous ces conseils ne servent à rien, il y en a des centaines, voire des milliers, vous devez être capable de les inventer et de les vérifier vous-mêmes.
si vous ne l'avez pas, tout cela n'a pas de sens. Le Sorcier a dit quelque chose comme ça à quelqu'un.
Écoutez ceci avant qu'il ne soit trop tard.
Eh bien, parlons-en..... Il est surligné en jaune. Je le fais, sauf que je le fais moi-même. Je mets le marché à l'échelle pour éviter de surcharger les SN avec des choses que je peux faire moi-même. La différence de taille de l'échantillon de formation est directement liée à la capacité du réseau neuronal. Tous ceux d'entre vous qui s'entraînent sur 1000 exemples ou plus ont choisi la voie la plus facile. Une sorte de tir d'un char sur un moineau. En d'autres termes, vous prenez la capacité du réseau, le nombre de neurones, de couches, etc. En entassant même ce dont il n'a pas besoin dans l'espoir qu'il se débrouille tout seul et que, grâce à sa capacité, il donne un bon modèle. Mais cela ne dit rien de la qualité de l'enseignement. A mon tour, j'essaie de former un seul neurone, mais avec une qualité telle qu'elle est suffisante. Dans mon cas, c'est un tir de fusil de sniper. Une question raisonnable se pose alors :
Pouvez-vous réduire votre IA à un seul neurone et continuer à exploiter mes données ? Bravo à Sanych, bien sûr, mais je pourrais moi-même faire des analyses statistiques dans Rattle et lui jeter un sort... Pas intéressant :-(
Je n'ai pas attendu de réponse jusqu'à présent, et franchement, je n'en attends pas une........
Et en java, je ne serais pas contre une aide, pour commencer à optimiser avec ma métrique super-duper, il suffit de passer un tableau d'une classe à l'autre et la bombe apparaîtra. Je ne sais pas où le trouver...... je pense que je pourrai le faire dans un an :-(
P.S. Et la dispute entre nous durera toujours, car il s'agit de deux approches et les deux ont le droit d'être, comme le yin et le yang, le noir et le blanc, l'humide et le sec, des développeurs d'IA et un ingénieur de formation. Oui oui, ce sont deux spécialisations complètement différentes dans l'OI et si vous pensez réussir à combiner deux professions à la fois, vous vous trompez lourdement..... bien que cela ne soit pas rare non plus...