L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1069
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Vous voulez donc dire que le RDF est meilleur et plus rapide que le Monte Carlo, qui est absolument nécessaire pour prendre des décisions de trading instantanées à la clôture des bougies. .... Donc nous sommes sur la bonne voie pour créer la version forex.
de "ALPHA ZERO"...voyons voir :)))))))))
Monte Carlo n'est pas un apprentissage profond, RDF est profond. Alfa zer0 utilise le DQN comme je le sais, avec un réseau neuronal, mais pas un q-leraning pur. En fait, nous n'avons pas de RL classique, je ne sais pas ce que nous avons... fait à la main :) mais il semble qu'il fonctionne
Monte Carlo n'est pas un apprentissage profond, RDF est profond. Alfa zer0 utilise DQN comme je le sais, avec un réseau neuronal, mais pas un pur q-leraning. En fait, nous n'avons pas de RL classique, je ne sais pas ce que nous avons... fait à la main :) mais il semble qu'il fonctionne
Tout semble correct, à l'exception de la fonction "UpdateReward()" où nous devons implémenter les profits et NON le compte de pertes et profits... alors nous pouvons juste créer une copie exacte de "ALPHA ZERO" basée sur mon algo que j'ai expliqué précédemment basé sur des simulations de bougies et il convergera juste au fil du temps après quelques millions de simulations.... Nous pouvons faire de même pour chaque paire de devises et l'enregistrer pour une utilisation future...
Mais de toute façon, je le ferai d'une manière ou d'une autre pour implémenter les profits dans la fonction de récompense après avoir bien compris l'implémentation de votre RDF... mais si vous avez une idée, alors vous pouvez essayer d'implémenter ou juste me faire savoir comment implémenter les profits afin que l'agent vérifie les profits globaux et optimise en conséquence la politique et prenne la prochaine décision de trading en se basant sur les profits et les pertes... PAS en se basant uniquement sur le nombre de profits ou de pertes.
En outre, je ne suis pas doué pour la mise en œuvre de matrices et, par conséquent, jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure de gérer les bénéfices pour mettre en œuvre une telle politique.
Slishish marchelo mastrojane pizdute na anglojazichnuju chast forum. Nakuj tut vash inglish nikomu ne sdalsja. Ti Maks eche strochish kak pulemet, zasral vsu vetku. Davajte uze tovoj otsudova....
mikluha maklai ti hodi brodi jutem sidi perdi, moderatorsi sami perenut esl poschitayut nuznim
Non, alors quoi... Vous créez une branche sur le MO et il vous paiera pour poster dessus. L'auteur de ce fil doit être millionnaire maintenant. Considérez-le comme un top... :-) Ce sera donc votre branche principale en anglais. Je vois que vous parlez bourgeois... Alors arrêtez de jurer en bourgeois ou je vous signale au modérateur. Vous faites tout un plat de cette histoire de vigilantisme. .....
Vous n'êtes pas payé pour les messages et les évaluations il y a longtemps, je ne l'ai même pas attrapé.
On en a déjà parlé, tu peux aller frapper à la porte.Je suis payé tout le temps pour l'évaluation..... même maintenant. Il est généralement payé le lundi.......
vous devez être quelque chose de spécial
J'en suis à presque 26 000. Et qui est le boiteux ici ? )
Au moins, tu n'es pas payé pour tes posts...
a aimé le contexte intraduisible anglais-russe
continuer
;))))
Mais tu n'es pas payé pour tes posts...
La dernière fois que vous avez été payé, c'était il y a environ trois ans... Hmmm....
Salut Maxim,
Je pense que nous devrions poursuivre notre discussion dans votre autre fil sur l'interpolation ...
Ou vous pouvez venir au chat du MQL5. Il est facile de partager le code entre nous, de discuter de nouvelles idées et d'achever le codage et les tests beaucoup plus rapidement... s'il vous plaît, mettez-moi à jour ...
J'ai quelques idées simples, mais puissantes à mettre en œuvre dans le code, mais cela ne fonctionne pas en mode test.
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Écoute, camarade, pourquoi ne vas-tu pas te faire foutre ? Laissez-moi écouter les gens intelligents.