L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1040
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Pourriez-vous développer les scripts ?
Je n'ai aucun problème à combiner les composants d'un programme R en un seul.
Un appel à R dans la section OnInit, et un appel à OnTick pour un signal qui produit une dizaine de fonctions écrites en R. À l'intérieur de ces fonctions se trouvent des appels à des fonctions provenant de paquets R, y compris des fonctions complexes sur le plan informatique, c'est-à-dire qui appellent des fonctions écrites en C++ ou en Fortran, je ne sais pas exactement. Toute cette diversité n'est pas visible depuis l'EA, les changements dans les textes R ne changent rien dans l'EA.....
Quel est mon problème ? Et comment ce problème, que je ne vois pas, serait-il résolu en Python ?
Je ne sais pas vraiment quelle est la question.
Un article sur les langages de script pour des informations générales -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык L'article est quelque peu dépassé, mais donne une idée.
R n'est également rien de plus qu'un langage de script hautement spécialisé pour son environnement de développement, destiné à manipuler ses propres paquets spécialisés pour l'environnement R.
Mm-hm....
Apparemment, ayant fini par être abasourdis, les membres de ce fil ont décidé de faire une pause...
C'est vrai !
Cependant, je me permettrai quand même une question :
A Kolmogorov, pour prédire la prochaine valeur NE, deux conditions sont requises :
1. L'espérance de NE doit être =0.
Deux choses répondent à ce critère :
a) les retours (premières différences, incréments) du prix
b) somme des incréments dans la fenêtre glissante
OK. Les retours ont été renversés - pas de poisson. La somme des incréments n'est pas encore atteinte, n'est-ce pas ?
2. l'ACF dans la fenêtre glissante doit être :
une fonction périodique. N'est-ce pas ?
Quelqu'un a-t-il essayé de tracer la distribution de fréquence de cette fonction ? Que devrait-il être pour que l'argent coule sans retenue dans nos poches ?
Fatigués de nous battre avec le forex et d'essayer d'atteindre le sommet de Forbes, nous avons joyeusement décidé que l'abrutissement n'est pas le pire style d'existence :)))
Fatigués de lutter contre le forex et d'essayer d'atteindre le sommet de Forbes, nous avons joyeusement décidé que l'abrutissement n'est pas la pire façon de vivre :)))
:)) Je suis d'accord, Max. Mais, en vérité, il m'arrive, à l'occasion, de revisiter un passé heureux... Les rêves sur le Graal sont indestructibles... Il est temps d'écrire un poème :))))
:)) Je suis d'accord, Max. Mais, pour être honnête, il m'arrive de m'attarder sur le passé heureux... Les rêves du Graal sont indestructibles... Il est temps d'écrire un poème :))))
En ce qui concerne l'ACF, je persiste à penser que les rendements doivent être inversés à partir d'un certain point, et le meilleur point à rechercher est celui où il y a une périodicité claire en termes d'ACF sur les deux morceaux. Puis prédire quelque chose en se basant sur les retours inversés passés. Mais jusqu'à présent, bien sûr, je ne l'ai pas fait moi-même :)
Les erreurs, soit dit en passant, seront également assez importantes, mais le pronostic ne sera pas aussi aléatoire qu'avec toutes ces autorégressions et ces garches. + Vous devez modifier le modèle spécifiquement pour différentes situations.En ce qui concerne l'ACF, je continue à penser que les rendements devraient être inversés après un certain point, et je cherche le meilleur point où il y a une périodicité claire dans l'acf sur les deux morceaux. Puis prédire quelque chose en se basant sur les retours inversés passés. Mais jusqu'à présent, bien sûr, je ne l'ai pas fait moi-même :)
Un petit encouragement - ACF dans les flux Erlang prend une apparence périodique lorsque l'ordre du flux est augmenté.
Seulement ( !) dans les flux Erlang et rien d'autre. Travailler avec OHLC sur les barres M1, M5 etc. ne donne pas un tel effet.
Mais, au vu du niveau le plus bas des participants de ce forum, de la stupidité totale de leurs yeux - ce problème ne sera pas résolu avant longtemps... IMHO.
Nous attendons, comme d'habitude, Koldun et Aleshenka. Ils viendront au bon moment. J'y crois.
Un peu de réconfort - l'ACF dans les flux Erlang prend une apparence périodique au fur et à mesure que l'ordre du flux est augmenté.
C'est une évidence. Mais malgré cela, le résultat sera nul sur le dépôt.
Seulement ( !) dans les flux Erlang et d'aucune autre manière. Travailler avec OHLC sur les barres M1, M5, etc. ne donne pas cet effet.
Pardonnez-moi, Alexandre, mais vous parlez d'un tel désordre que même moi, je ne peux pas le supporter).
C'est exactement le cas décrit dans la littérature - malheur à moi) IMHO.
C'est une évidence. Mais malgré cela, le résultat sera un zéro sur le dépôt.
Pardonne-moi, Alexandre, mais tu dis tellement de bêtises que même moi, je n'en peux plus).
C'est exactement le cas décrit dans la littérature - woe from mind) IMHO.
Non, eh bien, je pourrais me tromper, Dimitri - je suis simplement incapable de tout comparer. Je viens de voir la périodicité de l'ACF sur la paire EURJPY en Erlang de l'ordre 30 et je me suis réjoui... Je ne l'ai jamais vu avant...
En ce qui concerne l'ACF, je continue à penser que les rendements devraient être inversés après un certain point, et je cherche le meilleur point où il y a une périodicité claire dans l'acf sur les deux morceaux. Puis prédire quelque chose en se basant sur les retours inversés passés. Mais jusqu'à présent, bien sûr, je ne l'ai pas fait moi-même :)
Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est l'ACF. D'ailleurs, vous aurez aussi de grosses erreurs, mais la prévision ne sera pas aussi facile qu'avec toutes ces autorégressions et autres bêtises. + Vous devez créer un modèle spécifique pour différentes situations.Idée brillante, qui indique seulement que vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est l'ACF.
Une idée brillante qui montre seulement que vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est ACF.
continuez...