L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1017
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Pourquoi tout le monde fait une fixation sur les chips ?
J'ai essayé les jetons de 1000 et 200 - il y a très peu de différence dans les prédictions. La différence la plus significative réside dans la méthode d'extraction des données. Il y a une très grande différence entre essayer de prévoir un bar complet de 1 bar et 0,5 bar et réduire 1000 jetons à 200.
Gianni:
Malheureusement, le secret est la principale exigence ici)))) Il s'agit d'unprotocole d'échange de modèles C++ obfusqués qui acceptent les données brutes de l'échange et produisent des prévisions, de sorte que l'on peut prendre un modèle avec la description de ses entrées et sorties, l'utiliser pendant un mois ou combien de temps sans modifications (formation supplémentaire, etc.) et en tirer des conclusions (acheter, louer, etc.)
.
C'est probablement l'une des meilleures options - présenter le modèle comme une application exécutable, peut être console, recevoir des données sur stdin ou des fichiers csv de la ligne de commande comme cette option peut être facilement, sans aucune difficulté utilisée et protégée, par l'obfuscation par le temps, etc.
Oui.
Leur démarche n'est pas sans fondement. J'ai essayé mes modèles pour prédire des centaines de milliers d'instances aléatoires. Ensuite, pour les prédictions de la boîte noire, j'ai cherché le point le plus proche en coordonnées et j'ai utilisé son résultat comme la prédiction elle-même. Ce prototype a fonctionné, mais je pourrais l'améliorer pour de vrai - trouver 3 points les plus proches et trianguler le résultat moyen. Mais c'est un calcul coûteux, même avec opencl view cela peut prendre quelques secondes pour la prédiction.
Je suis d'accord, l'échantillonnage sémantique du modèle dans un nuage de points est une méthode simple mais efficace pour "cuire" un modèle de classification/régression. Au fait, il existe des modèles de plus proche voisin qui semblent rapides, n*log(n) au lieu de n^2, comme les arbres, je l'ai vu sur les plus sur le net quelque part
Peut-être que c'est l'une des meilleures options - pour représenter le modèle comme un exécutable, peut être une application console qui prend des données sur stdin ou des fichiers csv de la ligne de commande parce que cette option peut être facilement, sans aucun tracas et protégé par obfuscation dans le temps, etc.
Probablement oui, la console est peu probable, plus probablement une dll, vous pouvez donc la charger dans votre applet et l'exécuter dans le testeur, en général, vérifiez d'abord comment la prévision est corrélée avec le marché, parfois le modèle est faible, le spread ne gagne pas, mais néanmoins il peut être utilisé dans l'ensemble, s'il ne se retourne pas très souvent mais est positivement corrélé avec le marché (incréments de prix) plus de 1-2% et pas fortement avec d'autres modèles d'ensemble, mais là vous devriez regarder, il y a beaucoup de façons de tricher.
Un autre problème est que personne ne peut contrôler que la boîte noire qui était pour "l'essai" s'avérera être la même pour la pâte, mais c'est dans l'intérêt des deux parties par idée....
En général, nous pouvons essayer de publier des modèles, comme les eurobucks pour m1 de Dukas, mais pas HFT, 10-30 transactions par jour environ, "sceller" ces modèles, comme une signature crypto, et après un mois environ, nous verrons qui les a vraiment gagné le marché et qui a des fantasmes.
J'aimerais bien avoir un signal pour commencer... et ensuite m'occuper du scellement, de l'impression et de l'intégration dans MT (et autres). Sinon, vous passerez beaucoup de temps sur les fonctions de service au lieu de réaliser un bon modèle. Mais cela peut s'avérer inutile. Si vous recevez un signal digne d'attention, vous pouvez vous en occuper.
Au fait, où en êtes-vous avec les modèles P, des progrès ?
Tous voulaient investir quelque part et personne n'a de signaux :)
Au fait, où en êtes-vous avec les modèles P, des progrès ?
Je voulais investir quelque part, mais personne n'a de signaux :)
Je vais devoir faire autre chose pendant 2 mois. Alors peut-être que je reviendrai.
Probablement oui, la console est peu probable, plus probablement une dll, vous pouvez donc la charger dans votre applet et l'exécuter dans le testeur, en général, vérifiez d'abord comment la prévision est corrélée avec le marché, parfois le modèle est faible, le spread ne gagne pas, mais il peut néanmoins être utilisé dans l'ensemble, s'il ne se retourne pas très souvent mais est positivement corrélé avec le marché (incréments de prix) plus de 1-2% et pas fortement avec d'autres modèles d'ensemble, mais là vous devriez regarder, de nombreuses façons de tricher.
Un autre problème est que personne ne peut contrôler que la boîte noire qui était destinée à "l'essai" se révélera être la même pour la pâte, mais c'est dans l'intérêt des deux parties par idée...
En général, nous pouvons essayer de publier des modèles comme eurobucks pour m1 de Dukas, mais pas HFT, 10-30 transactions par jour ou plus, "sceller" ces modèles, comme la crypto signature, et après un mois ou plus, nous verrons qui les a vraiment gagné le marché et qui a des fantasmes.
Eh bien, maintenant nous avons une image plus claire.
Pour qu'il soit facile à charger, à contrôler et à montrer, pour ainsi dire. Pour rendre le chargement, le contrôle et l'affichage de la "face du produit" plus pratiques, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à penser, affichons les modèles comme des Expert Advisors prêts à l'emploi - MT4, MT5, Dukas CTrader, etc...
Pour le test, vous pouvez les exposer sous forme compilée, et si "l'accord des parties" se produit, alors déjà passer le code source.
Mais, afin de ne pas en faire un gribouillage distrait, nous devons vérifier que l'EA est basée sur le modèle MO.
Pour cela, je pense que nous devrons resserrer les exigences et définir uniquement les EA qui sont formés à une tâche particulière.
La tâche elle-même, afin de ne pas limiter les possibilités de sélection des prédicteurs, ne peut contenir que des cibles sous forme de signaux de trading pour la coïncidence avec lesquels, d'ailleurs, nous pourrons vérifier le modèle.
Une tâche peut être définie, au moins pour MT, sous la forme d'un modèle de graphique marqué et enregistré dans un fichier contenant des signaux sous forme d'objets graphiques ou d'indicateurs.
Eh bien, maintenant nous avons une image plus claire.
Afin de faciliter le téléchargement, le contrôle et la présentation, pour ainsi dire. "Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'énerver, exposons les modèles comme des EA tout prêts - MT4, MT5, Dukas CTrader, etc...
Vous ne pouvez pas personnaliser MT-tester, c'est aussi une boîte noire, vous ne pouvez même pas le tester correctement, et sa vitesse est toujours inférieure de plusieurs ordres de grandeur à ce que vous pouvez mettre en place vous-même, surtout si vous avez des options simples d'optimisation. Et comment dire... en bref, vous ne serez pas pris au sérieux avec "EA" pour n'importe quelle plateforme publique, et la dll C++ est utilisée aussi bien par Rentech que par Goldmansax.
Vous pouvez les exposer sous forme compilée pour un test, et si "l'accord des parties" se produit, alors déjà passer le code source.
Seulement cela ne se transformera pas en une piskomération abstraite, nous devons vérifier que l'EA est basée sur le modèle MO.
Pour cela, je pense que nous devrons resserrer les exigences et définir uniquement les EA qui sont formés à une tâche particulière.
La tâche elle-même, pour ne pas limiter les possibilités de sélection des prédicteurs, ne peut contenir que des cibles sous forme de signaux de trading qui, soit dit en passant, nous permettront de vérifier la coïncidence du modèle.
La tâche peut être définie, au moins pour MT, sous la forme d'un modèle de fichier marqué et enregistré à partir du graphique dans lequel les signaux sont marqués sous la forme d'objets graphiques ou d'indicateurs.
L'essentiel est d'activer l'activation automatique de la connexion, de la vérifier dans le testeur à l'avenir quand elle arrive et d'obtenir le résultat comme équité.
Vous n'êtes pas copropriétaire d'une banque avec Alesha, n'est-ce pas ?
Même Gref essaie de se taire à ce sujet.