L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1011
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Principalement des indicateurs standard.
Comment les indicateurs sont-ils configurés? Par défaut ou autre chose ?
Comment sont pris les paramètres de l'indicateur? Par défaut ou autre chose ?
En règle générale, c'est-à-dire intuitivement.
Empiriquement, c'est-à-dire intuitivement.
Et si nous supposions que parmi toutes les configurations, il y en a qui décrivent mieux le marché et d'autres qui le décrivent moins bien ?
Peut-être est-il nécessaire d'estimer les paramètres dès le départ ?
Principalement des indicateurs standard.
J'ai déjà demandé quel(s) indicateur(s) devraient idéalement être.
Eh bien, sauf pour le bouton "couper la pâte". ))
Igor Makanu suggère ici de tester un processus non aléatoire. Ça pourrait l'être.
Il s'agit du forum pour le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies.
Si j'ai 1 dollar sur mon compte en cents, comment puis-je devenir millionnaire en roubles ?
Igor Makanu, 2018.07.04 19:33
J'ai fait un peu de hors-sujet, mais je n'ai pas pu résister...
Si vous le voulez bien, voici les cotations du NZDUSD, elles ne sont pas aléatoires (le générateur est basé sur la fonction de Weierstrass - j'ai aimé et c'est facile à mettre en œuvre), prenez des indicateurs pour que tout se négocie exclusivement dans les +.
https://cloud.mail.ru/public/Kqtf/NA3JPyr7i
ZFS : Déconnectez MT4 du serveur et remplacez les miennes par des échéances NZDUSD, mais je doute qu'en quelques heures vous soyez capable d'élaborer une stratégie de trading sur des cotations aléatoires, les neurones ne sont pas intéressants.
;)
D'un autre côté, pourquoi inventer une histoire si vous en avez déjà une ?
Mais pour formuler des critères d'évaluation de la capacité prédictive, il faudra probablement une connaissance approfondie du marché.
Après tout, la bonne question est au moins la moitié de la réponse.
Et si nous supposions que parmi tous les ensembles de paramètres, il y a ceux qui décrivent mieux le marché et ceux qui le décrivent moins bien ?
Peut-être devrions-nous commencer par estimer les paramètres d'une manière ou d'une autre ?
Le marché est généralement difficile à décrire, si tant est que ce soit possible. Et cela dépend de quels marchés.
Je fais mes recherches sur le forex. J'ai de l'argent pour d'autres marchés, je vais les étudier.
J'ai déjà demandé quel devrait être l'indicateur/les indicateurs idéal(s).
Enfin, sauf le bouton "couper la pâte". ))
Igor Makanu suggère ici de tester un processus non aléatoire. Peut-être.
D'un autre côté, pourquoi inventer une histoire quand on en a déjà une.
Mais pour formuler les critères d'estimation de la capacité prédictive, il faudra probablement une connaissance approfondie du marché.
Après tout, une question bien posée est au moins la moitié de la réponse.
Je ne comprends pas cette fonction, et ce que je ne comprends pas, je ne l'utilise pas. J'ai assez de mes propres idées.
Le marché en général est difficile à décrire, voire impossible. Et cela dépend de quels marchés.
Je fais des recherches sur le forex. Si j'ai de l'argent pour d'autres marchés, j'y étudierai.
Pouvez-vous nous dire comment vous l'avez évalué/établi ? Ou est-ce un secret commercial ?
Je veux simplement dire qu'il y a une idéologie qui croit que n'importe quel paramètre moyen fera l'affaire - par exemple, le MA et il y a des revendications purement impériales, comme "МА 100 est deux fois plus rapide que МА 200 et j'ai besoin de la moyenne - donc je vais utiliser МА 150" et il y a ceux qui utiliseront 144 parce que les analystes l'aiment et donc il est utilisé par les masses à leurs propres fins. Je suis intéressé par le choix mathématique, par exemple, МАХ divise le marché plus équitablement en deux, donc je vais le prendre ou une autre condition. Par exemple, mes Expert Advisors/signaux avec le mot Raznica dans leur nom, à l'exception de Raznica 01 et Raznica 02, fonctionnent sur les canaux dont les paramètres ont été trouvés en analysant le comportement du prix par rapport à l'indicateur (je crois que le prix et ses dérivés en tant qu'indicateurs s'influencent mutuellement) depuis 6 ans. Je connais ces trois approches différentes (il y en a une autre - faire une stratégie primitive sur un indicateur et chercher les meilleurs résultats par optimisation, puis prendre ces paramètres pour les prédicteurs), c'est pourquoi je suis intéressé par celle que vous utilisez.
De la série des "images amusantes" : la forêt a 15 ans.
Et pourquoi pas en dehors de l'école, mais comme ceci)
Eh bien, qu'est-ce qui est intéressant... ?
Y a-t-il des prédicteurs, peut-être qu'il n'y en avait pas. 1000 pages d'explications et ils ne pouvaient même pas montrer de telles natures mortes.
Si cela intéresse quelqu'un, sur le sujet du surentraînement, voici un test avec une forêt de trois profondeurs.
Bon, ça c'est pour ceux qui ne sont pas lecteurs, et pour les autres il n'y avait pas seulement des exemples de rapports, mais des exemples de conseillers...
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page649#comment_6508250
Pouvez-vous nous dire comment il a été évalué/accordé ? Ou est-ce un secret commercial ?
Je veux simplement dire qu'il y a une idéologie qui dit que n'importe quel paramètre moyen fera l'affaire - par exemple MA et il y a des revendications purement impériales, comme "MA 100 est deux fois plus rapide que MA 200 et j'ai besoin de la moyenne - donc je prendrai MA 150", et il y a ceux qui prendront 144, parce que les analystes l'aiment bien, et l'utilisent donc à leurs propres fins. Je suis intéressé par le choix mathématique, par exemple, МАХ divise le marché plus équitablement en deux, donc je vais le prendre ou une autre condition. Par exemple, mes Expert Advisors/signaux avec le mot Raznica dans leur nom, à l'exception de Raznica 01 et Raznica 02, fonctionnent sur les canaux dont les paramètres ont été trouvés en analysant le comportement du prix par rapport à l'indicateur (je crois que le prix et ses dérivés en tant qu'indicateurs s'influencent mutuellement) au cours des 6 dernières années. Je connais trois approches différentes (il en existe une autre - une stratégie primitive basée sur un indicateur, recherchant les meilleurs résultats par optimisation et utilisant ensuite ces paramètres pour les prédicteurs).
J'ai utilisé les principaux indicateurs du jeu de livraison standard comme prédicteurs et c'est tout, j'ai rarement changé les périodes, si je ne les change pas, la situation ne changera pas beaucoup.
Y a-t-il un filtrage dans les canaux pour un breakout ou un rebond ?
Les principaux indicateurs de la livraison standard sont utilisés comme prédicteurs et c'est tout, les périodes sont rarement modifiées, si vous ne les modifiez pas, le tableau ne changera pas beaucoup.
Y a-t-il un filtrage dans les canaux pour un breakout ou un rebond ?
Ils ont une idéologie simple, mais avec une augmentation progressive de la position. C'est presque une grille par le canal mais en fait la grille gagne rarement beaucoup de positions. J'utilise mon propre indicateur pour le canal, mais sa similitude sera l'habituel МАшки avec une indentation de x-points. Le système est contre-tendance, donc la première chose que je fais est de détecter une tendance qui s'est formée et ensuite je commence à ouvrir des positions. Bien sûr, il y a le filtrage, j'en utilise beaucoup et j'essaie progressivement de l'appliquer dans le MO. Cependant, il existe deux types de filtrage - pour l'ouverture d'une position et pour la poursuite de la position définie plus MM avec la prévision des bénéfices (les bénéfices sont flottants, pas fixes). Le conseiller expert n'est pas simple, mais l'idéologie est simple. A propos des filtres, il y a 9 paramètres de base pour les filtres qui sont pertinents pour toutes les paires (j'en utilise 22 dans le trading), la tâche de l'optimisation est de trouver les meilleurs filtres (lesquels des 9 nous utiliserons) - nous avons 512 variantes et il y a de quoi choisir. Pourquoi j'utilise l'optimisation en général ? Parce que les paires ont des caractères différents, certaines aiment se trémousser, d'autres sont calmes, et certaines préfèrent bouger sans inverser. Et cette dynamique demeure dans l'histoire. Et chaque filtre est confronté à certaines particularités du comportement des paires de devises.