L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1007
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Maintenant, je me disais qu'en plus, on pourrait constituer une collection d'historique et ensuite vérifier chaque motif, ça prendrait beaucoup de temps, mais ça compterait vite sur les marqueurs d'heure.
voulez-vous dire l'analyse des modèles de chandeliers ?
Voici le coup de théâtre...
disons que la paire a grimpé de 100 points pendant 4 heures et qu'au début de la deuxième période de 4 heures, elle a reculé des mêmes 100 points.
ont un motif "rail".
supposons que la différence de temps de serveur entre 2 sociétés de courtage soit de 1 heure
Dessinez ces deux chandeliers en un et 2 DTs .........
Qu'entendez-vous par analyse de la structure des chandeliers ?
voici le coup de théâtre...
Supposons que la paire a augmenté de 100 pips en 4 heures et qu'au début de la deuxième période de 4 heures, elle a reculé des mêmes 100 pips.
disons qu'il y a une différence d'une heure dans l'heure du serveur entre les deux maisons de courtage.
dessiner ces deux chandeliers en un et deux DT .........
Je ne sais pas comment cela s'appelle, c'est-à-dire des modèles de graphiques. Par exemple, je recherche un tel creux en forme de V :
Je trouve de tels modèles dans l'histoire :
Mais certains d'entre eux ne sont pas exactement semblables. Quelques-uns, mais ça arrive.
Les rails sont la chose la plus simple. Je ne sais pas pourquoi tout le monde les admire autant... Je pense que c'est juste plus de conneries de bougies.Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est probablement une forme graphique. Par exemple, je cherche un creux en forme de V comme celui-ci :
Je trouve des modèles comme celui-ci dans l'histoire :
Certains d'entre eux ne se ressemblent pas exactement, mais ils le font.
que vous pouvez voir chez les personnes qui ont passé beaucoup de temps sur ces modèles.
il y a beaucoup de complaisance pour l'analyse des chandeliers sur le net.
Pour moi personnellement - passe, parce qu'au début du parcours je suis tombé sur quelque chose que j'ai écrit un peu plus haut
Misha, je ne discute pas - je peux me tromper sur quelque chose. Mais, je vois une véritable crise du genre dans cette branche.
J'ai un truc génial entre les mains - le paquet NeuralNet pour VisSim - et j'ai même peur d'y toucher, parce que je vois que des gens très intelligents ne sont pas capables de faire quoi que ce soit ici.
Si dans ma branche, je sais quelque chose sur les processus de diffusion, ici je dois lire et apprendre. Qu'y a-t-il à apprendre ? Que "tout a disparu, les réseaux neuronaux ne fonctionnent pas..." ? Vous avez besoin d'au moins une personne avec un signal positif, même si c'est +1% par mois. Cela inspirerait vraiment beaucoup de gens, y compris moi.
Vous avez pris des sentiments décadents de la maxime. Ce n'est pas si grave.
J'ai un signal dans mon profil. Un neurone avec une couche cachée prend les retours {ouvert[i]-ouvert[i-1] ; ouvert[i-1]-ouvert[i-2] ; ouvert[i-2]-ouvert[i-3] ; etc. } sur une nouvelle barre H1. L'EA les utilise pour faire une prévision du prochain retour et ensuite l'EA ouvre une transaction longue ou courte selon que la prévision du retour est positive ou non.
Le conseiller expert est simple, la stratégie est simple, tout est minimal, mais toujours suffisant pour battre le spread. Cela fait 5 semaines d'échanges et le solde n'est toujours pas épuisé.
Comme quelqu'un l'a déjà dit dans ce fil des dizaines de fois, un tel signal peut être créé en quelques soirées en utilisant la neuronique ou la forêt. Pour un profit réel, vous devez passer quelques semaines (mois) à créer une bonne cible et des prédicteurs (même les indicateurs de mt5 peuvent être utiles), et à entraîner les neurones sur ceux-ci.
p.s. Ne croyez pas les pleurnichards. Les conseils sur ce sujet sont très intelligents et doivent être vérifiés par vous-même, sans vous fier au "phi" de quelqu'un. Traditionnellement, ce sont les conseils les plus intelligents qui font l'objet des critiques les plus infondées (des lutins critiques rémunérés ?).
p.p.s un peu de maths. Il s'agit d'une photo des métiers du signal. Si la série temporelle open[] était markovienne, toute tentative de deviner la couleur de la prochaine bougie serait impossible. 309 transactions rapporteraient en moyenne -0,04 centimes chacune (spread), soit -12 euros. Et 11 transactions rentables d'affilée seraient possibles avec une probabilité de 0,5^11.
Le signal présente à la fois des bénéfices et de longues séries de transactions rentables. On peut se demander s'il s'agit vraiment d'un processus de Markov.
La maxime vous donne des vibrations décadentes. Ce n'est pas si grave.
J'ai un signal dans mon profil. Le neurone avec une couche cachée prend les retours {ouvert[i]-ouvert[i-1] ; ouvert[i-1]-ouvert[i-2] ; ouvert[i-2]-ouvert[i-3] ; etc. } sur une nouvelle barre H1. L'EA les utilise pour faire une prévision du prochain retour et ensuite l'EA ouvre une transaction longue ou courte selon que la prévision du retour est positive ou non.
Le conseiller expert est simple, la stratégie est simple, tout est minimal, mais toujours suffisant pour battre le spread. Cela fait 5 semaines d'échanges et le solde n'est toujours pas épuisé.
Comme quelqu'un l'a déjà dit dans ce fil des dizaines de fois, un tel signal peut être créé en quelques soirées en utilisant la neuronique ou la forêt. Pour un profit réel, vous devez passer quelques semaines (mois) à créer une bonne cible et des prédicteurs (même les indicateurs de mt5 peuvent être utiles), et à entraîner les neurones sur ceux-ci.
p.s. Ne croyez pas les pleurnichards. Les conseils sur ce sujet sont très intelligents et doivent être vérifiés par vous-même, sans vous fier au "phi" de quelqu'un. Traditionnellement, les conseils les plus intelligents reçoivent ici les critiques les plus infondées (les hexagones de critique des concessionnaires rémunérés ?).
p.p.s un peu de maths. Voici une photo des métiers du signal. Si la série temporelle open[] était markovienne, toute tentative de deviner la couleur de la prochaine bougie serait impossible. 309 transactions rapporteraient en moyenne -0,04 centimes chacune (spread), soit -12 euros. Et 11 transactions rentables d'affilée seraient possibles avec une probabilité de 0,5^11.
Le signal contient à la fois des bénéfices et de longues séries de transactions rentables. On doit se rendre compte qu'il s'agit bien d'un processus markovien.
Doc, bien joué mon pote.
Bravo, je dirais même ! Et l'algorithme que vous utilisez est correct.
Le processus... C'est de ça qu'il s'agit ici. Pour les prévisions, vous avez besoin de la "mémoire" - la dépendance de la valeur actuelle par rapport à la précédente. C'est pour les besoins de ma stratégie un processus de Markov, similaire au processus Ornstein-Uhlenbeck avec retour à l'espérance mathématique.
En fait, dans cette branche comme dans la mienne, la clé de "Markovianité/non-markovianité" ("sans mémoire"/"avec mémoire" ; stationnaire/non-stationnaire) est nécessaire.
Il semble que j'ai trouvé cette clé. Nous n'en sommes pas encore certains, mais nous le saurons ce mois-ci, en fonction des résultats des appels d'offres.
Voici le graal, suivant la martingale de Sanych sur les ticks irréels et l'erreur négative d'Aleshenka.
Où sont les stratégies normales ?
p.p.s un peu de maths. Voici une photo des métiers du signal. Si la série temporelle open[] était markovienne, toute tentative de deviner la couleur de la prochaine bougie serait impossible. 309 transactions rapporteraient en moyenne -0,04 centimes chacune (spread), soit -12 euros. Et 11 transactions rentables d'affilée seraient possibles avec 0,5^11 chance.
Mais le signal contient à la fois des bénéfices et de longues séries de transactions rentables. Il faut se demander s'il s'agit bien d'un processus markovien.
Je ne comprends pas vraiment votre définition d'un Markov, mais je pense qu'elle ne correspond pas tout à fait à la définition habituelle. Par exemple, une tendance (comme sur votre photo) et un Markov sont tout à fait compatibles.
La probabilité d'une telle série dans une telle séquence (même dans le cas d'une errance symétrique) est plus élevée (un problème du domaine de la combinatoire élémentaire).
Comme cela a été dit des dizaines de fois dans ce fil, un tel signal peut être créé en quelques soirées en utilisant la neuronique ou une forêt. Pour un bénéfice réel, vous devez passer quelques semaines (mois) à créer une bonne cible et des prédicteurs (même les indicateurs de mt5 peuvent être utiles), et entraîner les neurones sur ceux-ci.
Doc, ce n'est pas un exemple à suivre.
Montrez-moi 2 semaines de travail
Voici le graal, suivant la martingale de Sanych sur les ticks irréels et l'erreur négative d'Aleshenka.
Où sont les stratégies normales ?
Vous mettez encore des étiquettes. Il est peut-être temps d'arrêter ?
Vous mettez encore des étiquettes. Il est peut-être temps d'arrêter.
Je ne peux pas, prends-le comme une demi-blague, je ne suis pas en colère.)