L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 988
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L'apprentissage automatique est basé sur des caractéristiques (motifs/caractéristiques) qui mettront en évidence un événement. En conséquence, vous devez spécifier ce que vous voulez regarder, et l'algorithme du MO essaiera de trouver des modèles dans ce qui est affiché et de déterminer les règles de comportement.
Et comment formaliser ces signes et ces règles ? Appliqué au modèle tête/épaules. Ou peut-être existe-t-il un autre exemple ? Je ne demande pas un graal, je m'intéresse à la méthodologie de la formalisation.
Ainsi, plus les observations sont nombreuses, plus les règles seront précises sur une plus longue période de l'histoire.
Et qu'en est-il de l'échantillon de formation ? Je pensais que cela remplaçait les règles formelles qui ne sont pas toujours faciles à décrire de manière analytique.
Et comment formaliser ces signes et ces règles ? Appliqué au motif tête/épaules. Ou peut-être y a-t-il un autre exemple ? Je ne demande pas un graal, je m'intéresse à la méthodologie de la formalisation.
Il s'agit d'un processus créatif - les solutions peuvent être différentes. La solution la plus simple serait probablement de donner au réseau des informations sur ZZ sous la forme de sa structure - la relation des segments entre eux.
Et qu'en est-il de l'échantillon de formation ? On pense que cela remplace simplement les règles formelles, qui ne sont pas toujours faciles à décrire de manière analytique.
Si on parle de NS, il y a une recherche de fonctions décrivant les règles, si on parle d'arbre de décision ou de forêt, il y a des règles plus formelles, mais là, bien sûr, elles sont obtenues pendant la période d'apprentissage, donc j'ai dit que plus il y a d'observations, mieux c'est, à mon avis.
Questions d'un nouvel arrivant. Veuillez me conseiller sur la façon d'appliquer l'apprentissage automatique. Par exemple, un trader a trouvé une certaine tendance sur le marché. Supposons qu'il s'agisse d'un modèle GP (tête et épaules). Options :
Dans ce cas, ce que le modèle formé "comprendra" exactement et quelles seront ses performances dépend de la qualité et de la quantité des données, du type de modèle et des paramètres initiaux de formation, le MO analysera la profondeur de l'historique que vous lui donnez.
Pour construire votre propre modèle, vous pouvez utiliser de nombreuses bibliothèques disponibles, des exemples tirés d'articles, etc., et si vous voulez un test simple pour évaluer si cela vaut la peine de le faire, je peux vous aider spécifiquement avec votre exemple.
Pour ce faire, vous devrez tracer vos signaux sur un graphique et l'enregistrer en tant que modèle dans votre terminal MT4 et spécifier le nombre de barres par lesquelles vous identifiez votre modèle. Je peux vous enseigner et générer un modèle de test, un réseau neuronal ou une forêt aléatoire à partir de ces données.
Les développeurs sont des machinistes, bordel de merde.
hmmm, sans doute la déclaration la plus sensée de toutes les pages de ce fil que j'ai réussi à étudier ! ))))
Je sais qu'il n'est pas réaliste de lire 1000 pages, mais j'aimerais apprendre l'apprentissage automatique.
En raison du fait qu'à cette période de mon étude des marchés, j'ai décidé d'enlever les lunettes roses et d'essayer de trouver un outil d'apprentissage automatique qui fonctionne en quelque sorte.....
J'ai créé l'indicateur ind_Weierstrass.mql4 - il construit la fonction Weierstrass - je peux sélectionner visuellement les paramètres graphiques nécessaires, l'indicateur normalise les valeurs obtenues et sort les résultats de la normalisation dans le journal du conseiller expert.
voici le script_WeierstrassHST - il crée un fichier historique avec le nom du symbole dans les paramètres (NZDUSD par défaut), la période du graphique TimeFrame, le nombre de barres historiques History, le nombre de chiffres du symbole Digit, les volumes de tick volume = 5
En gros, il suffit de créer des données historiques
puis en utilisant un PeriodConverter standard (fourni avec MT) nous convertissons toutes les périodes (5,15,30,60,240,1440,10080,43200).
ici les données historiques sont prêtes - avec les paramètres par défaut, le quotidien et les périodes plus élevées n'ont pas fonctionné :( - Je ne voulais pas sélectionner les paramètres entrée double Weierstrass_A = 0.33;entrée double Weierstrass_B = 1.5;entrée int Weierstrass_N = 10 ; à sélectionner
désactivons Internet dans le terminal (logout) et vous pourrez travailler comme avec un tableau habituel
Donc, selon moi, la fonction Weierstrass devrait renvoyer le résultat de l'apprentissage automatique >90 ? (je veux dire les essais en avant)
qui peut me montrer une telle machine d'apprentissage automatique ? - Je suis intéressé par un exemple précis !
Merci d'avance !
Donc, en ce qui me concerne, sur une fonction de Weierstrass, le résultat de l'apprentissage automatique devrait être >90 ? (c'est-à-dire le test de l'avant) ?
Qui peut me montrer une telle machine d'apprentissage automatique ? - Je suis intéressé par un exemple précis !
Merci d'avance !
Oui, les cycles peuvent facilement être prédits, même à l'œil nu, mais cela n'a rien à voir avec le marché puisqu'ils ne sont pas périodiques.
Si quelque chose peut être prédit à l'œil nu, alors le MO peut le faire aussi. Le marché, en général, ne se prévoit pas à l'œil
Je ne sais pas comment comparer les cycles avec B-M fx et le marché si ce n'est par corrélation, et par corr. conneries.
Oui, les cycles peuvent facilement y être prédits, même à l'œil nu, mais cela n'a rien à voir avec le marché car ils ne sont pas périodiques.
Si quelque chose peut être prédit à l'œil nu, alors le ministère de la Défense le peut aussi. Le marché, en général, ne se prévoit pas à l'œil
Je ne sais pas comment comparer les cycles avec B-M fx et le marché si ce n'est par corrélation, et par corr. conneries.
Par corrélation, c'est probablement possible. Cependant, nous devons préciser le nombre de barres et les cycles ont souvent un nombre de barres différent, de sorte que l'exemple du passé ne sera pas toujours complètement couvert.
Je ne sais pas encore comment le contourner. Après tout, la corrélation devrait avoir les mêmes tailles de tableau... ?
Hmmm, sans doute la déclaration la plus sensée de toutes les pages de ce fil que j'ai pu étudier ! ))))
Pourquoi créer un fichier HST, vous pouvez écrire les données de l'indicateur dans un fichier et l'injecter dans le réseau ? Ou c'est pour autre chose.
2.Fonction de Weierstrass, si ce n'est pas difficile, pouvez-vous décrire l'essentiel de ce que fait la fonction "pour les nuls" (je l'ai lu sur le web, je ne comprends rien, car la description est en langage scientifique).
Il n'y a pas de questions sur la compréhension du code, tout est clair.
Pourquoi créer un fichier HST, alors que vous pouvez écrire les données de l'indicateur dans un fichier et l'injecter dans le réseau ? Ou c'est pour autre chose.
2.fonction de Weierstrass, si ce n'est pas difficile, pouvez-vous décrire l'essentiel de ce que fait la fonction "pour les nuls" (j'ai lu sur le web, je ne peux rien comprendre, car il y a une description en langage scientifique).
Il n'y a pas de questions sur la compréhension du code, je pense que tout est clair.
1. j'ai délibérément fait hst pour que si quelqu'un l'a déjà configuré dans MT, cela donne immédiatement le résultat.
2. wiki pour aider. La fonction est périodique - ce n'est pas important, ce qui compte c'est le matériel, qui peut fonctionner correctement.
Oui, les cycles peuvent facilement être prédits, même à l'œil nu, mais cela n'a rien à voir avec le marché puisqu'ils ne sont pas périodiques.
Si quelque chose peut être prédit à l'œil nu, alors le ministère de la Défense peut s'en charger. Le marché, en général, ne se prévoit pas à l'œil
Je ne sais pas comment comparer les cycles avec B-M fx et le marché si ce n'est par corrélation, et par corr. conneries.
Je veux maintenant partir de la direction opposée - il y a des données non aléatoires, cela signifie que l'outil mathématique devrait donner une excellente prévision et ensuite cela peut devenir plus compliqué
Je propose de ne pas forcer le mappeur à traiter les données, mais de lui donner les données qu'il doit traiter avec une garantie de 100%.
Par corrélation, c'est probablement possible. Mais vous devez spécifier le nombre de barres, et les cycles ont souvent des nombres de barres différents, de sorte que l'exemple du passé ne sera pas toujours entièrement couvert.
Je ne sais pas encore comment contourner ce problème. Après tout, la corrélation devrait avoir des tableaux de même taille... ?
Oui, il est possible de les remplir avec des valeurs intermédiaires.
La seule propriété des fractales que j'utilise est la symétrie zechale et parfois j'obtiens de beaux modèles avec de bonnes entrées sur les graphiques. Mais à la main, non automatisé de quelque manière que ce soit
comme celui-là du dernier.
parfois, les multifractales fonctionnent aussi - les formations se répètent l'une après l'autre mais avec des périodes différentes, comme dans la fractale B-M