L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 975
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Il existe de nombreux liens entre Python et MQL5 sur Github. Je vais peut-être créer mon propre...
Je pense que vous feriez mieux de créer le vôtre.
J'ai fait mon choix, et de manière tout à fait consciente, parce que je considère que Python est un sous-développement par rapport à R.
Mais je ne suis pas contre Python - ceux qui veulent l'apprendre, qu'ils le fassent, d'ailleurs je soutiens un tel désir d'apprendre Python, parce que Python est nécessaire pour implémenter des blocs de décision dans les EA, qui (blocs) sont difficiles/compliqués/impossibles à implémenter en µl. Mais je suis très intéressé par l'expansion d'une telle communauté, surtout s'ils montrent vraiment au moins des tests d'EAs qui utilisent Python. Ce problème ne se pose pas avec R.
https://www.mql5.com/ru/users/terentyev23 Alexey a développé son sujet depuis longtemps.
En plus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avez-vous besoin de statistiques spéciales, pas les habituelles, qui ont cessé d'être développées depuis le siècle dernier et qui peuvent être réalisées partout, jusqu'à Exel ? Par exemple, que pourrait-il vous manquer dans ce paquet ?
https://www.statsmodels.org/stable/index.html#
La particularité des paquets python est qu'ils ne sont pas des modèles uniques comme dans P, mais des bibliothèques complètes. Pour une fonctionnalité complète, il suffit d'installer 3 ou 4 bibliothèques et c'est tout.
Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous manquer dans ce paquet ?
https://www.statsmodels.org/stable/index.html#
Pourquoi en avez-vous besoin ? Vous devriez faire un EA, pas une perversion avec des fonctionnalités et un support inconnus.
La particularité des paquets python est qu'ils ne sont pas des modèles individuels comme dans P, mais des bibliothèques complètes.
Il me semble que vous devriez arrêter de vous exprimer sur des sujets que vous ne connaissez pas du tout.
Il existe de nombreux liens entre Python et MQL5 sur Github. Je vais peut-être créer mon propre...
Pouvez-vous me fournir un lien ?
Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous manquer dans ce paquet ?
https://www.statsmodels.org/stable/index.html#
Pourquoi en avez-vous besoin ? Vous devriez faire un EA, pas une perversion avec des fonctionnalités et un support inconnus.
La particularité des paquets python est qu'ils ne sont pas des modèles individuels comme dans P, mais des bibliothèques complètes.
Il me semble que vous devriez arrêter de parler de choses que vous ne connaissez pas du tout.
Alors pourquoi s'embêter avec les EA, pourquoi R ?
Je pense que vous vous êtes lassé des entreprises futiles et des arguments stupides, tout comme Perervenko. Vous êtes peut-être un bon juge des paquets, mais votre niveau intellectuel général laisse beaucoup à désirer.
Je ne les prends pas au sérieux, car je sais qu'il s'agit de jouets et d'absurdités, mais ils sont amusants.
La compétence d'un "trader" est de montrer au moins une déclaration décente.
La compétence d'un "trader machine" est de montrer la déclaration sur le MO. La compétence d'un ringard et d'un trader inadéquat est de forcer la connerie, sans savoir comment l'utiliser et comment en tirer profit.
Quel est l'intérêt d'en avoir un ? Comme les conseillers, pourquoi avez-vous besoin de P ?
Il me semble que vous vous êtes lassé des entreprises futiles et des arguments stupides avec Perervenko. Vous êtes peut-être un bon juge des paquets, mais votre niveau intellectuel général laisse beaucoup à désirer.
Je ne les prends pas au sérieux, car je sais qu'il s'agit de jouets et d'absurdités, mais ils sont amusants.
La compétence d'un "trader" est de montrer au moins une déclaration décente.
La compétence d'un "trader machine" est de montrer la déclaration sur le MO. La compétence d'un ringard et d'un trader inadéquat est de forcer la connerie, sans savoir comment l'utiliser et comment en tirer profit.
Les personnes lésées sont celles qui sont exploitées !
Mais vous avez raison : la mesure de tout est l'EA sur le marché réel. Nous travaillons. Je vais leur montrer.
Ce sont les offensés qui en paient le prix !
Mais vous avez raison : la mesure de tout est l'EA sur le réel. Nous travaillons. Si je réussis, je vous le montrerai.
Oubliez ça, vous n'obtiendrez pas plus que la moyenne de l'hôpital. STATISTIQUES.
Tout ce truc quasi-scientifique ne fait qu'embrouiller les nouveaux venus, par exemple, en ne leur expliquant pas qu'il s'agit d'une sur-optimisation habituelle sous un aspect intelligent.
il n'est que périodiquement possible d'arracher des morceaux
Peu importe, vous ne dépasserez pas la moyenne de l'hôpital. STATISTIQUES.
le caractère quasi-scientifique de toute cette agitation ne fait qu'embrouiller les nouveaux venus, par exemple en ne leur expliquant pas qu'il ne s'agit que d'une sur-optimisation ordinaire sous un aspect astucieux.
il n'est que périodiquement possible d'en arracher des morceaux
Le problème a été résolu, et il ne s'agit PAS d'un tract quasi-scientifique.
Mes prédicteurs ne conduisent pas à un surentraînement, de plus la capacité de prédiction des prédicteurs change très peu lorsque la fenêtre se déplace en dehors de l'échantillon d'entraînement. L'erreur de prédiction du modèle est inférieure à 30 %, ce qui est identique dans les tests, la validation et la formation hors échantillon. L'erreur de prédiction sur 4 types de modèles différents est à peu près la même. L'erreur de prédiction est réglable et peut être réduite. Fonctionne de la même manière sur 14 paires de devises. Il y a des preuves dans R.
Jusqu'à présent, il est confirmé dans le testeur.
Reste à compléter le MM et la gestion de portefeuille de paires de devises - tout est sur µl. Ensuite, je le mettrai en œuvre en mode démo et après cela, je publierai les résultats des tests.
Bonjour les professeurs de sciences supérieures)
Comment ça se passe, la machine à miracles est prête ?
Je m'essuie déjà les mains))
Eh bien non, au moins quelque chose d'intéressant à regarder. J'espère que le bonheur durera plus d'une demi-année.