L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 968

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SanSanych Fomenko:


En programmation, on choisit très souvent ce qui est plus commode plutôt que ce qui est utile, fonctionnel, mais édulcorer pour faire un choix extrêmement discutable ne l'est pas.

Quelle commodité il y a, ici Rattle - a encore refusé de lire un fichier pour le modèle de test, alors que drôle qui lit celui sur lequel le modèle a été construit (si vous le chargez séparément), et similaire ne lit pas - et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il avait tort.

Eh bien, j'ai du mal avec le multithreading - pas assez de mémoire. J'ai trouvé un article sur la façon de convertir quelque chose là-bas, mais je ne comprends pas comment l'utiliser.....

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, la seule source de la distribution est le site web python :)

Pour les statistiques et l'apprentissage automatique, l'extension IPython et anaconda. Allez sur la communauté russe d'opendatascience ou regardez les vidéos de Yandex. Ils n'ont pas du tout entendu parler de R. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme une norme ? Essayez python pour vous faire votre propre opinion et comparer. De plus, connaître python, comme vous l'avez dit, vous permettra de faire plus que des statistiques, et de faire d'autres choses si nécessaire.

Il existe d'autres sources, plus fiables, de statistiques sur l'utilisation des langues. Je cite régulièrement des informations provenant de ces sources.

J'ai plusieurs fils d'actualité sur les statistiques - nulle part près de python, donc aucune incitation à l'étudier non plus. Les textes R, en revanche, sont réguliers.


Il y a une fausse idée de moi ici sur le site comme étant un fan de R. Je ne suis fan d'aucun langage de programmation et de R en particulier, pour moi un langage de programmation est un outil. Mais je suis très intéressé par l'organisation d'un lieu d'échange spécialisé pour les statistiques sur ce site, et R en tant que "système de graphiques et de statistiques" découle de cet intérêt. Et je passe mon temps sur ce site pour des statistiques et R est une expression absolument exacte de mes pensées dans ce domaine et pas plus.

 
SanSanych Fomenko:

Il existe d'autres sources, plus fiables, pour déterminer les statistiques d'utilisation des langues. Je cite régulièrement des informations provenant de ces sources.

J'ai plusieurs fils d'actualité sur les statistiques - pas de python nulle part, donc aucune incitation à l'étudier. Les textes R, en revanche, sont réguliers.


Il y a une fausse idée de moi ici sur le site comme étant un fan de R. Je ne suis fan d'aucun langage de programmation et de R en particulier, pour moi un langage de programmation est un outil. Mais je suis très intéressé par l'organisation d'un lieu d'échange spécialisé pour les statistiques sur ce site, et R en tant que "système de graphiques et de statistiques" découle de cet intérêt. Et je consacre mon temps sur ce site aux statistiques, alors que R est une expression absolument exacte des pensées dans ce domaine, rien de plus.

Non, je n'ai pas d'opinion.

J'écris juste par mes propres sentiments ce que j'ai préféré, parce que je ne suis pas du tout un programmeur et que je suis juste hilare pour moi-même. C'est pourquoi je dis que j'ai aimé.

J'aime ce connecteur tel que vous l'avez, je vais devoir le commander aussi si je continue. Je ne m'en soucie pas vraiment pour l'instant, car la non-stationnarité ne peut être tuée par des méthodes statistiques, comme nous l'avons tous découvert, mais seulement par la Providence de Dieu et des stratégies hautement spécialisées comme l'arbitrage ou le night trading.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quelle commodité il y a, ici Rattle - a de nouveau refusé de lire un fichier pour le modèle de test, alors que chose amusante est qu'il lit celui sur lequel le modèle a été construit (si vous le chargez séparément), et ne lit pas un semblable - et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il avait un problème.

Eh bien, j'ai du mal avec le multithreading - pas assez de mémoire. J'ai trouvé un article sur la façon de convertir quelque chose là-bas, mais je ne comprends toujours pas comment l'utiliser.....

J'utilise rattle depuis quelques mois. C'est extrêmement pratique pour vérifier mes pensées et il n'y a aucun problème. Il est plus pratique d'écrire un script en R sur la préparation initiale des prédicteurs, de le sauvegarder dans un fichier .RData, puis de charger ce fichier dans rattle.

Le multithreading vient d'ici. Vous pouvez charger tous les cœurs et les ordinateurs voisins également.

PS.

Des conseils pour apprendre l'anglais. Il est ridiculement facile à apprendre, sur la base de l'autodiscipline et d'une connaissance de base de la grammaire.

0. Préparez des morceaux de papier d'environ 4 * 5 cm

1. prendre un paragraphe d'un texte quelconque et le traduire. Vous écrivez chaque nouveau mot sur une feuille de papier séparée : en anglais d'un côté, en russe de l'autre.

2. Plusieurs fois par jour, examinez ces morceaux de papier des deux côtés : une fois du côté anglais, l'autre du côté russe.

3. Cela doit être fait régulièrement.

4. Après quelques semaines, vous mémoriserez jusqu'à 50 mots par jour.

5. Il suffit de quelques milliers de mots pour lire couramment l'anglais.


Dans quelques mois, vous n'aurez plus aucun problème avec l'anglais, et les problèmes liés au sens des mots, que ce soit en russe ou en anglais, passeront au premier plan.

CRAN Task View: High-Performance and Parallel Computing with R
  • cran.r-project.org
This CRAN task view contains a list of packages, grouped by topic, that are useful for high-performance computing (HPC) with R. In this context, we are defining 'high-performance computing' rather loosely as just about anything related to pushing R a little further: using compiled code, parallel computing (in both explicit and implicit modes...
 
Maxim Dmitrievsky:

Comme nous l'avons tous constaté, la non-stationnarité n'est pas tuée par les méthodes statistiques, mais seulement par la providence divine et des stratégies hautement spécialisées comme l'arbitrage ou le night trading.

S'il s'agit de non-stationnarité, un grand nombre de publications, le courant dominant est GARCH. Partout, du trading à haute fréquence au day-trading.

 
SanSanych Fomenko:

S'il s'agit d'instabilité, un grand nombre de publications, le courant dominant est GARCH. De la haute fréquence à la journée.

J'ai vu les articles, je n'ai pas vu les graphiques du réel :)

 
Maxim Dmitrievsky:

J'ai vu les articles, mais pas les graphiques du monde réel :)

Eh bien, qu'est-ce que tu fais.... Je suis un jour tombé sur un article concernant la variante GARCH de toutes les actions du S&P500.

Je pense que le TS idéal est GARCH+MO. Le modèle GARCH est particulièrement intéressant - il couvre les lacunes.

 
Maxim Dmitrievsky:

Une fois de plus, j'ai été convaincu que R n'est pas mon truc :) la syntaxe n'est presque pas mise en évidence, le code est illisible, les erreurs ne sont presque pas mises en évidence. Le code lui-même et le langage ne sont pas esthétiques.

voici vos contre-arguments

Oui, vous pouvez entraîner un algorithme en 3 lignes au lieu de 5 en python, c'est tout. La lisibilité en python serait meilleure. Je ne vois pas d'avantage avec les paquets MO, c'est du pareil au même.

Montrez-moi un exemple. Je l'ai fait comme ça dans Rstudio/ Tout est ajusté et personnalisable selon les préférences de l'utilisateur.

#--function-------------------------
 evalq({
  import_fun("InformationValue", optimalCutoff, CutOff)
  import_fun("InformationValue", youdensIndex, th_youdens)
  GetThreshold <- function(X, Y, type){
    switch(type,
           half = 0.5,
           med = median(X),
           mce = CutOff(Y, X, "misclasserror"),
           both = CutOff(Y, X,"Both"),
           ones = CutOff(Y, X, "Ones"),
           zeros = CutOff(Y, X, "Zeros")
    )
  }
}, env)

Et les erreurs sont affichées instantanément.

Kyegvshch

Je l'ai demandé plus d'une fois, écrivez modestement et n'évaluez pas ce que vous ne savez pas utiliser.

Apprenez les bases.

Bonne chance

 
Vladimir Perervenko:

Montrez-moi un exemple. J'ai ceci dans Rstudio/ Tout est ajusté et réglé selon les préférences de l'utilisateur.

Et les erreurs sont affichées instantanément.

Je vous ai demandé à plusieurs reprises d'être modeste et de ne pas évaluer ce que vous ne savez pas utiliser.

Apprenez les bases.

Bonne chance

Il est inutile de discuter, à mon goût cet éditeur est laid dans n'importe quel schéma de couleurs, la langue aussi.

Je pense que vous avez vu le code en python, IDE vscode et jupiter notebook

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, la seule source de la distribution est le site web python :)

Pour les statistiques et l'apprentissage automatique, l'extension IPython et anaconda. Allez sur la communauté russe d'opendatascience ou regardez les vidéos de Yandex. Ils n'ont pas du tout entendu parler de R. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme une norme ? Essayez python pour vous faire votre propre opinion et comparer. De plus, connaître python, comme vous l'avez dit, vous permettra de faire non seulement des statistiques mais d'autres choses, si nécessaire.

Il s'agit également d'un langage interprété, mais il est parfaitement mis en évidence et vérifie la syntaxe à la volée, et pas seulement après avoir lancé le script, + pliage de code, bloc-notes et tout un tas d'autres goodies.

Stupidité sur stupidité.

1. Les paquets/modules en Python peuvent être chargés en utilisant pip install / conda install avec le même nom ; les paquets peuvent ne pas correspondre du tout dans leur contenu. Et ce perl " la seule source de la distribution est le site python :)" devrait être mis dans les anals.

2. Ni IPython ni anaconda ne sont des extensions de MO. Le premier est un simple éditeur avec exécution de code en ligne/bloc tandis qu'anaconda est un système de gestion de paquets (comme un dépôt) et non seulement Python mais aussi R.

Si vous voulez montrer vos connaissances, faites-le. Sinon, vous faites preuve d'amateurisme.

Soyez modeste.

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