L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 965
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Je voudrais vous présenter les résultats du pré-test. J'ai décidé de les présenter sous la forme d'un tableau bidimensionnel sans rapports supplémentaires, ni graphiques, uniquement du pur profit. À ce stade, des indicateurs techniques standard et quelques ratios intéressants basés sur iHigh(...,iHighest()) et iLow(...,iLowest()) ont été utilisés comme prédicteurs (entrées). Demain, je veux essayer d'utiliser des types de données plus exotiques, par exemple des indicateurs de régression linéaire ou des canaux. Si quelqu'un a des suggestions d'indicateurs, je peux les vérifier.
Je voudrais vous présenter les résultats du pré-test. J'ai décidé de les présenter sous la forme d'un tableau bidimensionnel, sans rapports ni graphiques supplémentaires, uniquement du pur profit. À ce stade, des indicateurs techniques standard et quelques ratios intéressants basés sur iHigh(...,iHighest()) et iLow(...,iLowest()) ont été utilisés comme prédicteurs (entrées). Demain, je veux essayer d'utiliser des types de données plus exotiques, par exemple des indicateurs de régression linéaire ou des canaux. Si quelqu'un a des suggestions d'indicateurs, je peux les vérifier.
Le matériel que vous avez présenté peut être amélioré par :
1. Création d'un fichier d'entrée de plus de 5000 ( au minimum)
2. Diviser ce dossier en deux parties : 4000 и 1000.
3. Obtention d'une performance de 4000, qui est également divisée en parties de 70%-15%-15%. (Voir hochet). Apprentissage par 70% de préférence avec validation croisée.
4. nous utilisons le modèle formé sur le fichier 1000.
5. Affichez les performances du modèle sur les quatre parties.
6. Tracez l'erreur en fonction du nombre d'arbres - vous pouvez juger du nombre maximum de motifs (arbres) sur vos prédicteurs.
Le défaut le plus important de votre matériel est le manque de considération du pouvoir prédictif de vos prédicteurs. Il existe des graphiques dans le hochet qui vous permettent d'en juger. Il est inutile d'introduire dans l'entrée du modèle des déchets qui n'ont aucun rapport avec la variable cible.
PS.
Si vous deviez utiliser le hochet dans votre entreprise, il améliorerait JAMAIS les résultats de vos matériaux. Au moins, vous seriez en mesure de comparer 6 modèles entre eux.
Quels prédicteurs peuvent être utilisés avec un volume de transactions réel ?
S'il y a une fenêtre dans votre stratégie de base, et si elle est aussi dynamique. Vous pouvez également mesurer la différence de volume entre le début de la fenêtre et le signal. Il en est de même pour le delta. S'il n'y a pas de fenêtre en tant que telle, je recommande d'utiliser l'Accumulation/Distribution et de prendre sa différence, mais pour combien de données, je ne l'admettrai même pas.
En général, en ayant des informations sur le volume et le delta pour 11 instruments, j'ai réussi à inventer environ 177 prédicteurs. La stochastique basée sur le volume réel et le delta se montre très bien. L'une ou l'autre stochastique est presque toujours impliquée dans chaque modèle..... IMHO !!!!
En général, je pense que la manipulation des données doit être minimale. La première chose que l'on peut prendre est la différence, de préférence une fenêtre dynamique où chaque signal a un nombre différent de barres à analyser. Ainsi, chaque signal devient unique. Naturellement, il est préférable de prendre la différence des indicateurs basés sur le volume et le delta réels.
En général, les indicateurs qui sont applicables aux données réelles de volume et delta, j'utilise AD parce qu'il lie le volume au prix et lors de l'obtention de la différence entre les barres, nous considérons toutes les barres dans la fenêtre prise. Contrairement à la simple différence entre la première et la dernière barre de la fenêtre. Dans ce cas, les barres situées entre ces deux barres ne sont pas prises en compte. Bien que j'aie un tel prédicteur et qu'il puisse être important dans certains endroits.
Bien sûr, je construis la fonction stochastique AD et CumDelta.
Et aussi l'écart type éprouvé du delta et du volume. StDev, pour ainsi dire.
C'est à peu près tout. Ensuite, je dispose les données en cercle, à peu près comme cela se fait pour le hochet. Eh bien, et en général, je suis satisfait. J'ai fait fonctionner le dernier modèle pendant un jour d'affilée et sur 23 transactions, seules 6 sont perdantes et les pertes ne sont pas trop importantes. Alors je pense que vous devriez écouter mon conseil .....
Et tout cela à partir du 24.05.2018.
J'ajoute que si la stratégie de base n'a pas le concept de fenêtre, vous pouvez prendre la différence entre la première et la deuxième barre (la tendance actuelle) et, disons, entre la première et la dixième (il s'agit d'une tendance globale) ; alors le nombre de prédicteurs dont vous disposez double immédiatement, car pour un signal vous prenez deux différences. Vous pouvez également en prendre trois ou quatre et la différence se fera entre un nombre fixe de barres, ce qui n'est pas aussi cool que la différence entre la fenêtre flottante pour chaque signal.
Encore une fois, si vous n'avez pas de fenêtre dynamique dans la stratégie de base, vous pouvez l'attacher à n'importe quel indicateur, par exemple. Stochastique/10. Au moment du signal, on regarde la stochastique, on divise sa valeur par dix, et on prend la partie entière, on obtient la plage de fenêtre de 1 à 10 barres (stochastique entre 10 et 100). Mais chaque signal aura son propre nombre de barres.
Bien entendu, tous ces calculs doivent être effectués non seulement lors de l'enregistrement des données pour l'entraînement, mais aussi lorsque le NS travaille en situation réelle de trading, car il sera entraîné pour cela.
J'espère que tout le monde a compris que le MO est un outil tellement subtil qu'une erreur minuscule peut jouer un rôle ÉNORME dans l'efficacité du TS.
Moi, par exemple, je travaille dans ce domaine depuis 15 ans et pendant au moins 3-4 mois j'ai obtenu des résultats dignes d'attention et il y a seulement une semaine j'ai remarqué une certaine imprécision dans la préparation des données, après correction de laquelle j'ai obtenu une telle image sur OSD. Au-dessus de.... On ne sait pas comment se comportera à l'avenir le CT dans son ensemble. La seule conclusion que j'ai faite maintenant est que les filets Elmnn de Doc, ont donné les meilleurs résultats. A en juger par la capture d'écran, le modèle R bat JPrediction d'une tête et s'en est éloigné. Voyons comment ils fonctionnent par la suite.......
S'il y a une fenêtre dans votre stratégie de base, et si elle est aussi dynamique. Vous pouvez également mesurer la différence de volume entre le début de la fenêtre et le signal. Il en est de même pour le delta. S'il n'y a pas de fenêtre en tant que telle, je recommande d'utiliser l'Accumulation/Distribution et de prendre sa différence, mais pour combien de données, je ne l'admettrai même pas.
En général, en ayant des informations sur le volume et le delta pour 11 instruments, j'ai réussi à inventer environ 177 prédicteurs. La stochastique basée sur le volume réel et le delta se montre très bien. L'une ou l'autre stochastique est presque toujours impliquée dans chaque modèle..... IMHO !!!!
Merci pour la réponse !
Dans ma stratégie de base, je n'utilise pas du tout les volumes, car ils ne signifient rien en forex. Je les ai oubliés pendant de nombreuses années, mais après être passé au trading d'actions, j'ai décidé de revenir aux idées liées aux volumes.
J'ai toutes sortes de fenêtres. Je pensais utiliser l'approche consistant à accumuler les données dans une fenêtre, plus la MA de la fenêtre (je ne sais pas encore laquelle, elle doit augmenter sa fenêtre de moyennage avec la croissance de la fenêtre principale) et, en conséquence, surveiller le delta entre la MA et l'augmentation et y réagir si l'histogramme fait des pics aigus. En d'autres termes, si la croissance est habituellement de 5%-10%, c'est une situation, et si la vague de plus de 30% sur la barre précédente, c'est une autre situation, et, respectivement, prendre en compte ce qu'était la fenêtre - était-ce un volume élevé ou non - c'est un prédicteur de plus.
Je suis intéressé par plus d'options avec volume, y compris l'intérêt ouvert - des idées ici ? En observant visuellement le graphique de l'OM, je vois quelques régularités, mais elles sont difficiles à fixer à une valeur numérique - comme si chaque jour nous devions réinitialiser la comptabilité et construire des niveaux approximatifs, auxquels l'indicateur sera fixé.
Je l'ai fait, puis le forum a glitché, alors lisez la photo, au moins je l'ai fait...
Merci pour la réponse !
Je n'utilise pas les volumes dans ma stratégie de base, parce qu'ils n'apportent rien au marché des changes. Je les ai donc oubliés pendant de nombreuses années, mais lorsque je suis passé au trading d'actions, j'ai décidé de revenir aux idées sur les volumes.
J'ai toutes sortes de fenêtres. Je pensais utiliser l'approche consistant à accumuler les données dans une fenêtre, plus la MA de la fenêtre (je ne sais pas encore laquelle, elle doit augmenter sa fenêtre de moyennage avec la croissance de la fenêtre principale) et, en conséquence, surveiller le delta entre la MA et l'augmentation et y réagir si l'histogramme fait des pics aigus. En d'autres termes, si la croissance est habituellement de 5%-10%, c'est une situation, et si la vague de plus de 30% sur la barre précédente, c'est une autre situation, et, respectivement, prendre en compte ce qu'était la fenêtre - était-ce un volume élevé ou non - c'est un prédicteur de plus.
Je suis intéressé par plus d'options avec volume, y compris l'intérêt ouvert - des idées ici ? En observant visuellement le graphique de l'OM, je vois les modèles, mais il est difficile de les lier à une valeur numérique - comme si chaque jour je devais réinitialiser la comptabilité et construire des niveaux approximatifs auxquels l'indicateur sera fixé.
Où obtenez-vous vos données OI ? ? ???
J'ai un compte dans mon opérateur et j'y vois l'OI, mais il doit être collecté en permanence, donc pour l'instant j'ai arrêté FORTS. En général, il suffit d'enregistrer l'OI et de mesurer son évolution dans la fenêtre. Si l'OI a baissé au cours de la fenêtre, que le volume a baissé et que le delta cumulé a augmenté, cela peut déjà vous en dire long. Je pense qu'en complexe Delta+Volum+OpenInterest. C'est l'information même pour TC qui sera bien suffisante pour prendre la bonne décision, mais il n'y a pas encore d'OI sur SME. Les gars font un verre, voyons si nous pouvons sortir l'OM de là......
J'ai écrit, puis le forum a glitché, alors lisez l'image, au moins je l'ai fait...
Personnellement, je pense qu'il existe des modèles plus globaux, ce qui est ce que je recherche. Je ne dispose d'aucune donnée réelle sur le changement de nature des mouvements de prix d'un contrat à terme à un autre - j'ai besoin d'une métrique spécifique. Jusqu'à présent, vous pouvez constater qu'avec la réduction du taux de la RBC, la tendance Si s'est ralentie, puis s'est inversée, ce qui était bien sûr attendu... mais la tendance s'est inversée lorsque de nombreuses personnes étaient réticentes à l'attendre.....
Où obtenez-vous vos données sur OI ????
J'ai utilisé cet indicateur pour l'observation .
Si ma mémoire est bonne, l'OM peut être retiré de la citation.
Personnellement, je pense qu'il existe des modèles plus globaux, ce qui est ce que je recherche. Je n'ai pas de données réelles sur l'évolution des prix d'un contrat à terme à un autre - j'ai besoin d'une mesure spécifique. Jusqu'à présent, vous pouvez constater qu'avec la réduction du taux de la RBC, la tendance Si s'est ralentie, puis s'est inversée, ce qui était bien sûr attendu... Mais cela a changé quand beaucoup de gens ont eu peur d'attendre...
Pour l'observation, j'ai utilisé cet indicateur.
Dans Quick Fix (si ma mémoire est bonne) vous pouvez sortir l'OI.
Pour MT5, j'ai créé un Expert Advisor qui écrit des fichiers avec les OI pour 15 symboles en mode temps réel. Et oui, j'ai aussi choisi Si parce qu'il a de très bons mouvements intraday. L'OM est chargé dans l'indicateur et ensuite toute cette cuisine est utilisée en NS. C'est pour cette raison que j'attends l'ajout d'un bénéfice sur mon compte en ouverture et alors j'utiliserai МТ5 pour Si également. Je suis sûr que l'OM améliorera le système déjà parfait selon le tableau. Voyons voir, si après le changement des contrats à terme, le fonctionnement de TS reste au niveau de stabilité approprié, la transition vers FORTS ne prendra pas longtemps..... Il faut juste économiser un peu d'argent dans quelques semaines et nous serons prêts à partir. .... Voyons voir....