L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 943
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TF hebdomadaire décomposé, 1400 barres (presque tout l'historique disponible dans le terminal)
Les dates ne sont pas affichées ici, ce qui n'est pas très pratique. Je vais devoir le réécrire via Plot ou indicateur pour le marquer sur un graphique, pour l'instant seulement visuellement.
Les tscc sont plus prononcés sur les petits mods. Et le plus grand est de +- 14 ans (2 demi-périodes de 28 ans), qui est divisé en 4 cycles de 7 ans (comme je l'ai dit). De plus, le dernier cycle de 7 ans s'est terminé au début de cette année (approximativement), ce qui suggère qu'il n'est pas très judicieux d'enseigner la grille à des dates antérieures.
Au milieu, les cycles ne sont pas aussi prononcés.
Et sans vouloir nous creuser la tête, nous devons juste faire entrer tous les mods dans le NS, en plus ils ne sont pas corrélés.
Alors il reconnaîtra les différents cycles, et peut-être pas, une question philosophique, comme vous le faites et le serez :)
Merci de partager les résultats de votre analyse.
Je le regarde et je me dis que c'est des conneries :) Comment pouvons-nous parler des cycles de 14 ans, si nous n'avons pas au moins une centaine d'observations - il est plus probable par hasard, bien, peut-être qu'il est lié d'une manière ou d'une autre aux obligations américaines de 7 ans, je pense immédiatement, mais comment attendre la suite du banquet - un mystère. Des périodes d'observation plus courtes indiquent du bruit, que nous voyons quotidiennement dans n'importe quelle TF.
Eh bien, le changement de grands cycles alors nous pouvons attraper l'agitation habituelle, s'il n'y a pas de tendances fortes ...
Supposons que les monnaies aient des cycles - disons. La question se pose alors de savoir si toutes les paires de devises ont des cycles différents ou identiques. Est-il possible de prendre les informations de toutes les paires de devises et d'enseigner un seul modèle si les prédicteurs utilisent des indicateurs relatifs ?
Merci de partager les résultats de votre analyse.
Je le regarde et je me dis que c'est des conneries :) Comment pouvons-nous parler de cycles de 14 ans, si nous n'avons pas au moins une centaine d'observations - il est plus probable qu'il s'agisse d'un coup de chance, bien, peut-être est-il lié d'une manière ou d'une autre aux obligations américaines à 7 ans, je pense immédiatement, mais comment attendre la suite du banquet - un mystère. Des périodes d'observation plus courtes indiquent du bruit, que nous voyons quotidiennement dans n'importe quelle TF.
Eh bien, le changement de grands cycles alors nous pouvons attraper l'agitation habituelle, s'il n'y a pas de tendances fortes ...
Supposons que les monnaies aient des cycles - disons. La question se pose alors de savoir si toutes les paires de devises ont des cycles différents ou identiques. Est-il possible de prendre des informations pour la formation à partir de toutes les paires de devises et de former un seul modèle si les prédicteurs utilisent des indicateurs relatifs ?
Ici, les cycles ne signifient pas des changements dans les graphiques, mais des changements dans les modèles, alors qu'est-ce que les assistants et les tableaux de bord ont à voir avec cela. La décomposition est probablement un peu trompeuse car elle affiche les mauvais cycles, qui peuvent être légèrement différents des cycles en question.
J'ai déjà écrit plus haut quels sont les cycles et nous pouvons partir de là pour construire des prédicteurs et quelles périodes enseigner. Ensuite, vous réfléchissez vous-même si vous en avez besoin ou non, si vous n'êtes pas trop paresseux pour réfléchir :)
S'il n'y a pas de cycles et de cycles imbriqués, alors vous essayez de négocier avec du bruit, ce qui est irréaliste. C'est pourquoi je ferais mieux de prendre cette question plus au sérieux).
Les cycles ne signifient pas ici un changement dans le graphique, mais un changement dans les modèles.
J'ai déjà écrit plus haut quels sont les cycles et nous pouvons partir d'eux pour construire des prédicteurs et quelles périodes enseigner. Après cela, vous pourrez décider par vous-même, si vous n'êtes pas trop paresseux pour réfléchir :)
S'il n'y a pas de cycles et de cycles imbriqués, alors vous essayez de négocier avec du bruit, ce qui est irréaliste. C'est pourquoi je pose cette question plus sérieusement :)
Bien sûr, cela peut être implicite, mais visuellement, nous pouvons voir que le changement de vecteur de mouvement est pris. Si nous voulons parler du changement de la régularité dans notre entreprise, nous devons la déterminer et exclure la tendance comme régularité, ce que la méthode semble attraper.
Je négocie des contre-tendances sur le forex, qui sont réelles, et beaucoup ont été testées sur l'historique de 10 ans et fonctionnent toujours.
Moi, en revanche, je négocie les émotions de la foule sur le marché à terme, et il m'importe seulement de comprendre la fourchette dans laquelle la foule va donner une forte excitation. C'est-à-dire que je trace les limites imposées par la tendance globale.
Le programme que j'utilise présente l'image suivante - seulement 30,81% des résultats.
Cependant, si nous additionnons, par exemple, les erreurs -2 et -1 et que nous additionnons les solutions correctement trouvées, puis que nous les opposons aux solutions incorrectes et que nous ignorons le chiffre cible 3 parce qu'il s'agit d'un filtre et qu'il n'affectera pas le résultat financier, nous obtiendrons l'image suivante
dans ce cas, l'erreur sera de 49,19% pour entrer dans la position, ce qui n'est pas si mal !
Je pense que vous avez fait une opération invalide. Un tel tableau récapitulatif montre a posteriori quelles sont les classes les mieux prédites, mais dans les transactions réelles, même en ignorant toutes les classes sauf -1 et 1, vous ne saurez pas à l'avance si elles s'avéreront effectivement être -1 et 1.
C'est la bonne façon de faire.
Dans la logique du robot, vous pouvez facilement désactiver le trading lorsque vous prédisez "-2", "2", "3". Mais vous ne désactiverez pas le résultat réel, il sera clairement visible sur le graphique du solde du compte.
p.s. avec les trois classes jusqu'à présent, je n'ai obtenu aucun résultat. La première fois que j'ai exécuté le script - il s'est avéré que dans l'erreur de code. La deuxième fois que j'ai exécuté le script pendant quelques heures seulement, le résultat intermédiaire est le suivant. Puis j'ai eu besoin d'un ordinateur pour mes besoins, donc j'ai arrêté l'apprentissage de l'arbre, je vais le refaire ce soir.
y_predy_true503746470313597569J'aime déjà mieux celui-là. L'arbre renvoie presque toujours "0" et les signaux d'entrée réels sont assez rares. Il n'y aura donc pas beaucoup de fausses entrées. Ces rares signaux d'entrée ne devraient être que des succès.
Bien sûr, cela peut être implicite, mais visuellement, nous pouvons voir que nous captons un changement dans le vecteur de mouvement. Pour pouvoir parler de changement de motif dans notre cas, il faut l'identifier et exclure la tendance, qui est le motif sur lequel la méthode est prise, selon toute apparence.
si vous excluez une tendance, c'est-à-dire un cycle plus large, vous ne pourrez jamais détecter un modèle changeant.
Dans les grands cycles longs, les modèles persistent parce que des tendances sont superposées à d'autres plus petites. Cela ajoute à la stabilité.
Je ne sais pas ce que tu négocies avec des drawdowns inférieurs à 100% :) J'avais l'habitude de le faire avec 1500% sur un mois et ensuite tout s'est effondré. Je parle de systèmes réels
Relisez, je comprends maintenant l'addition de -2 et -1 :)
1 et 2 doivent être ajoutés également.
Mais la classe 3 signifie des pertes de toute façon, donc vous ne pouvez pas l'ignorer.
Je pense que vous avez fait une opération inacceptable. Un tel tableau récapitulatif montre a posteriori quelles sont les classes les mieux prédites, mais dans les transactions réelles, même en ignorant toutes les classes sauf -1 et 1, vous ne saurez pas à l'avance si elles s'avéreront effectivement être -1 et 1.
C'est la bonne façon de faire.
Dans la logique du robot, vous pouvez facilement désactiver le trading lorsque vous prédisez "-2", "2", "3". Mais vous ne désactiverez pas le résultat réel, il sera clairement visible sur le graphique du solde du compte.
Oui, je me suis rendu compte tard dans la nuit que j'avais tort - je n'ai compté que les erreurs de distribution des bons signaux, mais je n'ai pas tenu compte du fait que d'autres signaux donnent également des erreurs en pointant vers des valeurs opposées.
Hier, j'ai également réalisé un ensemble pour 2017 - il y a également moins de 30 % de données correctes, mais ce qui me surprend, c'est que j'obtiens des résultats similaires sur des ensembles de prédicteurs différents (divisés en deux groupes de prédicteurs). Je me demande si c'est un coup de chance, ou juste une opportunité d'utiliser la forêt ?
J'aime déjà mieux celui-là. L'arbre renvoie presque toujours "0" et les signaux d'entrée réels sont assez rares. Il n'y aura donc pas beaucoup de fausses entrées. Tant que ces rares signaux d'entrée sont réussis.
Nous devrions voir le résultat final. Je préfère utiliser le dernier fichier joint - la répartition est plus précise 0 - tout ce qui n'a pas fait de profit, et 0 dans les fichiers précédents - ceci et cela a apporté un très petit profit.
Ce qui m'a surpris, cependant, c'est qu'en augmentant le nombre de cibles, la classification fonctionnait mieux en dehors de l'échantillon d'entraînement. Peut-être faut-il, au contraire, augmenter le nombre de classifications différentes ?
PS : je peux vous donner accès à un ordinateur portable TW pour que vous ne vous encombriez pas de votre PC.
Relire, à propos de l'addition de -2 et -1 maintenant compris :)
1 et 2 s'additionnent apparemment aussi.
Mais la classe 3 signifie de toute façon des pertes, et on ne peut donc pas l'ignorer.
La classe 3 désigne un filtre.
Je n'ai pas tenu compte du fait que cette classe 3 est parfois identifiée comme -1,-2,1,2 et la classe 1 comme -1, -2 et ainsi de suite - il y a là une erreur.
si l'on exclut une tendance, c'est-à-dire un cycle plus large, on ne saisit jamais les modèles changeants.
Dans les grands cycles longs, les modèles persistent parce que des tendances sont superposées à d'autres plus petites. Cela ajoute à la stabilité.
Je ne sais pas ce que vous traitez là avec des drawdowns inférieurs à 100% :) Je l'ai fait avec 1500% sur un mois et ensuite tout s'est effondré. Je parle des systèmes normaux.
La tendance est un simple modèle, je ne pense pas que le MO doive s'en inspirer.
Les retraits inférieurs à 100 % sont un phénomène planifié (ou presque), les gros retraits sont la conséquence de l'allocation du capital entre différents comptes et TS et il est transféré selon les possibilités/besoins vers d'autres comptes. Il existe des signaux avec prise de perte, mais leurs raisons sont les suivantes :
1. Changement de TS à chaud - remplacement du TS, lorsque le TS précédent n'a pas encore fermé toutes ses positions.
2. erreur dans un fichier préparé pour le chargement des paramètres - j'ai mélangé les paramètres entre les différents instruments
3. un expérimental (c'est l'avant-dernière série de signaux Raznica 01), qui n'a pas été testé sur tous les symboles avec les paramètres de base et j'ai fermé manuellement l'USDCHF sur la dernière tendance haussière, bien que je vois maintenant que j'aurais pu le fermer au seuil de rentabilité. Juste ici, la situation est que cet instrument a été latéral pendant une longue période.
4. La nuit, il y a eu un drawdown et je n'ai pas transféré de fonds, car je n'ai pas surveillé cette situation. J'ai depuis créé un script qui fonctionne 24 heures sur 24 sur tous les comptes et qui m'informe de manière audible (littéralement voix) qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte ; c'est un signal pour déposer et cette situation ne devrait plus se reproduire, sauf cas de force majeure.
Mais il y a ceux qui ont travaillé pendant 1,5 an sans modifications.
Il y a beaucoup plus d'idées sur papier - il n'y a pas assez de temps et d'efforts pour tout.
La tendance est un modèle simple, je ne pense pas que le ministère de la Défense doive s'en inspirer.
Je ne comprends pas le sens, pas le niveau d'abstraction, oublions-le).