L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 939
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C'est ce que je veux dire.
Pour trouver les coefficients, il faut d'abord voir le résultat.
Et je vous le dis, ça correspond à la prédiction.
N'est-ce pas ?
Bien sûr que oui. Comment pouvez-vous enseigner autrement ? L'enseignement nécessite des entrées et des sorties. Avec un professeur - sans professeur, dans tous les cas le résultat est nécessaire.
Ils ne nous donneront pas ce dont nous avons besoin.
Bien sûr. Comment pouvez-vous enseigner autrement ? L'apprentissage nécessite une entrée et une sortie. Avec ou sans professeur, vous avez besoin d'une entrée.
Voici une citation :
"Une autre variante d'adaptation est possible, dans laquelle le signal de référence n'est pas utilisé. Ce mode de fonctionnement est appelé adaptation aveugle ou apprentissage non supervisé".
Voici une citation :
"Une autre variante d'adaptation est possible, dans laquelle le signal de référence n'est pas utilisé. Ce mode de fonctionnement est appelé adaptation aveugle ou apprentissage non supervisé".
Alors ? Avez-vous étudié la structure de l'apprentissage sans professeur ? En un mot - absolument pas différent d'un enseignant. Un système ordinaire avec un OS est un enseignant.
Alors ? Avez-vous étudié la structure de l'apprentissage sans professeur ? En un mot - absolument pas différent d'un enseignant. Un système ordinaire avec un OS est un enseignant.
Quelqu'un a-t-il réussi à obtenir une erreur de 0,2 ou 0,3 sur l'oscillateur ? Le minimum se situe aux alentours de 0,45. De plus, il fonctionne souvent sur OOS.
Mais une différence de 2 à 2,5 fois avec la trayne est un peu ennuyeuse.
Je n'arrive pas à savoir quand terminer le développement et commencer la pratique ;))
Je n'arrive pas à identifier les actualités avec le jour et l'heure, probablement à cause du facteur de changement d'heure - hiver/été...
Peut-être que certains prédicteurs interfèrent...Faire un regroupement par heures
Maintenant, le regroupement temporel par prédicteurs est beaucoup mieux défini !
La capture d'écran est un échantillon de test sur tous les prédicteurs sans sélection, si sélectionné le résultat pourrait être meilleur.
Mais les groupes 2 et 4 ne sont pas si bons, on peut peut-être les interchanger, mais les groupes 1 et 3 ne sont pas si mauvais.
Faire un regroupement par heures
Maintenant, le regroupement temporel par prédicteurs est beaucoup mieux défini !
La capture d'écran est un échantillon de test sur tous les prédicteurs sans sélection, si sélectionné, le résultat pourrait être meilleur.
Les groupes 2 et 4 ne fonctionnent pas vraiment, ils peuvent peut-être être échantillonnés de manière croisée, mais les groupes 1 et 3 sont plutôt bons.
Essayez d'ajouter des lectures de volatilité à chaque horloge ? Ou supprimer les heures et laisser la volatilité qui fait défiler les sessions.
ou regroupement par sessions de négociation
globalement il devrait être de 0,5, mais trimestriellement +- il devrait y avoir une surperformance positive
Notez les cycles trimestriels du forex
essayez d'ajouter une lecture de volatilité à chaque heure ? par exemple, chaykin. Ou supprimer les heures et laisser la volatilité qui fait défiler les sessions.
Par indicateur, bien sûr, vous pouvez, mais je suis immédiatement allé plus loin et j'ai cherché la cause de la volatilité - les nouvelles statistiques - j'ai supposé que je la verrais en la décomposant en jours + heures, mais cela ne fonctionne pas - peut-être que je dois considérer la traduction des heures pour un regroupement correct, parce que j'ai l'heure russe, et les nouvelles de l'Amérique ont un effet plus fort sur le rouble que nos statistiques ...
Globalement, il devrait être de 0,5, mais sur une base trimestrielle, le +- devrait être positif.
Notez les cycles trimestriels sur le forex
Trimestre - intéressant, peut-être que cela a un sens, nous verrons, merci.
Cependant, plus les intervalles de temps sont longs, moins il y aura de données à mesurer - il peut s'agir d'un ajustement pur.
L'indicateur, bien sûr, peut être utilisé, mais j'ai immédiatement été plus loin et j'ai cherché la cause de la volatilité - les nouvelles statistiques - j'ai supposé que je la verrais en la décomposant en jours+heures, mais cela ne fonctionne pas - peut-être devrais-je tenir compte de la traduction du temps pour un regroupement approprié, parce que j'ai le temps RF, et les nouvelles d'Amérique ont un effet plus fort sur le taux de change du rouble que nos statistiques ...
Trimestriel - intéressant, peut-être que ça a du sens, voyons voir, merci.
Cependant, plus les intervalles de temps sont longs, moins il y aura de données à mesurer - ce qui pourrait être un ajustement net.
Je faisais référence au fait que chaque trimestre, les schémas changent en règle générale. Les 7 ans sont toujours clairement traçables, mais c'est trop positionnel.
il est possible que d'autres périodicités puissent être détectées de manière fractale ici, je ne l'ai pas fait, je dois chercher des informations.
faisait référence au fait que, en règle générale, les modèles changent tous les trimestres. Les 7 ans sont encore clairement visibles, mais c'est trop positionnel.
Il est possible que d'une manière ou d'une autre, des motifs fractals puissent y être identifiés, je ne les ai pas étudiés, je dois chercher des informations.
C'est-à-dire un changement sans tenir compte de l'histoire, c'est-à-dire que le premier trimestre 2016 n'est pas comme le premier trimestre 2017 ?
Et les fractales, alors j'ai presque un système fractal pour mesurer les fluctuations de prix dans la gamme de 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. L'échelle de fluctuation prévue est calculée et nous regardons où se trouve le prix en ce moment (à quel niveau).