L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 938
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Peut-être est-ce parce que l'heure de 10 heures est la première, après une longue pause de l'heure de 24 heures ? C'est pour ça qu'il a bien prédit ? Y a-t-il quelque chose de spécifique à 24 heures autre qu'une faible volatilité ?
La séance de négociation commence donc à 10 heures, après une pause de 23-50 - il y a donc toujours des mouvements forts et du désordre, il est donc logique que ce moment soit exceptionnel par rapport à tous les autres jours.
Je vais maintenant essayer de combiner les jours de la semaine avec l'heure, selon l'idée que les jours d'actualité et l'heure de leur publication devraient apparaître - vérifions la théorie.
Je continue à m'y mettre.
J'apprends ces choses depuis 5 ans et je ne pouvais même pas imaginer qu'elles pouvaient être appliquées à un forum.
En bref, NS est un filtre récursif adaptatif commun.
Il existe de nombreuses variantes.
Avec un professeur, sans professeur, etc...
Les prédicteurs sont des coefficients de filtrage numériques. C'est hilarant parce que c'est élémentaire...
Dites-moi, l'avez-vous déjà fait en aveugle ou en I/O avec une formation ?
//Blind est quand vous ne savez pas ce qu'est la sortie et qu'il n'y a rien à quoi la comparer...Tout d'abord, inhabituel. En fait, la NS est une merde purement non-linéaire. Deuxièmement, elle est non récursive, bien qu'il existe aussi des NS récursifs.
Ça n'a l'air qu'élémentaire, mais quand on y regarde de plus près... "Beaucoup de généraux ont trouvé des chasseurs et l'ont pris, mais ils l'ont inventé - non, sage. Il semble facile à regarder, mais quand vous le regardez, c'est un sacré truc". (с)
Je n'utilise le VR standard qu'avec un professeur. + mes propres modifications de la formation (c'est un manuel).
Ne faites pas de prédiction, ou ne le faites pas encore - je ne sais pas. Classification uniquement sur MLP.
Tout d'abord, inhabituel. En fait, la NS est une merde strictement non-linéaire. Deuxièmement, elle est non récursive, bien qu'il existe aussi des NS récursifs.
Ça n'a l'air qu'élémentaire, mais quand on y regarde de plus près... "Beaucoup de généraux ont trouvé des chasseurs et l'ont pris, mais ils sont venus avec - non, sage. Il semble facile à regarder, mais quand vous le regardez, c'est un sacré truc". (с)
Je n'utilise le VR standard qu'avec un professeur. + modifications internes de l'apprentissage (il s'agit d'un manuel).
c'est la façon la plus simple et la plus rapide de le faire.
c'est-à-dire qu'il est votre propre professeur
Avec tes yeux, tu regardes
Je ne fais pas de prévisions, ou je n'en fais pas encore - je ne sais pas. Seulement la classification sur le MLP.
vous avez un signal à l'entrée, il y a un signal à la sortie // une montre de tic précédente au moins
Yura, vous faites et échangez une prévision. Peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est un fait.
D'accord, la programmation est partie.
// Et oui, ce n'est pas récursif, mon erreur. Ou peut-être que je ne veux pas l'utiliser. Le temps nous le dira...
La séance de négociation commence donc à 10 heures, après une pause de 23-50 - il y a donc toujours des mouvements forts et du désordre, il est donc logique que ce moment soit exceptionnel par rapport à tous les autres jours.
Je vais maintenant essayer de combiner les jours de la semaine avec l'heure, les jours d'actualité et leur heure de parution devraient être affichés - vérifions la théorie.
Je n'ai pas de chance avec le lien jour+heure pour détecter les nouvelles, peut-être à cause du facteur de changement d'heure - hiver/été....
Peut-être que certains prédicteurs interfèrent...C'est la chose la plus facile et la plus rapide à faire.
Je veux dire, tu es ton propre professeur.
que vous regardez de vos propres yeux.
Je regarde les résultats intermédiaires après H époques et je modifie les paramètres de l'apprentissage ultérieur en fonction des résultats.
vous avez un signal à l'entrée, vous avez un signal à la sortie //vous regardez le tick précédent, au moins
Yura, vous faites et échangez une prévision. Peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est un fait.
Il n'y a qu'une série chronologique sur NS et rien d'autre. Il n'y a pas d'indicateurs-prédicteurs - il n'y a rien de tout cela. Les indicateurs avant cela fonctionnent et il est décidé par la logique commune s'il faut envoyer quelque chose à la NS ou la baiser.
Le temps est censé être bon ou le temps sera mauvais. C'est la prévision. Et la façon dont il est bon ou mauvais n'est pas définie et une telle tâche n'est pas du tout fixée. Pour NS, il s'agit d'une tâche de classification.
Je regarde les résultats intermédiaires après les H époques, et je modifie les paramètres d'entraînement ultérieurs en fonction des résultats.
Il n'y a que la série temporelle fournie au SN, rien d'autre. Il n'y a pas d'indicateurs, de prédicteurs, rien de tout cela. Avant cela, les indicateurs fonctionnent et c'est la logique commune qui décide d'envoyer ou non quelque chose au SN.
Le temps est censé être bon ou le temps sera mauvais. C'est la prévision. Et la façon dont il est bon ou mauvais n'est pas définie et une telle tâche n'est pas du tout fixée. Pour le SN, il s'agit d'une tâche de classification.
Vous n'avez donc pas compris ce que fait NS avec elle.....
Pourquoi utiliser du matériel inventé, écrivez-le vous-même.
J'ai trouvé un LPF 64ème ordre à 5 rangs sur le forum ici et je l'ai converti en 4 rangs, j'ai ajouté un ouvreur, un hi-high et un loy.
Essayez de lire le code et vous comprendrez qu'il est facile à réaliser, tout comme le professeur.....
De toute façon, tu n'as pas compris ce que NS.... en fait.
Vous l'avez dit vous-même, NS est l'équivalent d'un filtre + aussi un filtre non linéaire. Que fait-il ? - Il sélectionne les coefficients de filtrage et, en même temps, construit en son sein les indicateurs-prédicteurs nécessaires.
Pourquoi devrais-je en utiliser un inventé ?
J'ai trouvé ici sur le forum un LPF 5 rangs 64ème ordre et je l'ai reconstruit en 4ème ordre.
Essayez d'entrer dans le code et vous verrez que tout est fait en une seule fois et que le professeur aussi.....
Je pense qu'il y a des gens qui ont fait cela (contrairement à moi) de manière professionnelle et nous devrions utiliser leurs résultats plutôt que de réinventer des vélos. D'ailleurs, c'est l'un des principes de base de la POO. Et non pas des classes d'héritage, etc.
Et nous pouvons faire nos propres filtres, nos qualifications nous le permettent).
Vous l'avez dit vous-même, NS est l'équivalent d'un filtre + aussi un filtre non linéaire. Que fait-il ? - Il sélectionne les coefficients de filtrage et construit en même temps les indicateurs-prédicteurs nécessaires en son sein.
Eh bien, je veux dire la même chose.
Pour trouver les coefficients, il faut d'abord voir le résultat.
Et je vous dis qu'il s'adapte aux prévisions.
N'est-ce pas ?
Vous l'avez dit vous-même, NS est l'équivalent d'un filtre + aussi un filtre non linéaire. Que fait-il ? - Il sélectionne les coefficients du filtre et construit en même temps les indicateurs-prédicteurs nécessaires en son sein.
Je crois qu'il y a des gens qui (contrairement à moi) ont traité tout cela de manière professionnelle, et il faut utiliser leurs résultats au lieu d'inventer des bicyclettes. C'est d'ailleurs l'un des principes de base de la POO. Et non pas des classes d'héritage, etc.
Et nous pouvons fabriquer des filtres par nous-mêmes, si nos qualifications le permettent).
Ils ne fourniront pas ce dont nous avons besoin.