L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 859
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je voudrais ajouter l'apprentissage par renforcement. Il existe deux paquets sur ce sujet dans R : ReinforcementLearning et reinforcementlearning. Le premier n'utilise pas les modules Pyhton et met en œuvre des algorithmes simples. La seconde utilise Python::gym et en implémente une grande variété en conséquence. En Python, les plus récents sont Tensorforce et keras-rl (basé sur tensorflow/keras)/ Malheureusement, il n'existe pratiquement aucune documentation. Mais il y a beaucoup de passionnés qui partagent leurs développements et leurs exemples.
Je ne l'ai pas encore fait.
Essayez
)))
Pour la première recherche, il est conseillé d'utiliser soit "peng" (plus rapide), soit "esteves".
(plus fiable mais beaucoup plus lent pour les grands ensembles de données) et, dans le cas où le nombre de
est grande (>100), limitez la recherche "forward" à "n.var = 100". Le site
La barre de progression vous donnera une idée du temps d'exécution restant.
bibliothèque(varrank)
données(nassCDS, package = "DAAG")
nassCDS.varrank <- varrank(data.df = nassCDS,
méthode = "peng",
variable.important = "mort",
variable.method = "dead", variable.method = "sturges",
algorithme = "forward",
schéma = "moyen",
verbose = FALSE)
résumé(nassCDS.varrank)
plot(nassCDS.varrank, notecex = 0.5)
J'ai d'abord essayé avec "esteves", mais cela consommait toute la mémoire, même avec 500 lignes. A 100 rangs, il utilisait environ 5g.
Avec peng a pu prendre toutes les données 13x6400, sans manger toute la mémoire :
Variables ordonnées (importance décroissante) :
5 6 8 12 74 1 2 11 10 3 9
Scores 0,104 -0,005 -0,021 -0,03 -0,101 -0,114 -0,139 -0,128 -0,181 -0,173 -0,227 NA
Mais l'ordre de tri est très différent de celui des autres paquets. Et ce n'est pas clair comment il trie, Scores-non trié.
La moyenne des 37 paquets de CoreLearn :
5 1 7 11 9 4 3 6 10 2 8 12
Moyenne de 37 paquets provenant de CoreLearn :
5 1 7 11 9 4 3 6 10 2 8 12
Il existe deux fonctions dans CORELearn : attrEval(), ordEval().
Utilisez-vous les deux ?
PS
Vos progrès en R sont fascinants !
Il existe deux fonctions dans CORELearn : attrEval(), ordEval().
Utilisez-vous les deux ?
PS
Vos progrès en R sont étonnants !
ordEval - Je n'ai pas compris comment l'utiliser, je n'ai pas vu de prédicteurs ou de poids triés, par lesquels je pourrais me trier. Je pense que attrEval est suffisant avec 37 algorithmes. En substance, j'ai obtenu un ensemble de méthodes, par lesquelles je détermine l'importance des prédicteurs.
Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes vous-même, trouvez-moi le module VisSim NeuralNet et je vous montrerai comment faire.
Cet algorithme particulier, sélectionne-t-il des prédicteurs bons ou mauvais ?
En général, dans la sélection des prédicteurs, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais ?
le petit fils est venu voir son père, et le petit fils a demandé
Conneries. Et R avec MO, c'est des conneries. Eviews est le logiciel le plus transportable.
Ce n'est pas un fait. Voici un autre programme de pâte on/off. Mais seulement pour ceux qui utilisent des boucles. Exclusivement le travail de mise en place des devis dans le spectre des cycles. Il y a beaucoup de réglages. Il y a des filets, etc.
http://www.timingsolution.ru/https://radikal.ru/video/qD9j3mOipVf
wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow, vous avez maîtrisé l'éditeur vidéo juste pour moi ???? Saviez-vous que vous pouvez l'utiliser gratuitement ? En fait, je pense que le programme est correct, mais compte tenu de l'utilisation de R et des connaissances que j'ai maintenant. Plus précisément, la vision du marché et du domaine de la MO en général !!!!! Mais je ne veux pas l'étudier. Tout a déjà été pensé. Je veux juste travailler selon un algorithme. Un, le seul et unique et sans aucune déviation et recherche là....
Oh, génial ! Alors pourquoi n'êtes-vous pas en train de négocier ? Toutes ces images ne valent rien sans un véritable échange. Quel est le problème ?
wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow, tu as maîtrisé l'éditeur vidéo juste pour moi ???? Saviez-vous que vous pouvez l'utiliser gratuitement ? En fait, je pense que le programme est correct, mais compte tenu de l'utilisation de R et des connaissances que j'ai maintenant. Plus précisément, la vision du marché et du domaine de la MO en général !!!!! Mais je ne veux pas l'étudier. Tout a déjà été pensé. Je veux juste travailler selon un algorithme. Un, le seul et unique et sans aucune déviation et recherche là....
Heh))) Cible à l'horizon que j'approuve)))
Comme, tu vas à la banque : Alors, genre, combien aujourd'hui ?
- Le solde de votre compte de trading a augmenté de €5508.56 aujourd'hui.
- Eh bien, faisons en sorte d'arriver à demain d'une manière ou d'une autre...
- Vous souhaitez bénéficier d'une assurance à prix réduit ?
- Non, merci...