L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 808
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout à fait d'accord, mais alors qu'est-ce qui peut servir de mesure de la durabilité ?
J'aurais confiance si les résultats n'étaient ajustés que pour les OOS et s'ils étaient ensuite appliqués à toute l'histoire de l'instrument, mais cela semble presque irréaliste.
et jusqu'à présent, c'est plus un art qu'une science.
Il s'agit d'une OOS (=validation croisée) en plusieurs étapes.
A mon avis, pas de chamanisme, de la science pure. Nous divisons l'histoire en 10 parties, la développons sur l'une d'elles, la testons sur une autre. A la fin, nous le testons sur les 8 autres, s'il fonctionne dans chacun d'eux, OOS est passé.Je vais certainement lire l'ouvrage que vous avez recommandé.
Pour l'instant, je voudrais attirer l'attention des traders sur une chose très importante.
Ce fil de discussion a déjà 3 ans. Le résultat = 0. Pourquoi ?
L'une des raisons en est l'incompréhension totale de ce qui doit être introduit dans l'entrée d'un réseau neuronal.
Je reste sur ma conviction - les augmentations de BP doivent être introduites. Mais de quelle série ? De ceux qui se trouvent dans de nombreuses archives de tiques ? OUVERT, FERME ? Sur M1 ou D1 ? Pas de réponse...
Étant donné que les processus du marché ne sont pas markoviens et ne peuvent pas être prédits, le principal combat devrait être de transformer la BP - en essayant de la réduire à un processus gaussien.
Une fois de plus, je demande à l'Homme avec une majuscule (je ne sais pas qui ce sera) - de prendre une archive de tique de n'importe quel DC. Transmettre les incréments de cette série initiale à l'entrée du réseau neuronal. Montrer les résultats d'un test historique. Convertir cette BP en flux Erlang de 1er ordre - la même chose, montrer les résultats et ainsi de suite. Montrez les résultats ici sur le forum - les gens vous aideront, le cas échéant.
Seule une systématisation minutieuse des expériences peut mener au succès.
Eh bien, c'est un suintement en plusieurs étapes (=validation croisée).
un ajustement plus sophistiqué, rien de moins.
Je dois encore vérifier le reste de l'histoire après.
Je vais certainement lire l'ouvrage que vous avez recommandé.
Pour l'instant, je voudrais attirer l'attention des traders sur une chose très importante.
Ce fil de discussion a déjà 3 ans. Le résultat = 0. Pourquoi ?
L'une des raisons en est l'incompréhension totale de ce qui doit être introduit dans l'entrée d'un réseau neuronal.
Je reste sur ma conviction - les augmentations de BP doivent être introduites. Mais de quelle série ? De ceux qui se trouvent dans de nombreuses archives de tiques ? OUVERT, FERME ? Sur M1 ou D1 ? Pas de réponse...
Étant donné que les processus du marché ne sont pas markoviens et ne peuvent pas être prédits, le principal combat devrait être de transformer la BP - en essayant de la réduire à un processus gaussien.
Une fois de plus, je demande à l'Homme avec une majuscule (je ne sais pas qui ce sera) - de prendre une archive de tique de n'importe quel DC. Transmettre les incréments de cette série initiale à l'entrée du réseau neuronal. Montrer les résultats d'un test historique. Convertir cette BP en flux Erlang de 1er ordre - la même chose, montrer les résultats et ainsi de suite. Montrez les résultats ici sur le forum - les gens vous aideront, le cas échéant.
Seule une systématisation minutieuse des expériences peut conduire au succès.
Je n'enverrais qu'un seul paramètre à l'entrée neuronique :
(haut-ouvert)/(ouvert-bas)
sur les périodes à partir de M30L'une des raisons est l'incompréhension totale de ce qui doit être introduit à l'entrée du réseau neuronal.
Je suis toujours convaincu que je dois fournir des incréments de BP à l'entrée. Mais de quelle série ? De ceux qui se trouvent dans de nombreuses archives de tiques ? OUVERT, FERME ? Sur M1 ou D1 ? Pas de réponse...
Étant donné que les processus du marché ne sont pas markoviens et ne peuvent pas être prédits, la lutte principale devrait être de transformer la BP - en essayant de la réduire à un processus gaussien.
Bonjour Alexander !
Eh bien, vous en avez assez de vos incréments et de la réduction à la gaussienne en même temps. Je n'exclus pas qu'il soit nécessaire pour vos systèmes, mais généraliser sur tout et n'importe quoi est une affirmation absolument infondée. En bref, ce n'est que votre opinion personnelle, et rien de plus, mais ne l'imposez pas avec autant d'insistance à tout le monde comme la vérité en dernier ressort.
Je pense qu'une série chronologique normalisée à un système particulier devrait être alimentée directement à l'entrée du système MoD. Et j'ai déjà montré, à travers l'exemple de NS, qu'elle peut être enseignée et qu'elle fonctionne réellement. Des photos des essais sont données dans ce fil plus tôt.
Mais ce n'est sûrement pas le seul moyen.
Je pense que l'entrée dans le système du ministère de la Défense devrait être une série chronologique directe normalisée au système spécifique. Et j'ai déjà montré, à travers l'exemple de NS, que cela s'enseigne et fonctionne réellement. Des photos des essais sont données dans ce fil plus tôt.
Cependant, ce n'est probablement pas la seule option non plus.
Yury, répétez vos images et vos expériences une fois de plus, parce que, par Dieu, c'est déjà ennuyeux de lire ce fil.
Yuri, répétez encore une fois vos images et vos expériences, parce que, bon sang, il n'est plus intéressant de lire ce fil de discussion.
C'était avant le réveillon du Nouvel An. Il y a beaucoup de messages sur le sujet. Où vais-je le trouver maintenant.)
Dans votre branche, vous avez récemment montré une sorte de bon test par Graal (graphique), à la manière du système Bollinger (sans NS). Pas d'incréments. Seulement STO.
Aucune mise en œuvre prévue.
ZS, il y a quand même quelque chose à propos de NS dans mes blogs. Il est là depuis le début de mes études, lorsque je ne comprends rien, jusqu'au moment où je me décide pour l'application NS.
Ici.... Un nouvel élan
Et le CU est l'aviron.
La livre et en hausse.
♪ what's he gonna bring ♪
¶ a new turn ¶
¶ and you can't tell ¶
Jusqu'à ce que tu tournes, autour du virage.....
Je n'introduirais qu'un seul paramètre à l'entrée du neurone :
(haut-ouvert)/(ouvert-bas)
sur les périodes à partir de M30L'entrée doit être celle qui provoque le changement de prix, alors tout TS fonctionnera comme il se doit. Le prix et tout ce qui s'y rattache, y compris toutes sortes de distributions, ne sont pas la raison du prix, c'est-à-dire que, par définition, ils ne peuvent pas le prévoir. C'est pourquoi vous avez de tels résultats...... A MON AVIS...