L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 796

 
Au fait, il serait intéressant d'essayer d'utiliser le MO pour les options. Pour que le TS détermine quel modèle doit être placé maintenant, soit droit, soit étranglé. La classification serait un bon moyen de le faire...
 
Alexander_K2:
JE SUIS A_K2. À ne pas confondre avec quelqu'un d'autre ! Et le processus pseudo-Markov va se montrer, oh, comme il va se montrer. Mais, il y a des gens ici qui sont plus cool que moi. Attendre avec le Graal. A tous !

En 2003 et avant, y a-t-il un moyen de consulter les procès-verbaux ?

Lorsque j'ai accidentellement téléchargé l'histoire de M1, j'ai été étonné.

Tu sais, c'est comme le paradis.

Et le processus semble être le même - pour l'échange...

Bien sûr, je me suis immédiatement rappelé où menait le "de la théorie à la pratique", ce qui est compréhensible pour la citation de la 3e année, pas différent
 
Mihail Marchukajtes:

Mikhail, je comprends que vous voyez le marché de l'intérieur, mais vous ne connaissez rien à la programmation et ne pouvez pas fabriquer un robot. Mais, pour ainsi dire, vous voulez montrer à tout le monde comment gagner de l'argent. N'est-ce pas ? Avez-vous essayé de travailler en free-lance ?

 
Alexander_K2:

Mikhail, je comprends que vous voyez le marché de l'intérieur, mais vous ne connaissez rien à la programmation et ne pouvez pas fabriquer un robot. Mais, pour ainsi dire, vous voulez montrer à tout le monde comment gagner de l'argent. N'est-ce pas ? Avez-vous essayé de travailler en free-lance ?

C'est absolument faux. Mon robot de trading et mes indicateurs sont tous développés par moi-même. Je ne veux pas montrer comment gagner de l'argent, mais je ne peux pas considérer très sérieusement les personnes qui ont commis des erreurs sur certains points, alors j'essaie de les aider à trouver leur chemin dans la bonne direction, pour ainsi dire. Je suis un enseignant, je me fous de l'enseignement, car j'ai un esprit curieux et beaucoup de choses intéressantes. Je suis un esprit curieux et c'est intéressant à bien des égards. Mais quand je vois un homme qui croit en son approche et qui n'y voit pas d'erreurs critiques, je ne peux pas m'en aller.

 
Mihail Marchukajtes:


Hmmm... Alors pourquoi avez-vous besoin de l'équipe d'algorithmes et de codeurs que vous voulez créer ?

 
Uladzimir Izerski:

Si c'est une statistique, vous avez déjà fait des progrès cette année. +0,01% n'est pas un mauvais départ. Nous savons tous comment enseigner, mais nous ne voulons pas apprendre.

Bravo ! !! Bien joué, mais c'est quelque chose que tout le monde ici a déjà vu et plus d'une fois. Et tu sais ce qui me rend différent de tous les autres. Je ne le cache pas, contrairement à certains qui ne peuvent rien fournir du tout. Sans parler du fait que j'ai cassé une noix depuis le 05.03.2018 et qu'elle ressemble à ceci.

Eh bien... qu'est-ce que tu dis maintenant ? Intéressant à entendre....

 
Mihail Marchukajtes:

Bravo ! !! Bien joué, mais tout le monde ici l'a vu plus d'une fois. Tu sais ce qui me rend différent de tout le monde ? Je ne le cache pas, contrairement à certains qui ne peuvent rien fournir du tout. Sans parler du fait que j'ai cassé une noix depuis le 05.03.2018 et qu'elle ressemble à ceci.

Eh bien... qu'est-ce que tu dis maintenant ? Intéressant à entendre....

Je ne peux que vous féliciter). Je vous souhaite bonne chance. C'est honnête.

 
Alexander_K2:

Hmmm... Alors pourquoi avez-vous besoin d'une équipe d'algorithmes et de codeurs que vous voulez créer ?

Des programmeurs sont nécessaires à P pour ne pas perdre de temps et créer rapidement un système sur n'importe quel paquet choisi et prouver ou réfuter l'essence de l'approche.

 
Renat Akhtyamov:

il y a

c'est pourquoi ce n'est pas un vrai.

La différence entre démo et réel sur un instrument liquide a longtemps été absente des comptes ECN des bons courtiers. Je travaille personnellement de la même manière, en copiant les transactions de la démo sur plusieurs comptes réels. Le résultat est le même, les glissements dans les différentes directions se compensent. Les volumes, bien sûr, ne sont pas des lots de 0,01.
Je suis tout à fait d'accord avec Yuri Asaulenko. Si la méthode de test est correcte, si nous ne nous projetons pas dans l'avenir et ne modélisons pas correctement les spreads, les swaps, les commissions et les slippages, alors il est inutile d'attendre un long test sur le réel. Bien sûr, nous parlons d'un modèle pour nous-mêmes, car seul le réel convaincra l'étranger. Mais l'absence de différence significative entre les tests adéquats, la démo et la réalité - c'est un fait.
 

Après les batailles verbales d'hier, je suis arrivé à la conclusion que rendre publique ma recherche dans le domaine de la régression, et surtout partager des expériences et divulguer des secrets comme il est à la fois réticent. Cela est dû à certaines personnes qui n'ont apporté aucune contribution au développement de la branche, mais qui sont capables de m'insulter parce qu'elles ne comprennent pas de quoi nous parlons. Je continuerai à travailler à la régression, mais pas aussi rapidement que je le voudrais, car je devrai faire face à de nombreuses choses par moi-même. Je ne publierai ici que les résultats, tant intermédiaires que définitifs. Et demandez de l'aide. Pas sans ça. Nous sommes une communauté qui est censée s'entraider.

Si vous maîtrisez l'un des paquets R dans le domaine de l'apprentissage automatique et que ce paquet est le plus flexible, et que vous ressentez une soif inextinguible de recherche et obtenez un produit final sous la forme d'un algorithme spécifique, qui aboutit à de bons modèles de régression fonctionnels, confirmés par des tests répétés et vous satisfaisant en tant que trader. Je vous attends dans mon espace personnel, et nous continuerons là-bas.

Vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour écrire rapidement du code en R pour le paquet que vous aurez choisi. De moi à partager mon expérience et mes connaissances sur la formation d'un ensemble de prédicteurs, l'organisation du système d'IA, ainsi que la méthode de sélection du modèle le plus approprié pour la sortie d'une optimisation répétée d'un seul et même fichier de formation. Ensuite, le conseiller et le passage à la pratique, c'est-à-dire gagner du pognon, plutôt que de bavarder sur la théorie de la distribution des lois markoviennes ou non markoviennes des théories des gains mondiaux et des étrangers.

Posez-vous la question "Pourquoi êtes-vous ici ?". Trouver et prouver le droit à l'existence d'une loi découverte et connue de vous seul. Ou juste pour faire de l'argent. Et pas seulement de la pâte, et de la baublicha. Si vous faites partie de la première catégorie, alors vous ne devriez même pas frapper à ma porte. Parce que je suis ici seulement pour pelleter, et même avec un tas de tugriks. De préférence un montant avec un et beaucoup de zéros.