L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 790
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Ce n'est pas que le sujet ait disparu, il s'est " brouillé ". Il n'y a pas de modération régulière. Un carambolage, encore pire que mon fil.
Mais, nous devons attendre que l'homme au Graal soit mis en avant.
En attente.
En attente d'un tel :
En quelque sorte. Mais, avec les explications obligatoires - entrées/sorties, logiciels utilisés, etc.
Ne dévoilez pas tous les secrets, mais les éléments de base doivent être présents.
J'ai aussi reçu ce message. La nuance est que ces jetons NMR seront payés par tranches pendant des mois, et que le prix de NMR est en baisse.
Et le compte Kaggle doit être supérieur à celui d'un débutant.
p.s. Il y a beaucoup de confusion au niveau du numéraire. Ou bien les résultats envoyés quelques heures avant la fin du concours ont refusé d'être acceptés et sont restés non traités. Sinon, un modèle basé sur un ensemble de prédicteurs choisis au hasard deviendrait soudainement "non original", même si le risque de non-originalité était presque nul. Les cotes ne sont pas non plus très claires, parfois ils perdent tous d'emblée.
On a l'impression que deux fois par an, ils organisent une mise à jour de la vitrine, tout le monde court acheter ses jetons et les perd en paris. Et c'est ainsi que ça tourne en rond.
Mmmm, les numarais sont vraiment très louches, ils vous font "jouer" dans leur putain de "stacking" qui est pour le moins complètement idiot (le risque est bien plus élevé que le bénéfice), et ils ne distribuent pas de prix sans stacking.
Et voici les derniers messages de Mikhail. Le caractère unique de son approche, son esprit novateur,
une ouverture d'esprit sur le monde, parfois fascinante. Michael, continuez à faire du bon travail !
Tout cela mérite les mots de soutien les plus chaleureux. Mais, Mikhail, il est temps de passer à...
Mais, Mikhail, il est temps de passer au niveau suivant ! Pour mettre en œuvre les dernières idées, vous aurez besoin d'un autre type de calcul.
Posez le python, les bibelots et attrapez le code.
Bienvenue dans le monde merveilleux de l'informatique quantique !
C'est difficile pour moi d'en parler, mais quelque chose m'a poussé à le faire.
Et voici les derniers messages de Mikhail. Le caractère unique de son approche, son esprit novateur,
une ouverture d'esprit sur le monde, parfois fascinante. Michael, continuez comme ça !
Tout cela mérite les mots de soutien les plus chaleureux. Mais, Mikhail, il est temps de passer à...
Mais, Mikhail, il est temps de passer au niveau suivant ! Pour mettre en œuvre les dernières idées, vous aurez besoin d'un autre type de calcul.
Posez le python, les bibelots et attrapez le code.
Bienvenue dans le monde merveilleux de l'informatique quantique !
Absolument d'accord et j'y ai pensé. L'avenir est dans le quantum....
Vous l'attendez :
Je suis enfin rentré et je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon long message qui est tout simplement impossible à lire, mais à l'époque j'étais Tchouktche et j'ai donc écrit ce que je pensais sans aucune ponctuation ni orthographe. J'ai dit ce que je voulais dire et certaines réflexions sont pertinentes. L'essentiel est d'être capable de les comprendre dans un texte aussi malaisé.
Suivant... Voici un lien vers un blog où j'ai publié ce que j'ai écrit sur BO. Faites attention à la section "Approche de l'outil" où je vous propose exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est le choix des conditions initiales.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174
J'attends les objections pour les corrections et les changements. Mais mettons-nous d'accord sur ce qui suit. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et que vous pensez qu'il serait préférable de faire autrement, vous devez alors présenter des arguments de poids, qui ne doivent pas nécessairement être une confirmation de la pratique ou de l'expérience, il s'agira de conclusions logiques suffisantes (raisonnement adéquat) pour expliquer pourquoi vous pensez ainsi. Plus de verbiage, seulement un calcul ou une proposition froide et bien fondée.
Je propose de choisir les conditions initiales décrites dans l'"Approche de l'outil", dont nous avons pratiquement parlé aujourd'hui, juste dans cette section décrite plus en détail. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un projet.
Si nous nous mettons d'accord sur les conditions initiales demain et que personne n'a d'objection, nous passerons à l'étape suivante.
J'ai commencé à écrire un autre article sur lequel j'ai été poussé par l'idée qu'il serait bien d'avoir une méthodologie, comme au collège, qui serait écrite noir sur blanc serait comment faire, et comment ne pas faire.
Il s'agit de trouver de telles méthodes qui soient applicables à la fois à la régression et à la classification et qui donnent des résultats comparables. C'est-à-dire les méthodes générales utilisées en général dans l'apprentissage automatique. Je veux juste comprendre pourquoi la plupart d'entre eux ne parviennent pas à les satisfaire et, jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule réponse. Vous êtes profondément convaincu que vous faites bien certaines choses parce qu'elles peuvent être expliquées logiquement et que vous avez lu quelque chose à ce sujet, mais ce que vous faites réellement ne peut pas être fait de cette façon et c'est une erreur. IMHO bien sûr... Exemple que j'ai donné précédemment avec la taille de la cage et le nombre d'entrées. Le point est simple. Maintenant, organisons l'ensemble du processus d'apprentissage à ma façon et examinons les résultats pour les comparer. Je ne suis pas sûr que le résultat sera meilleur que le vôtre, mais ça vaut le coup d'essayer. Comme il s'agira d'une étude, il y aura des erreurs de ma part, et grâce au travail d'équipe et au débat, nous pourrons aller au fond des choses. Il semble étrange de comprendre qu'avec autant de paquets P différents dans le domaine de la ME, il n'en existe pas un seul qui soit robuste. La plupart sont des robustas, c'est juste que vous faites quelque chose de mal si vous n'obtenez pas de résultats. Alors, vérifions-le, sous ma supervision :-) Bien que je ne le demande pas, mais s'il n'y aura pas d'évaporateurs pour le code et qu'en général les gens ne s'intéressent pas à ces mouvements, j'irai dans le monde des paris sportifs et je m'y essaierai. J'ai déjà construit des modèles de paris, mais je veux réessayer avec les nouvelles connaissances que j'ai acquises.
J'aimerais utiliser les résultats de la régression dans mon article ainsi que les résultats de la classification. Après cette recherche, j'espère obtenir des méthodes générales pour construire des systèmes similaires. Alors c'est ça. ...
Aujourd'hui, c'est un autre jour qui est vraiment déprimant. Mon fournisseur d'hébergement s'est soudainement planté et ne peut pas se relever jusqu'à maintenant. Aucune réponse de l'UPU elle-même, ainsi que du site Web de l'entreprise et des téléphones d'assistance technique. Avec un peu de chance, ULTRAVDS se relèvera et poursuivra son travail, mais pour l'instant, il est hors service et impossible d'y accéder :-(.
Comme promis, j'ai mis le résultat du trading et tout cela au moment du changement des contrats à terme et du passage à l'heure d'été.