L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 660
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Parce que le prix ne change pas en une fois, mais moins de 10 %.
Oui, ce n'est pas intéressant sous cette forme.
Mais le logarithme des différences est intéressant, peut-être, comme une caractéristique de classement - là, le graphique reste bloqué sur les tendances dans un seul état, comme acheter/vendre sans perte :)
Quelqu'un a conseillé. Ils peuvent avoir un objectif complètement différent.
Personnellement, j'adore les queues : plus il y en a, mieux c'est)))). Et vous les combattez avec le monde entier.)))) C'est drôle.
Lors de la normalisation avec des valeurs aberrantes, le centre s'écartera beaucoup.
Par exemple, vous avez pris un échantillon de 10000 bars et trouvé le centre entre le maximum et le minimum. Prochain entraînement : ajouter 1000 barres et cette barre de 100 sera plus forte que les précédentes. Ce sera un nouveau centre. En conséquence, les données seront incompatibles.
Par exemple, la dernière barre du premier échantillon s'est avérée être =0, lors de la normalisation par le premier échantillon. Dans le deuxième échantillon, il est déjà à 1000e de la fin et dans la nouvelle normalisation, il peut passer à 0,2, par exemple. Et les prévisions du premier échantillon avec sa normalisation et du second seront différentes, parce que même les données d'entrée pour eux sont décalées verticalement.
Lorsque les données sont supprimées ou sous-estimées, le zéro sera en place ou errera, mais pas tant que ça.
Jusqu'à présent, j'ai coupé 1% de la quantité de données au-dessus et au-dessous. De cette façon, le zéro reste dans les parages, mais il est beaucoup plus faible. Si vous définissez des niveaux de garniture durs, le zéro/centre sera toujours au même endroit. Mais je ne sais pas quels niveaux choisir, et pour des dizaines de prédicteurs, chacun est différent.
Mais le logarithme des différences est intéressant, peut-être comme une fonction de classification - le graphique est bloqué sur les tendances dans un seul état, comme acheter/vendre sans perdre d'argent :)
Probablement... Mais est-ce qu'il prévoit au moins une mesure à l'avance ? Ou cela montre juste le passé comme d'habitude ?
peut-être... Mais est-ce qu'il prévoit au moins une mesure à l'avance ? Ou s'agit-il simplement de montrer le passé comme d'habitude ?
pas de prédiction en soi... mais s'il y a une combinaison de différents décalages alors peut-être que
Si je le normalise avec des valeurs aberrantes, le centre va beaucoup fluctuer.
Par exemple, prenez un échantillon de 10000 bars, trouvez le centre entre le maximum et le minimum. Enseignement suivant : ajouter 1000 bar, dans ces 100 bar il y a un dépassement plus fort que précédemment. Ce sera un nouveau centre. Par conséquent, les données seront incohérentes.
Par exemple, la dernière barre du premier échantillon s'est avérée être =0, lors de la normalisation par le premier échantillon. Dans le deuxième échantillon, il est déjà à 1000e de la fin et dans la nouvelle normalisation, il peut passer à 0,2, par exemple. Et les prédictions du premier échantillon avec sa normalisation et du second seront différentes, parce que même les données d'entrée pour eux sont décalées verticalement.
Oui, j'ai compris, d'accord. Mais il y a une dérive ! Et le centre ira là-bas en même temps que la distribution.
J'ai une distribution estimée à seulement 600-1000 points Tf 1 min. Et la tendance est très courte, et le centre se déplace très rapidement. Oui, mais c'est au niveau de l'échange à terme. Je ne vais pas l'essayer sur le forex.
Au fait. Pendant des semaines, la variance est presque la même -+/- quelques points.
Oui, j'ai compris, d'accord. Mais il y a une dérive ! Et le centre ira là-bas en même temps que la distribution.
J'ai une distribution estimée à seulement 600-1000 points Tf 1 min. Et la tendance est très courte, et le centre se déplace très rapidement. Oui, mais c'est au niveau de l'échange à terme. Je ne vais pas l'essayer sur le forex.
Au fait. Je ne sais pas comment le changer depuis quelques semaines.
Mais peut-être que je me trompe... Je vais devoir expérimenter davantage, si j'arrive à me souvenir de faire autre chose.
Il me semble qu'il est préférable que le centre ne se déplace pas, d'autant plus de manière opérationnelle).
Mais peut-être que je me trompe... Je vais devoir faire d'autres expériences, si je n'oublie pas de faire autre chose.
Eh bien, c'est une approche différente à aborder.))
Une fois de plus, je publie une photo.
Par X - temps, par Y - prix, normalisé de 0 à 60 - le graphique temps-prix habituel. Par Z - distribution de densité de probabilité du prix dans le temps.
Nous pouvons voir que la distribution se forme autour d'un certain prix, puis le prix "saute" à un autre niveau et la distribution se forme autour d'un autre prix.
Si nous suivons le rythme, nous sommes toujours dans le voisinage du centre de distribution.
Oui, j'ai oublié de dire, entre les mouvements dirigés d'un prix à un autre.
Eh bien, c'est une approche différente à aborder.))
Une fois de plus, je publie une photo.
Par X - temps, par Y - prix, normalisé de 0 à 60 - graphique normal temps-prix. Par Z - distribution de probabilité du prix dans le temps.
Nous pouvons voir qu'une distribution se forme autour d'un certain prix, puis le prix "saute" à un autre niveau et la distribution se forme autour d'un autre prix.
S'ils sont détendus, nous sommes toujours à proximité du centre de distribution.
Est-ce que vous introduisez les prix dans le NS exactement ?
elibrarius:
Ce sont les prix eux-mêmes qui doivent être analysés pour obtenir la probabilité des prix. Et la plupart des gens semblent se contenter d'incréments, et en travaillant uniquement avec des incréments, on ne peut obtenir que des probabilités d'incréments.
Est-ce que vous introduisez les prix dans le NS exactement ?
Jésus, déplacez le centre de distribution à zéro et vous obtenez des incréments. Il n'y a pas de différence.
En Nouvelle-Zélande, oui, les prix sont relatifs aux loyers. C'est-à-dire que le prix est détendu. Plus le rationnement.
Jésus, déplacez le centre de distribution à zéro et vous obtenez des incréments. Il n'y a pas de différence.
Dans le NS, oui, le prix est relatif au loyer. C'est-à-dire que le prix est détendu. Plus le rationnement.