L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 624
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Le modèle est entraîné à 3000 barres au démarrage (vous pouvez voir que les lignes vertes et rouges correspondent très bien, la variance est minimale). Tout le reste est en avant. Et nous pouvons voir que le modèle n'est pas si bon pour prédire déjà, à cause de cela la variance a augmenté de manière significative... mais néanmoins je suis toujours surpris que le modèle zoome très bien sur un mouvement vers l'avant purement visuel. Je ne sais pas si cela fonctionnera pour le trading de paires, je dois le vérifier.
Mauvaise paire mise dans la vidéo, franc vs euro au lieu de livre... pour livre vs euro c'est déjà pire... mais vous pouvez essayer d'améliorer
quelques graphiques ci-dessous :
Dans la capture d'écran, le rouge est juste les incréments avec un retard de 55 de la paire actuelle,
Qu'est-ce que cela signifie ?
La différence entre le prix de la barre 0 et 55 ?
Qu'est-ce que cela signifie ?
La différence entre le prix du 0 rar et du 55 rar ?
log(close[0]/close[55])
Vous pouvez prendre la différence et non le quotient... ou vous pouvez le convertir comme vous le souhaitez. Yuri a écrit au sujet de la différence entre deux pâtes. Vous pouvez soustraire un masque des prix.
Ensuite, vous pouvez reconstituer la série originale, d'après ce que j'ai compris.
log(close[0]/close[55])
alors vous pouvez restaurer la série originale, d'après ce que j'ai compris.
Pourquoi allez-vous si loin ? J'ai pensé que je devrais prendre celui d'à côté...