L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 483
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Je vois :) donc, tout de même, la probabilité d'affectation de classe sur la sortie n'a rien à voir avec la probabilité d'incréments... vous voyez ici certaines personnes sont confuses aussi, pour les débutants c'est un point ambigu.... D'autre part, si un réseau neuronal produit des probabilités (par exemple la couche softmax), à quoi bon en avoir besoin si l'appartenance à une classe est déterminée par une probabilité supérieure à 0,5 ? Et ensuite, vous pouvez vraiment essayer d'utiliser un modèle de régression et vous débarrasser de toute normalisation des valeurs de sortie... d'ailleurs, j'utilise une forêt aléatoire où la normalisation des entrées n'est pas nécessaire.
Putain, je lui fais un dessin ici)))).
x = incréments (première différence)
cible = x > 0
cible = f(x)
cible = x > 0
lloss=0
probabilité=1
Oui, merci, je ne sais vraiment pas si cela confirme ou infirme mon hypothèse, mais c'est probablement le cas :)
Les probabilités, regardez dans le code de vos forêts, c'est juste le pourcentage d'arbres qui ont voté pour une classe ou une autre.
c'est comme ça que ça se passe :)
Oui, merci, je ne sais vraiment pas si cela confirme ou infirme mon hypothèse, mais c'est probablement le cas :)
J'ai utilisé ça .
Je ne comprends même pas le code
48 parralèles ont vu ce que j'ai trouvé. Je ne me souviens pas, j'ai utilisé les mêmes données pour battre Aryma et puis j'ai encore ajouté l'heure et les jours de la semaine.
Je suis en train d'expérimenter pour passer au pur MO, sans les anciennes habitudes du forex. Pas de graphique des bénéfices pour évaluer le modèle, pas de lingettes et autres indicateurs. Au lieu de la régression (gains par barre en avant), des validations croisées complexes et des modèles spéciaux. J'ai réussi sur eurusd m5 à entraîner le modèle sur 10000 barres de l'historique, obtenir un r^2 d'environ 0.001, soit une précision de presque 52%, et rester avec le résultat non détérioré dans le futur. Avec un écart nul, cela semble bon, même un écart de 2 points à cinq chiffres permettrait de réaliser un bénéfice. Mais ce n'est pas suffisant.
Et il y a aussi une forte crainte que les centres de négociation soient sérieusement engagés dans la destruction des conseillers experts et que toute cette recherche du graal universel n'ait aucun sens. Il y a une maison de commerce qui détruit les EAs qui fonctionnent depuis quelques années déjà et même si l'EA a apporté des bénéfices pendant des mois, ils ont tous perdu le solde en une semaine. Maintenant, il y a de plus en plus de revendeurs étranges, et il ne me reste qu'un seul revendeur rentable, en qui j'ai confiance. Des temps troublés arrivent.
Et il y a aussi une forte crainte que les centres de négociation soient sérieusement engagés dans la destruction des EE en activité et que toute cette recherche du graal universel n'ait aucun sens. J'ai une maison de commerce qui détruit des EA qui fonctionnent depuis quelques années déjà et même si l'EA a rapporté des bénéfices pendant des mois, ils ont tous perdu leur équilibre en une semaine. Maintenant, il y a de plus en plus de revendeurs étranges, et il ne me reste qu'un seul revendeur rentable, en qui j'ai confiance. Des temps troublés arrivent.
Ils l'ont toujours été et le seront, ils gâchent le commerce, ils marquent... Si le système ne peut être battu par des dérapages, ils tirent la goupille, c'est arrivé tant de fois.
Mais il y a un échange.
Je suis en train d'expérimenter pour passer au pur MO, sans les anciennes habitudes du forex. Pas de graphique des bénéfices pour évaluer le modèle, pas de lingettes et autres indicateurs. Au lieu de la régression (gains par barre en avant), des validations croisées complexes et des modèles spéciaux. J'ai réussi sur eurusd m5 à entraîner le modèle sur 10000 barres de l'historique, obtenir un r^2 d'environ 0.001, soit une précision de presque 52%, et rester avec le résultat non détérioré dans le futur. Avec un écart nul, cela semble bon, même un écart de 2 points à cinq chiffres permettrait de réaliser un bénéfice. Mais ce n'est pas suffisant.
Et il y a aussi une forte crainte que les centres de négociation soient sérieusement engagés dans la destruction des conseillers experts et que toute cette recherche du graal universel n'ait aucun sens. Il y a une maison de commerce qui détruit les EAs qui fonctionnent depuis quelques années déjà et même si l'EA a apporté des bénéfices pendant des mois, ils ont tous perdu le solde en une semaine. Maintenant, il y a de plus en plus de revendeurs étranges, et il ne me reste qu'un seul revendeur rentable, en qui j'ai confiance. Ce sont des temps troublés à venir.
Je ne suis pas encore arrivé aux expériences avec TS, mais les résultats de NS entraînés sur des échantillons aléatoires sont impressionnants. Seulement un taux d'échec de classification de -(0,1) de 6%. Je pense que j'ai déjà donné des chiffres exacts dans ce fil de discussion.
Mais son apprentissage est long et pénible - 23 heures de temps pur, sans compter les contrôles intermédiaires. Pour 3 mois de formation professionnelle, c'est suffisant, la suite n'est pas vérifiée.
Je pense que MLP est bien suffisante.
Je ne suis pas allé jusqu'aux expériences de CT, mais les résultats de NS entraînés sur des échantillons aléatoires sont impressionnants. Taux d'échec de la classification de seulement 6 % -(0,1). Je pense avoir donné des chiffres exacts dans ce fil de discussion plus tôt.
Mais son apprentissage est long et pénible - 23 heures de temps pur, sans compter les contrôles intermédiaires, les ajustements. Pour 3 mois de formation professionnelle, c'est suffisant, la suite n'est pas vérifiée.
Je pense que MLP est bien suffisante.
Combien de couches/neurones y a-t-il dans les sauvegardes ? C'est pourquoi j'ai opté pour l'échafaudage, car la NS classique est lente.
Vous apprenez à partir du backprop ? Combien de couches/neurones ? C'est pourquoi je suis passé au scaffolding, parce que le NS classique est lent.
51 neurones. Configuration -15,20,15,10,5,1. Oui, formation BP avec recuit simulé.
Vous avez certainement déjà vu les résultats. Je peux répéter, si quelqu'un a le désir de voir.
En général, si même une fois tous les 3 mois pour former, alors 23 heures - yuck, par rapport à gratter les navets avec le TC habituel sur la logique.
J'ai aussi un ordinateur lent, sur un ordinateur moderne il sera au moins 2 fois plus rapide.
Je vois que le travail est en plein essor... Bien joué ! !!
Vizard, un grand bravo pour la vidéo qui m'est consacrée !!!! Je ne comprends vraiment pas à quoi ils servent, mais il fait de son mieux et je ne peux pas le remercier assez :-)
Je suis de retour avec le problème de la conversion vers MT5. J'ai deux questions à l'ordre du jour.
1. Si je souhaite utiliser l'indicateur pour mt5, j'essaierai de l'utiliser comme référence et je verrai aussi les résultats.
2. Comment faire le calcul de l'indicateur après la mise à jour de tous les indicateurs adjacents ? Ou au moins retarder le calcul de 30 secondes....
Je ne comprends pas cette fonction OnTimer.
Merci !