L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 467
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Voici un exemple, les mêmes données, mais en utilisant seulement arima. Prédire les 1000 dernières valeurs à partir des 5712 premières.
Voici un exemple, les mêmes données, mais en utilisant seulement arima. Prédire les 1000 dernières valeurs à partir des 5712 premières.
Code et csv dans atach.
Respectueusement.
J'ai téléchargé le script r légèrement corrigé, il y a maintenant quelques évaluations de modèles supplémentaires, et quelques bugs corrigés.
r^2 sur les données de formation : 0.8742684
r^2 sur les données de test : 0.8150772
r^2 sur les données de test, calculé pour l'augmentation des prix (diff) : -0.8990404 (arima prédit de très grands clous, bien que la direction en général soit correcte, mais la prévision de l'augmentation des prix est beaucoup plus grande que nécessaire, le r^2 est complètement gâché par cela)
précision de la prédiction de la direction de la croissance des prix sur les données de test : 0.7257257
J'ai téléchargé le script r légèrement corrigé, il y a maintenant quelques évaluations de modèles supplémentaires et quelques erreurs corrigées.
r^2 sur les données de formation : 0.8742684
r^2 sur les données de test : 0.8150772
r^2 sur les données de test, calculé pour l'augmentation des prix (diff) : -0.8990404 (arima prédit de très grands clous, bien que la direction en général soit correcte, mais la prévision de l'augmentation des prix est beaucoup plus grande que nécessaire, le r^2 est complètement gâché par cela)
précision de la prédiction de la direction des prix sur les données de test : 0.7257257
Regards.
Les résidus sont autocorrélés, ce qui n'est pas bon. Vous pouvez le constater par vous-même...
OOO Et voici notre bien-aimé Trickster !!!! Et bien, tu as les mains pleines de poo ????. Voici une excuse pour les jeter autour.....
A propos de la question de savoir si l'optimiseur de Reshetova est recyclé ou non. Voici une capture d'écran que j'ai postée hier dans l'un des groupes forex...... Le bleu indique la période d'optimisation, le vert les contrats à terme. Mais il n'y a pas de possibilité de soumettre les données et il s'avère que depuis le début de l'année, cela a bien fonctionné..... Et vous dites "reconversion", vous devez juste être capable de former....
Maintenant, qu'allez-vous dire à propos du surentraînement ? ? ???
En corrigeant les données de sortie, le pourcentage de précision de la prédiction peut augmenter.
Regards.
Les résidus sont autocorrélés, ce qui n'est pas bon. Vous le voyez vous-même...
Si vous comparez les prédictions de l'article et celles-ci, vous pouvez voir que les tendances prédites coïncident parfaitement dans les deux modèles, mais que dans l'article, le modèle est bien meilleur pour détecter les pics aigus. Et l'arima - avec des pics de prix, comme par hasard, et ces "malchances" provoqueront les plus gros drawdowns. De plus, dans les propriétés du modèle, vous pouvez voir que la saisonnalité n'est pas utilisée. Jusqu'à présent, l'article est gagnant :(
Il faut encore beaucoup d'intuition à Arim pour fixer correctement les limites de recherche des coefficients ar,i,ma et faire en sorte que le modèle recherche les paramètres saisonniers.
Je parle à des professionnels... Qui s'y connaît vraiment en MKUL4, alors qu'ils ne posent pas de questions ou, comme l'a dit Cloth, je vais programmer l'enfer... C'est exactement ce dont vous avez besoin.
J'ai besoin d'un conseiller expert qui garantisse l'ouverture et la fermeture des ordres conformément à la logique. Pour une personne compétente, c'est un travail de 3 heures en mode temps réel... ... nous nous mettrons d'accord et nous le ferons. Il n'est pas vraiment difficile et rapide de l'écrire, il faut juste une exécution RÉELLE avec gestion de toutes les erreurs du serveur, avec des pauses, etc. Ce point sera abordé dans le processus .... A mon tour, je démarre cet EA sur VPS et la copie des signaux sera organisée. Sootvetstvenno peut se connecter au projet..... Maxim, tocxic, forexman77
Je parle à des professionnels... Qui s'y connaît vraiment en MKUL4, alors qu'ils ne posent pas de questions ou, comme l'a dit Cloth, je vais programmer l'enfer... C'est exactement ce dont vous avez besoin.
J'ai besoin d'un conseiller expert qui garantisse l'ouverture et la fermeture des ordres conformément à la logique. Pour une personne compétente, c'est un travail de 3 heures en mode temps réel... ... nous nous mettrons d'accord et nous le ferons. Il n'est pas vraiment difficile et rapide de l'écrire, il faut juste une exécution RÉELLE avec gestion de toutes les erreurs du serveur, avec des pauses, etc. Ce point sera abordé dans le processus .... A mon tour, je démarre cet EA sur VPS et la copie des signaux sera organisée. Sootvetstvenno peut se connecter au projet..... Maxim, tocxic, forexman77
J'en ai toujours été convaincu, et c'est toujours la même chose, tout est vite fait.
Quant aux Masters, j'ai toujours dit à mes clients qu'il n'y a pas d'EA rapides, c'est juste un travail minutieux :
1 vous devez formaliser votre TS et créer une spécification des besoins
2 le traduire en code compréhensible par la machine
3 vérifier les erreurs dans l'exécution de la logique
4 vérifier les erreurs d'exécution dans les transactions
5 apporter des modifications supplémentaires en fonction des erreurs de logique et d'exécution identifiées
6 pour le tester dans le testeur et sur les données réelles
7 pour compléter le conseiller expert avec les fonctions dont il a besoin pour fonctionner sur le compte réel.
etc.
La fonction du programmeur consiste uniquement (2,5) à traduire vos termes de référence dans le langage de la machine et, si vous trouvez des incohérences dans son travail par rapport à vos termes de référence, à corriger les erreurs, et à ce stade, le travail du programmeur est terminé ; votre conseiller expert fonctionne selon vos termes de référence.
Le reste, c'est à vous de le créer, de le vérifier et de l'améliorer (mise à niveau).
Meilleures salutations.
P.S. Il peut vous falloir jusqu'à six mois pour créer un conseiller expert normalement rentable, voire plus, si vous en avez vraiment besoin.
P.S. Il peut vous falloir jusqu'à six mois pour créer un EA rentable normal, voire plus si vous en avez vraiment besoin.
Ça, c'est sûr.
Et comme le processus de conception à chaque étape nécessite l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui n'auraient pas pu être prévues à l'étape des TDR ou aux étapes précédentes. Au final, cela s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. Il s'agit en particulier de nouvelles stratégies.
Ça, c'est sûr.
Et à mesure que la conception progresse, il devient nécessaire, à chaque étape, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui n'auraient pas pu être envisagées au stade des TDR ou aux étapes précédentes. Au final, cela s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. Surtout pour les nouvelles stratégies.
Sincèrement.