L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 449
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Il est trop rapide, il devrait être entraîné par quel algorithme L-BFGS, peut-être une heure ou plusieurs heures ? J'ai aussi fait 15 entrées mais une seule couche cachée de 15-20 neurones, j'avais un NS Alglibien à apprendre... bref je n'ai pas attendu et réduit la taille des vecteurs d'entrée) L'entraînement des 3 entrées avec 10k vecteurs a pris 5-10 minutes, et cela avec une seule couche cachée. Je n'utiliserais pas une rétro-propagation lente mais une rapide avec 1-3 époques. Processus i5
Et imaginez, même avec 10 minutes vous n'avez pas de stratégie toute faite et devez chercher à travers N nombre de prédicteurs, longueurs de vecteurs, nombre de couches cachées, etc... dans votre optimiseur pour trouver une stratégie....
Nous connaissons l'algorithme.
Mais en général, c'est la même BP.
Processeur Athlon, 2 cœurs. L'ordinateur portable a été acheté dans les années 8-9. Sur les ordinateurs modernes, il vole généralement 2 fois plus vite que le mien.
Quant à la stratégie finalisée, elle prend également 2 à 3 mois ou plus sur la logique. Ce n'est pas grave)). Oui, et sur le NS a déjà dépensé probablement plus tout en trouvant où harnacher le cheval).
L'algorithme est connu pour être -
Et en général, la même BP.
Processeur Athlon, 2 cœurs. L'ordinateur portable a été acheté en 8 ou 9 ans. Sur les ordinateurs modernes, il vole généralement 2 fois plus vite que le mien.
Quant à la stratégie finalisée, elle prend également 2 à 3 mois ou plus sur la logique. Ce n'est pas grave)). Oui, et le SN a déjà dépensé probablement plus en cherchant à savoir où atteler le cheval).
Si vous avez vraiment besoin de rapidité, passez directement au C++ ou autre. )) Si vous aimez, c'est bon :) Et les forêts sont beaucoup plus faciles à mettre en place, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul paramètre - le nombre d'arbres :)
Si vous avez vraiment besoin de rapidité, passez directement au C++ ou autre. :))) OK, si vous l'aimez, alors c'est bien :) Et les forêts sont beaucoup plus faciles à mettre en place, d'ailleurs, il y a 1 paramètre - le nombre d'arbres :)
Si vous avez vraiment besoin de rapidité, passez directement au C++ ou autre. :)) Il s'agit ici d'un appel direct de l'algorithme à partir de C++, et non à partir d'un environnement interprété comme R ou autre. L'algorithme lui-même est écrit en C++ de toute façon).
mais vous pouvez envoyer des calculs à une carte vidéo, elle devrait être 5 fois plus rapide, si elle n'est pas intégrée à votre CPU :)
Vous pouvez envoyer vos calculs à une carte vidéo, elle devrait être 5 fois plus rapide si elle n'est pas intégrée à votre CPU :)
Bien sûr que oui, mais pourquoi, quand~0,0003 c/échantillon. C'est suffisant pour n'importe quel commerce.
Et la RF est théoriquement lisible, mais je ne connais aucun paquet dans la pratique. Vous êtes rapide à changer et à maîtriser. Je vous fais une standing ovation)). En général, je dois aussi le maîtriser.
Bien sûr que oui, mais pourquoi, quand~0,0003 c/échantillon. C'est suffisant pour n'importe quel commerce.
Et la RF est théoriquement lisible, mais je ne connais aucun paquet dans la pratique. Vous êtes rapide à changer et à maîtriser. Je vous fais une standing ovation)). En général, je devrais le maîtriser aussi.
Je pense que c'est vous qui avez posté un grand tableau avec les ticks de différentes devises dans le fil de discussion et qui avez suggéré de les prédire sur la base les uns des autres ?
Veuillez poster à nouveau ce tableau, je veux l'utiliser pour tester une technique de sélection de prédicteurs.
Je pense que c'est vous qui avez posté un grand tableau avec les ticks de différentes devises dans le fil de discussion et qui avez suggéré de les prédire sur la base les uns des autres ?
S'il vous plaît, postez à nouveau ce tableau, je veux vérifier une technique de sélection de prédicteurs sur celui-ci.
Merci. J'ai commencé l'analyse, avec autant de lignes, le résultat sera disponible dans quelques jours. En même temps, je vais essayer d'entraîner le modèle sur un logloss similaire à celui de numerai, puis de le vérifier sur une table de test.
Merci. J'ai commencé l'analyse, avec autant de lignes, le résultat sera disponible dans quelques jours. En même temps, j'essaierai d'enseigner le modèle à logloss par analogie avec numerai, puis de le vérifier sur une table d'essai.
Hmmm... utilisez-vous le logiciel de feu Yury Reshetov ? Le XGB fait passer cet ensemble à une précision de 65-67% en une minute. Quand ML fonctionne plus d'une heure, je crois que quelque chose a été mal fait, donc le neuronet est devenu faible depuis longtemps.