L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 432
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Bien que cela ne me dérangerait pas d'entraîner mon endurance......
C'est la principale chose que j'enseigne à mes étudiants, un homme a des principes, ne pas plier, si vous décidez, alors à la mort. C'est la chose la plus difficile de la classe, j'ai eu un élève (Maxime) qui n'avait pas assez de force, il manquait de caractère, il était trop efféminé, il tremblait, mais tu vas y arriver - tu es un homme !
C'est la principale chose que j'enseigne à mes étudiants, un homme a des principes, ne pas plier, s'il le décide - alors à la mort. C'est la chose la plus difficile dans la formation, j'ai eu un étudiant (Maxim), il ne pouvait pas gérer la charge, pas assez de caractère, trop féminin, il a secoué le garçon, mais tu vas réussir tu es un homme !
Merci ! !! J'en suis conscient....
Quel est l'intérêt d'utiliser les NS alors qu'il est possible de faire plus simple en suivant l'histoire ? Quel est leur avantage ?
L'avantage de NS est la rapidité de la prédiction. Il faut beaucoup de temps pour s'entraîner, mais il faut des millisecondes de temps pour prédire.
Deuxième méthode, la prédiction par l'historique et les modèles - à chaque nouvelle barre, nous devons revoir tout l'historique et vérifier les modèles, c'est long.
Baisse d'un ton à propos de ZZ. Ne le dites pas à voix haute dans ce fil, ou vous aurez des tomates. :-)
Tout d'abord, j'analyse les données pour la période de la fenêtre, qui est flottante. C'en est une.
Deuxièmement. En fait, il est peut-être possible d'analyser l'historique de mes transactions, mais je ne pense pas qu'il soit possible de l'appliquer. Une fois de plus, je vais vous le dire. Pour commencer à analyser le marché, vous avez besoin d'un fait accompli. Dans notre cas, il s'agit de signaux provenant de la stratégie de contre-tendance. Dans mon cas aussi. Ou vous pouvez analyser chaque barre. Le trader a ouvert une position de manière émotionnelle, cet événement n'a pas de régularité. Comment savoir qu'il est temps d'analyser le marché ? Quand le trader a ouvert la position ? Dans ce cas, il sera trop tard car le poste a déjà été ouvert. Donc. Tout d'abord, nous formalisons le moment de la prise de décision. C'est généralement la stratégie de base.
La dernière fois à propos de ZZ, il est très intéressant d'analyser la situation qui prévalait sur le marché à son sommet - il est étrange que NS n'ait pas trouvé de modèle...
J'ai lu l'article - intéressant, mais il est très difficile de commencer à réaliser à partir de zéro - il serait intéressant de faire équipe avec quelqu'un d'autre...
A propos de la fenêtre, si ce qui est dans l'article, à mon avis elle n'est pas vraiment grande, c'est à dire qu'on s'attend à un mouvement beaucoup plus grand que ce qui tombe dans la fenêtre - sur des données plus petites on en prévoit de plus grandes - ça me perturbe.
En ce qui concerne l'analyse de l'historique des transactions, c'est ce que je veux comprendre - il se peut qu'une personne ouvre des transactions en utilisant son système - c'est une personne visuelle - elle prend des décisions sur la base d'une image (je veux dire l'impression d'informations qui peuvent inclure à la fois des nouvelles et des modèles de prix), mais elle n'est pas prête à la verbaliser en détail. Et NS, serait capable de mettre ses pensées sur papier, ou de confirmer qu'il n'y a pas de logique là-dedans.
La première image montre le motif 30 mesures à l'envers. Vous pouvez faire 1000 barres, mais alors même les 10 variantes les plus similaires ne ressembleront pas à l'original. Et les prévisions seront toujours de 0
Voici une variation pour un modèle à 200 barres. Comme vous pouvez le constater, l'écart entre l'original et le graphique est très important et il est déjà difficile de qualifier les graphiques de similaires.
Pour ce qui est des prévisions autour de zéro, j'ai formé NS il y a quelques semaines et ça a marché autour de zéro. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai décidé de faire 0.00050 pips de mieux que le signal. Dans l'ensemble, la répartition.
Après tout, si le TS fonctionne dans le cadre de l'écart, alors pourquoi ne prend-il pas cet écart du marché lorsqu'il entre sur le marché au prix qui est meilleur que le signal, au moins de la valeur de l'écart. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu l'équité augmenter doucement vers le haut ? Il y a eu un peu moins de transactions, ce qui est compréhensible, mais la courbe d'équilibre m'a beaucoup plu. Donc. Si vous avez une prévision autour de zéro, elle devient facilement rentable lorsque vous ouvrez une transaction à un meilleur prix. Même au sein de l'écart. IMHO.
Merci ! !! J'en suis conscient....
Quoi qu'il en soit, si vous y pensez, n'hésitez pas à frapper. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas !
Voici la variation pour le modèle à 200 barres. Comme vous pouvez le constater, la dispersion de l'original est très importante, et il est difficile de qualifier les graphiques de similaires.
Puisque nous avons déjà un indicateur, nous devrions créer un Expert Advisor basé sur celui-ci. L'écart peut être important, mais l'essentiel est de s'assurer que la prédiction correspond aux tendances. Pour M1, le spread risque d'engloutir tous les profits, il serait préférable de commencer avec quelque chose comme D1, puis H12, H8, H6, H4, etc. et de diminuer le TF jusqu'à ce que le profit augmente.
La dernière fois à propos de ZZ, il est très intéressant d'analyser la situation prévalant sur le marché à son apogée - étrange que NS n'ait pas trouvé de modèle...
J'ai lu l'article - intéressant, mais il est très difficile de commencer à réaliser à partir de zéro - il serait intéressant de faire équipe avec quelqu'un d'autre...
A propos de la fenêtre, si ce qui est dans l'article, à mon avis elle n'est pas vraiment grande, c'est à dire qu'on s'attend à un mouvement beaucoup plus grand que ce qui tombe dans la fenêtre - sur des données plus petites on en prévoit de plus grandes - ça me perturbe.
En ce qui concerne l'analyse de l'historique des transactions, c'est ce que je veux comprendre - il se peut qu'une personne ouvre des transactions en utilisant son système - c'est une personne visuelle - elle prend des décisions sur la base d'une image (je veux dire l'impression d'informations qui peuvent inclure à la fois des nouvelles et des modèles de prix), mais elle n'est pas prête à la verbaliser en détail. Et NS, serait capable de mettre ses pensées sur papier, ou de confirmer qu'il n'y a pas de logique là-dedans.
Malheureusement non. NS n'est pas un devin ou un vaudou. Elle ne peut rien faire toute seule. Elle ne fait que ce qu'on lui impose, rien de plus. Mieux nous préparons les données pour cela, mieux cela fonctionnera.
Et la réponse est simple. Nous saurons après plusieurs mesures qu'il a atteint son sommet. C'est un classique de ZZ. Mais nous en avons un qui l'affiche sur une barre de zéro. Celui-ci peut être utilisé pour la formation et pour faire des prédictions.
À l'époque de la NS, les gars du laboratoire fabriquaient ces ZZ. Et ça a marché même.....
Ici, il est écrit que le prix atteint l'équilibre après des transactions importantes et des nouvelles en quelques minutes, c'est-à-dire que quelque chose peut être détecté probablement seulement sur M1.
J'abaisse également le critère de similarité, juste pour trouver quelque chose).
En ce qui concerne la prédiction, c'est un sujet assez intéressant. Nous avons donc un paternoster, trouvé au fond de l'histoire. Exactement la même chose que maintenant. Cependant, la réaction du marché à ce modèle n'est pas sans ambiguïté. Il y a le haut et le bas.
Comme on peut le voir sur les graphiques, le même modèle a été trouvé plusieurs fois, nous avons donc plusieurs résultats possibles. C'est là que la classification doit être activée. Mais nous allons entraîner le réseau pour un seul modèle. Les modèles qui ont causé la croissance du marché seront marqués 1, nous marquerons 0 pour ceux qui ont causé la baisse du marché. Lorsque ce modèle apparaîtra, nous entrerons des valeurs à ce moment-là et NS dira ce qu'il en est, le modèle de croissance ou de chute du marché.
Personnellement, je vois le travail dans cette direction.
L'idée elle-même est en principe très intéressante. Mais si nous voulons préparer une SN selon cette idée, nous devrons tout faire avec soin, pour ne pas regarder vers l'avenir, etc. Lors de la préparation des données pour la formation.
Malheureusement non. NS n'est pas un devin ou un vaudou. Elle ne peut rien faire toute seule. Il ne fait que ce pour quoi il est conçu, rien de plus. Mieux nous préparons les données pour cela, mieux cela fonctionnera.
Et la réponse est simple. Nous saurons après plusieurs mesures qu'il a atteint son sommet. C'est un classique de ZZ. Mais nous en avons un qui l'affiche sur une barre de zéro. Celle-ci peut être utilisée pour la formation et pour faire des prédictions.
À l'époque de la NS, les gars du laboratoire fabriquaient ces ZZ. Cela semble même fonctionner ....
Si je comprends bien, il ne peut pas le faire tout seul - il y a des signaux pour entrer dans l'historique et il y a certains indicateurs qui doivent être classés, mais le résultat de l'opération NC n'est pas la confirmation du signal, mais la génération du signal lui-même. Désolé, c'est peut-être stupide, mais avec ma faible connaissance de ce sujet, je ne vois pas la raison pour laquelle ce n'est pas possible - après avoir lu votre article.
A propos de ZZ, je ne comprends pas - un ZZ normal montre l'extrémum actuel...
Et encore une fois, un RZ sert à générer un signal, pas à le confirmer - c'est-à-dire qu'il y a toujours un signal - vendre lorsque le marché est en hausse, mais le NS doit le confirmer, sur la base du schéma des variations passées.
Ai-je raison de comprendre que l'avantage de NS est que le signal peut être confirmé ou rejeté par un certain nombre de modèles, qui sont collectés sur l'historique, ne doivent pas se contredire et sont vérifiés lorsqu'un signal de trading apparaît ?