L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 291
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Pouvez-vous me dire comment faire fonctionner votre code ci-dessus avec ceci ? :)
Il y a un problème avec cette commande dans le paquet -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
il le règle sur le mauvais fuseau horaire. J'ai écrit dans les commentaires du fichier comment le vérifier.
Le graphique final est le même. Je n'ai jamais essayé de le vérifier.
Il y a un problème avec cette commande dans le paquet -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
il le règle sur le mauvais fuseau horaire. J'ai écrit dans les commentaires du fichier comment le vérifier.
Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai toujours des déformations :( mais ça a l'air de fonctionner comme il faut...
Peut-être que le problème avec "UTC" est que les flux rusquant les guillemets vont "tel quel" et la dernière barre n'est pas fermée, peut-être à cause de cela les problèmes avec "UTC +1", mais je n'ai pas essayé de planter...
Le graphique final reste le même. Mon intuition me dit que je peux probablement ajouter des indicateurs à chart_Series(EURUSD) mais je ne l'ai pas compris.
Bien sûr que vous pouvez)) rusquant est un quanmod mais avec la possibilité de charger "nos" guillemets, les fonctions sont les mêmes, et le paquet est essentiellement le même....
Mais pour être honnête, je ne sais pas moi-même comment dessiner tout ce qu'il y a, jusqu'à présent tous les efforts vont à "quoi visualiser" et non "comment bien le visualiser".
p.s. Merci pour votre aide, je vous tiendrai au courant des résultats de la recherche.
Eh bien, il est clair pour tout le monde que le taux de change n'aurait pas pu rester à 35 roubles car les prix du pétrole ont chuté et les entrées de devises (l'offre de devises a diminué) au MICEX ont chuté et les événements bien connus ont entraîné une sortie accrue de capitaux de Russie (augmentation de la demande de devises), mais vous pouvez continuer à penser de la même manière !
J'essaie de me protéger de la propagande totale qui n'a absolument rien à voir avec la réalité concernant le taux de change du rouble. Tous les arguments que vous citez sont presque à 100% de la propagande et ont été utilisés pour apporter des changements globaux à l'économie de la RF. Cela a été fait pour dissimuler les conséquences sociales extrêmement négatives de l'affaiblissement du rouble pour la population.
Dans l'ordre.
1. La dépendance du taux de change du rouble vis-à-vis des prix du pétrole est largement exagérée. La Russie se classe soit dans le premier, soit dans le deuxième top 10 des pays producteurs de pétrole en termes de dépendance budgétaire vis-à-vis des prix de l'énergie. La Russie est le seul pays parmi les grands exportateurs d'énergie où le taux de change de la monnaie nationale a été divisé par deux.
2. Après l'imposition de sanctions financières en août 2014, des interventions verbales de hauts responsables russes ont été faites pour affaiblir le rouble, notamment l'annonce du refus de la Banque centrale de soutenir le taux de change. Naturellement, de telles conditions n'ont pas échappé aux spéculateurs, qui ont pris les paroles des hauts fonctionnaires du gouvernement comme un indicateur avancé.
3. En 2011, Glazyev plaidait pour un rouble plus faible.
En conséquence, nous avons maintenant une situation macroéconomique différente en Russie : l'accent sur les exportations et la suppression des importations. Il y a eu des changements structurels des prix dans le pays même : par exemple, le prix de l'essence en devises étrangères est inférieur de moitié, le prix de l'immobilier est inférieur de moitié...
Le taux de change de la monnaie nationale est toujours politique. Et comment présenter les variations du taux de change, douloureuses pour la population, est une autre affaire. Dans RF, ils ont fait comme ils ont fait, en cachette...
Ouais...
Il existe une catégorie de personnes qui trouvent plus facile de croire aux reptiloïdes, aux francs-maçons, aux gouvernements en coulisse, au monstre du Loch Ness, à la planète Nibiru, aux anunnaki - plus facile que de lire un manuel d'économie ou la théorie de l'évolution.
Bonjour, c'est animé, c'est le printemps !)
Aidez-nous à répondre à une question, s'il vous plaît !
J'ai un nombre différent d'événements (paternes) à chaque moment (sur chaque barre).
Chaque événement contient (par exemple) 4 paramètres.
La tâche consiste à construire la logique des entrées, pour entraîner le réseau.
Solutions possibles :
À un moment donné, un certain nombre d'événements, à un autre moment, un autre.
- Par conséquent, pour les entrées dans le réseau, il est nécessaire d'utiliser le nombre déjà prêt d'entrées allouées, si l'entrée n'est pas impliquée, alors mettez des zéros.
Le problème est la redondance des entrées, car chaque événement a sa propre période, et il peut y avoir des milliers de périodes. Par conséquent, en allouant un espace pour chaque période, les données d'entrée peuvent se compter en millions (si l'événement a des milliers de paramètres bien sûr).
Il est également possible d'utiliser un nombre dédié d'entrées par rapport aux événements valides, il peut y en avoir (par exemple) 5.
Le problème est que les poids seront ajustés à un certain événement et si le réseau itère sur un événement de période 10, la fois suivante (sur la barre suivante) la cellule contiendra un événement de période 60. Et la différence entre les deux événements réside dans la fréquence au moins. Si je comprends bien, si l'entrée est définie sur une période, elle doit être définie sur cette période. Ou l'essentiel est de faire correspondre le type de données, si la période, peu importe la période qui sera alimentée.
Une solution alternative :
Si nous utilisons un réseau avec une mémoire à long terme (LSTM)
Et en allouant quatre entrées et en bouclant le nombre d'événements actifs à ce moment (barre actuelle), il est possible de contourner la grande topologie sans coût, n'est-ce pas ?
Bonjour, c'est animé, c'est le printemps !)
Aidez-nous à répondre à une question, s'il vous plaît !
J'ai un nombre différent d'événements (barres) à un moment donné (sur chaque barre).
Chaque événement contient (par exemple) 4 paramètres.
La tâche consiste à construire la logique des entrées, pour entraîner le réseau.
Solutions possibles :
À un moment donné, un certain nombre d'événements, à un autre moment, un autre nombre d'événements.
- Par conséquent, pour les entrées dans le réseau, il est nécessaire d'utiliser le nombre déjà prêt d'entrées allouées, si l'entrée n'est pas impliquée, alors mettez des zéros.
Le problème est la redondance des entrées, car chaque événement a sa propre période, et il peut y avoir des milliers de périodes. Par conséquent, en allouant un espace pour chaque période, les données d'entrée peuvent se compter en millions (si l'événement a des milliers de paramètres bien sûr).
Il est également possible d'utiliser le nombre alloué d'entrées par rapport aux événements valides, il peut y en avoir (par exemple) 5.
Le problème est alors que les poids seront ajustés à un certain événement et si le réseau itère sur un événement de période 10, alors le moment suivant (sur la barre suivante) la cellule contiendra un événement de période 60. Et la différence entre les deux événements réside dans la fréquence au moins. Si je comprends bien, si l'entrée est définie sur une période, elle doit être définie sur cette période. Ou l'essentiel est de faire correspondre le type de données, si la période, peu importe la période qui sera alimentée.
Une solution alternative :
Si nous utilisons un réseau avec une mémoire à long terme (LSTM)
Et en allouant quatre entrées et en bouclant le nombre d'événements actifs à ce moment (barre actuelle), il est possible de contourner la grande topologie sans coût, n'est-ce pas ?
Il existe une notion de normalisation des données. Je pense que vous avez affaire à une telle absurdité. Sérieusement...... !!!!!
La normalisation est quelque chose que je connais.
Peut-être, mais jusqu'à ce que j'en prenne conscience, je ferai ce que je comprends !
Pourquoi pensez-vous cela ? L'approche en elle-même n'est-elle pas correcte ? Ou êtes-vous troublé par le fait que je veux obtenir en principe les points d'inversion prévus ?J'ai fait une erreur avec les oiseaux et j'ai obtenu des graphiques étonnants dont je ne peux interpréter la signification.
Ce sont des histogrammes. Ils ont été obtenus comme suit.
L'incrément CHFJPY est pris et converti en -1 et +1. Il est décalé d'une barre vers la gauche.
Ensuite, nous prenons un vecteur du prix d'une paire de devises particulière et le divisons en deux parties : un vecteur se réfère à +1 et le second à -1
Ensuite, nous traçons les histogrammes.
J'ai été émerveillé par la vue. Auparavant, il me semblait qu'il devait y avoir des variations de la loi normale ou quasi-normale.
Voir
Il y a beaucoup de choses à voir !
Quelqu'un a-t-il une interprétation de cette situation ?
Ou une conclusion pratique :
Quelqu'un a-t-il une interprétation de cette situation ?
Comme les histogrammes +1 et -1 coïncident à 100%, cette opération est inutile. Le résultat est le même que si vous dessinez simplement une distribution de prix, sans aucun objectif de prix.
Le résultat sera quelque peu similaire à celui des graphiques de support et de résistance. Par exemple, le prix de l'AUDUSD dans cette période était le plus asymétrique autour de 0,76 et l'EURCAD était le plus asymétrique autour de 1,46.
La vue m'a frappé. J'avais l'habitude de penser qu'il devrait y avoir des variations de la loi normale ou quasi-normale.