L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 263
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J'ai personnellement résolu le problème avec dtw, maintenant j'ai trouvé une chose intéressante avec l'analyse spectrale, en particulier "SSA", bien que si vous savez comment le faire, je pense que Fourier ou "PCA" feront l'affaire.
Vous voyez, je n'essaie pas de rendre le prix stationnaire, j'utilise simplement les méthodes qui sont "immunisées" contre la non-stationnarité.
Résoudre la non-stationnarité d'une série temporelle à l'aide de la méthode dtw ???
Comment l'algorithme de transformation temporelle dynamique est-il capable de rendre stationnaire une série temporelle non stationnaire ?
Comment, en général, une méthode de comparaison et de synchronisation de deux séries peut-elle rendre une série stationnaire ?
Résolution de la non-stationnarité des séries chronologiques par dtw ???
Comment un algorithme de transformation temporelle dynamique peut-il rendre stationnaire une série temporelle non stationnaire ?
Comment la comparaison et la synchronisation de deux séries peuvent-elles faire d'une série stationnaire une série stationnaire ?
Comment la parole est-elle reconnue avec dtw ? :)
Eh bien, comment la parole est-elle reconnue avec dtw ? :)
DTW n'est pas utilisé pour la reconnaissance vocale. Cet algorithme est utilisé pour comparer des séquences de sons de longueurs différentes.
Eh bien, par exemple, vous et moi prononçons le même mot à des vitesses différentes.
Avec DTW, la parole n'est pas reconnue. Cet algorithme est utilisé pour comparer des séquences de sons de longueurs différentes.
Eh bien, par exemple, vous et moi prononçons le même mot à des vitesses différentes.
Pendant que nous partageons notre sagesse, je dirais que la première question à poser est la suivante
1) ce qui anime le marché en général
2) comment on peut le prévoir
3) Comment lutter contre la non-stationnarité
Mais regrouper tous les indicateurs qui ne fonctionnent pas, et le ME lui-même ne le comprendra pas, croyez-en mon expérience, pas même ...... (De plus, j'ai des "fonctionnalités" très opérationnelles mais je ne peux pas encore apprendre au MO à comprendre ces "fonctionnalités")) sans parler des indicateurs qui n'ont aucune propriété prédictive
1) L'offre et la demande, en raison de la réaction de nombreux acteurs du marché à de nouvellesinformations.
2) A l'aide de statistiques et de MO
3) Prix non stationnaire, les signes sont assez stationnaires, il n'y a pas besoin de "combattre" le prix non stationnaire, nous ne parlons pas de stratégies de canaux médiévaux.
Il n'est pas nécessaire d'empiler, vous pouvez utiliser comme signes un certain nombre de moments à différents intervalles de temps, par minute, 2,5,10,30,60....... mais de tels signes seront bruyants, il vaut mieux utiliser des TRIX, en raison de leur douceur, mais en réalité cela a peu d'effet. Et au lieu de ZZ pour le ciblage, utilisez un signe d'élan avec une demi-période d'anticipation.
1) L'offre et la demande, en raison de la réaction de nombreux acteurs du marché à de nouvellesinformations*.
il s'agit d'un événement ex post facto, vous pouvez déjà en voir le prix et il est trop tard pour agir.
2) A l'aide de statistiques et de MO
J'ai échoué, mais j'ai essayé de le faire plusieurs fois.
3) Le prix est non stationnaire, les signes sont tout à fait stationnaires, il n'est pas nécessaire de "combattre" le prix non stationnaire, nous ne parlons pas de stratégies de canaux médiévaux.
Il n'est pas nécessaire d'empiler, vous pouvez utiliser comme signes un certain nombre de moments à différents intervalles de temps, par minute, 2,5,10,30,60....... mais de tels signes seront bruyants, il vaut mieux utiliser des TRIX, en raison de leur douceur, mais en réalité cela a peu d'effet. Et au lieu de ZZ pour le ciblage, utilisez un signe d'élan avec une demi-période d'anticipation.
Montre-moi ce que tu as, je suis très curieux de le voir.
mytarmailS:
Montre-moi ce que tu as, je suis très curieux de voir ce que tu as.
Je fais du trading depuis plus de 10 ans, depuis 2005, vous comprenez que seul un fou exposerait honnêtement leurs secrets, obtenus par des dizaines d'années et des centaines de milliers de dollars donnés au marché pour la science et si seulement l'argent pouvait le mesurer, combien de nerfs cela coûte, et surtout le temps, qui dans le temps, vous ne pouvez pas acheter. Alors excusez-moi si je ne vais pas m'arracher les amygdales pour raconter à tout le monde les détails de mon portefeuille de TS algorithmique. Je ne peux parler que de manière générale, au niveau abstrait.
Et je vous ai effectivement proposé le schéma, le fait que vous l'ayez peut-être déjà entendu quelque part ne signifie pas qu'il ne fonctionne pas.
Je fais du trading depuis plus de 10 ans depuis 2005, vous comprenez que seul un imbécile révélerait honnêtement ses secrets obtenus par des dizaines d'années et des centaines de milliers de dollars donnés au marché pour la science et si seulement l'argent pouvait le mesurer, combien de nerfs il a fallu, et surtout le temps, qui n'est pas à acheter du tout. Alors excusez-moi si je ne vais pas m'arracher les amygdales pour raconter à tout le monde les détails de mon portefeuille de TS algorithmique. Je ne peux parler qu'en général, au niveau abstrait.
En fait, je vous ai proposé le schéma, le fait que vous l'ayez peut-être déjà entendu ailleurs ne signifie pas qu'il ne fonctionne pas.
Je n'ai pas besoin de divulguer vos systèmes et portefeuilles de stratégies algorithmiques, je ne suis pas un chercheur, merci mon Dieu.....
Montrez-moi simplement comment votre réseau neuronal a négocié sur les momentums ou quoi que ce soit d'autre aujourd'hui, juste un graphique et quelques transactions, sans aucune explication ou nuance et cela me suffira.
Qu'est-ce que cela vous prouve ? Et si je filtrait certaines des transactions, laissant des transactions encore plus rentables, de sorte que le ratio de Sharpe ne soit pas de 5 mais de 50 ? Franchement, c'est une demande étrange, n'avez-vous jamais vu l'équité ? D'autant plus que mon logiciel est exclusif, je peux même vous donner une simulation d'équité mais vous ne me croiriez pas.
А... Maintenant je vois, vous êtes de l'Ukraine et vous n'êtes pas vraiment intéressé par la recherche de la vérité, vous avez d'autres préoccupations...
Les personnes qui demandent "Montrez-moi ce que vous avez" concernant leur succès dans l'algotrading veulent simplement s'assurer qu'elles sont dans le métier pour une raison. Pour eux, regarder de belles actions, c'est comme prendre une bouffée d'air frais : après tout, c'est peut-être possible ! Et s'il n'y a aucune preuve que l'activité commerciale est prometteuse, la véritable raison disparaît.
En fait, voici ce qu'il en est.
Qu'est-ce que cela vous prouve ? Et si je filtrait certaines des transactions, laissant des transactions encore plus rentables, de sorte que le ratio de Sharpe ne soit pas de 5 mais de 50 ? Franchement, c'est une demande étrange, n'avez-vous jamais vu l'équité ? De plus, mon logiciel est exclusif, je peux même vous donner une simulation d'équité, vous ne me croiriez pas de toute façon.
J'ai juste demandé une photo sans fard des transactions d'hier et c'est tout !!! .... pas de sharps, d'actions, de portefeuilles et autres bêtises, c'est comme si vous ne saviez pas de quoi je parle, vous ne faites que "boucler" ou traduire le sujet, pourquoi ? ?? :) Nous connaissons tous deux la réponse à cette question, et tous ceux qui réfléchissent l'ont également comprise.