L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 223
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Bien que je ne l'utilise pas encore... Mais le travail est titanesque
À propos, nous avons publié aujourd'hui la version 1485 de MetaTrader 5 avec une bibliothèque mathématique mise à jour dans laquelle nous avons ajouté plus de quelques dizaines de fonctions de R + un ensemble d'opérations mathématiques de haut niveau + une bibliothèque graphique de type graphique.
La quantité totale de code source dans \include\math est déjà de 6617 kb.
Dans le seul \include\math\stat, il y a une implémentation de 461 fonctions mathématiques avec une bonne couverture des possibilités de R :
Ainsi, MQL5 dispose déjà d'une très bonne fonctionnalité mathématique de base. Elle n'était pas du tout présente récemment, mais nous l'avons mise en œuvre très rapidement.Notez que cela ne précise pas les capacités des bibliothèques régulières Alglib et Fuzzy, qui sont également présentées dans le code source.
Super ! )
Il semble que bientôt les partisans de R n'auront plus d'arguments du tout).
Et merci pour tout ce travail.
Vous confirmez donc que R n'a pas été conçu à l'origine comme un langage qui supporte pleinement le trading algorithmique ?
En d'autres termes, il n'est pas conçu à l'origine pour le commerce. Il a un objectif original différent. Personne n'a donc jamais réfléchi à l'efficacité de la résolution des problèmes du commerce ?
Le C++ n'a pas été créé pour le commerce. JAVA n'a pas été créé pour le commerce. R n'a pas été créé pour le commerce. Le monde ne tourne pas autour du commerce.
MQL a été créé pour le trading, mais est-ce que MQL gère tout l'argent du trading algorithmique ? J'en doute, c'est plus probablement du C/C++ qui n'a pas du tout pris en compte les besoins du trading algorithmique.
En fait, il ne s'agit pas de l'ensemble standard des fonctions du langage, mais de ses possibilités syntaxiques et de la disponibilité de nouvelles bibliothèques nécessaires à l'extension des fonctionnalités.
Pour moi, la tâche du trading consiste à collecter un grand nombre de données, à les traiter, à former un modèle et à utiliser ce modèle pour prendre des décisions. Il s'agit de 99% du volume de travail et du temps, R est parfait pour une telle tâche, car il a été développé uniquement pour un travail pratique avec des données.
Les 1% restants servent à donner un ordre d'échange. Metaquotes est une plateforme fermée, aucun programme ne peut se connecter à leurs serveurs. J'ai donc un conseiller expert avec quelques dizaines de lignes de code pour recevoir des données de R et envoyer des ordres de transaction. Toutes les tâches sont résolues de la manière la plus efficace possible, rien à redire.
Le C++ n'a pas été créé pour le commerce. JAVA n'a pas été créé pour le commerce. R n'a pas été créé pour le commerce.
MQL a été créé pour le trading, mais est-ce que MQL gère tout l'argent du trading algorithmique ? J'en doute, c'est plus probablement du C/C++ qui n'a pas du tout pris en compte les besoins du trading algorithmique.
En fait, il ne s'agit pas de l'ensemble standard des fonctions du langage, mais de ses possibilités syntaxiques et de la disponibilité de nouvelles bibliothèques nécessaires à l'extension des fonctionnalités.
Pour moi, la tâche du trading consiste à collecter un grand nombre de données, à les traiter, à former un modèle et à utiliser ce modèle pour prendre des décisions. Il s'agit de 99% du volume de travail et du temps, R est parfait pour une telle tâche, car il a été développé uniquement pour un travail pratique avec des données.
Les 1% restants servent à donner un ordre d'échange. Metaquotes est une plateforme fermée, aucun programme ne peut se connecter à leurs serveurs. J'ai donc un conseiller expert avec quelques dizaines de lignes de code pour recevoir des données de R et envoyer des ordres de transaction. Il fonctionne très bien, pas besoin de se plaindre.
N'appelle pas les blancs des noirs, s'il te plaît.
Grâce à MQL5, vous avez une porte ouverte sur toutes les données des serveurs publics. Et pas de béquilles comme dans d'autres langues. Les performances et la faible latence (en termes d'accès aux données et d'opérations commerciales) de ce langage ont été prouvées depuis longtemps.
Par ailleurs, MQL5 est déjà la quatrième génération de langages de trading que nous développons depuis 2001. Il y a eu MQL, MQL2, MQL4, et tous ont été développés comme des langages d'accès à l'environnement du marché et au commerce. Nous sommes dans le domaine de l'automatisation du trading algorithmique depuis 15 ans.
L'information publique sur le protocole d'échange de données entre le serveur de trading et le terminal mt5 me manque encore beaucoup. Cela permettrait de créer votre propre bibliothèque pour connecter le serveur mt5 à R directement.
La plateforme MT5 est gratuite et accessible à tous, je suis d'accord, désolé si j'ai été inexact.
L'information publique sur le protocole d'échange de données entre le serveur de trading et le terminal mt5 me manque encore beaucoup. Cela permettrait de créer votre propre bibliothèque pour vous connecter directement du serveur mt5 à R.
Bien sûr, ça n'arrivera pas.
Ce n'est pas comme si nous étions fous de laisser tout le monde entrer dans un écosystème aussi difficile à construire au niveau mondial. C'est une entreprise.Vous dites donc que R n'a pas été créé à l'origine comme un langage qui supporte pleinement le trading algorithmique ?
En d'autres termes, il n'a pas été conçu à l'origine pour le commerce. Il a un autre but original. Personne n'a donc jamais réfléchi à l'efficacité de la résolution des tâches de négociation ?
Cependant, en raison de son extension constante et de l'agrégation d'un grand nombre de fonctions, il a commencé à résoudre des problèmes de cointégration, d'astronomie, de physique nucléaire, d'électronique grand public, parallèlement à la résolution de problèmes statistiques, et a atteint le trading algorithmique ?
En d'autres termes, l'algotrading dans R existe comme un "condiment"... Comme si l'on suivait la logique : - "si R a tout, pourquoi pas l'algotrading aussi ?" ?
Et vous opposez cet outil "pour toutes les occasions" au langage de programmation professionnel MQL, qui est strictement destiné au trading ?
C'est un peu imprudent .... (Ce n'est pas professionnel.) ))
L'émission d'ordres de bourse n'est qu'une petite partie de l'activité commerciale, et si petite.... qu'il est inutile d'en parler.
Le trading, c'est d'abord et avant tout le cerveau qui formule les ordres de transaction. Le trading doit nécessairement contenir une preuve qu'à l'avenir il sera le même que sur les données historiques. Dans le domaine du trading, ces cerveaux sont appelés STATISTIQUES, ECONOMETRICS. C'est pourquoi R, ou plutôt une partie de R (son application est bien plus large que l'économie), a été affiné à l'origine pour résoudre les problèmes de commerce.
Si l'on considère que vous êtes trop paresseux pour vérifier la composition de R, je suis désolé, votre ignorance est hors normes. Si vous êtes intéressé par quelque chose sur le sujet de cette branche, par mes posts dans cette branche et que vous êtes capable de formuler un problème - s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressé à vous éduquer.
1. L'émission d'ordres de bourse n'est qu'une petite partie de l'activité commerciale, et si petite.... qu'il est inutile d'en parler.
2) Le trading est avant tout une affaire de cerveaux qui formulent les ordres de trading. Le trading doit nécessairement contenir une preuve que dans le futur, il sera le même que sur les données historiques. Dans le domaine du trading, ces cerveaux sont appelés STATISTIQUES, ECONOMETRICS. C'est pourquoi R, ou plutôt une partie de R (son application est bien plus large que l'économie), a été affiné à l'origine pour résoudre les problèmes de commerce.
3. considérant que vous êtes simplement trop paresseux pour vérifier la composition de R, désolé, votre ignorance est hors normes. Si vous êtes intéressé par quelque chose sur le sujet de cette branche, par mes posts dans cette branche et que vous êtes capable de formuler un problème - s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressé à vous éduquer.
1. Ai-je jamais dit le contraire ? Où ai-je parlé d'ordres commerciaux ? De quoi parlez-vous ?
2. N'est-ce pas faire preuve d'ignorance que de chercher des preuves que le futur sera identique aux données historiques) ? Les statistiques rassemblent des données qui servent de base à l'identification de schémas, mais ne peuvent servir de "preuve" de ceux-ci. Un modèle révélé par des statistiques est spéculatif. Vous pouvez voir le modèle, je ne peux pas. Et vice versa. Par conséquent, votre "preuve" basée sur les statistiques est une conclusion erronée et l'acceptation d'une vision subjective comme une réalité objective.
En trading, les statistiques sont un outil d'analyse au même titre que les indicateurs, les modèles et autres types de détection de modèles. Chacun décide lui-même comment l'utiliser. Pour beaucoup de personnes, les statistiques ne sont nécessaires que pour l'évaluation de leurs résultats de trading, pour d'autres - pour la recherche de répétitions de la dynamique du marché, pour d'autres encore - pour vérifier la qualité des signaux des indicateurs, etc... Cependant, toute conclusion univoque sur l'avenir basée sur les statistiques collectées est trompeuse. Il ne faut donc pas "idolâtrer" les statistiques - leur valeur pour prédire les récidives doit également être vérifiée statistiquement. Donc, - recueillir des statistiques sur l'exactitude de vos prédictions statistiques, puis des statistiques sur ces statistiques et ainsi de suite...).
À propos de l'apprentissage automatique : où sont les fruits de son efficacité ? Pouvez-vous écrire un code universel en R pour reconnaître les formations de prix classiques ? J'ai besoin d'un algorithme qui doit trouver avec précision les tendances, les plats, les niveaux, les ruptures, les rebonds, les corrections, les courbes paraboliques, les canaux et bien plus encore. Tout cela relève de l'analyse technique. Si R a été conçu à l'origine pour le trading, de tels algorithmes doivent être implémentés par défaut. Où sont-ils ? S'ils sont là, pourquoi se disputer ? - R est le meilleur langage pour le trading !
Et donc, le proverbial apprentissage machine : les neurones doivent être capables de reconnaître facilement les chiffres des prix, et ne pas céder aux humains dans cette compétence. Peuvent-ils le faire ? Où est la preuve ? Montrez-moi un robot R qui reconnaît tous les modèles et alors je dirai que vous avez raison sur tout.
3. R Je ne sais pas, et mon ignorance est bien présente. Cependant, si vous me prouvez son efficacité dans la pratique (en présentant des résultats de trading, ou un robot qui peut résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus), alors je serai heureux d'étudier R.
Mais alors que les partisans de R qui disent "pourquoi réinventer les vélocipèdes ?" suggèrent d'utiliser des béquilles, les adeptes de MQL fabriqueront leur propre vélo, sur lequel ils dépasseront sûrement leurs adversaires qui se dandinent).
Tag Konow:
À propos de l'apprentissage automatique : où sont les fruits de son efficacité ? Pouvez-vous écrire un code R universel pour détecter les formations de prix classiques ? J'ai besoin que l'algorithme trouve les tendances, les flots, les niveaux, les ruptures, les rebonds, les corrections, les courbes paraboliques, les canaux et bien d'autres choses encore, sans erreur. Tout cela relève de l'analyse technique. Si R a été conçu à l'origine pour le trading, de tels algorithmes doivent être implémentés par défaut. Où sont-ils ? S'ils sont là, pourquoi se disputer ? - R est le meilleur langage pour le trading !
Et donc, le proverbial apprentissage machine : les neurones doivent être capables de reconnaître facilement les chiffres des prix, et ne pas céder aux humains dans cette compétence. Peuvent-ils le faire ? Où est la preuve ? Montrez-moi un robot R qui reconnaît tous les modèles et alors je dirai que vous avez raison sur tout.
3. R Je ne sais pas, et mon ignorance est bien présente. Cependant, si vous prouvez son efficacité dans la pratique (en me montrant des résultats de trading, ou si vous me montrez un robot qui peut résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus), alors je serai heureux d'étudier R.
Mais alors que les partisans de R qui disent "pourquoi réinventer les vélocipèdes ?" suggèrent d'utiliser des béquilles, les adeptes de MQL fabriqueront leur propre vélo, sur lequel ils dépasseront sûrement leurs adversaires boiteux).
Quand vous le dites, on dirait que vous délirez.
montrez-moi les réponses à vos arguments dans n'importe quelle langue ! avez-vous de telles réponses ? quel est le rapport avec R ?
ou avez-vous un grOal sur mql ?1. Le C++ n'a pas été créé pour le commerce. JAVA n'a pas été créé pour le commerce. R n'a pas été créé pour le commerce. Le monde ne tourne pas autour du commerce.
MQL a été créé pour le trading, mais est-ce que MQL gère tout l'argent du trading algorithmique ? J'en doute, c'est plus probablement du C/C++ qui n'a pas du tout pris en compte les besoins du trading algorithmique.
Il ne s'agit pas d'un ensemble standard de fonctions du langage, mais de ses possibilités syntaxiques et de la disponibilité de nouvelles bibliothèques pour étendre les fonctionnalités.
2. Pour moi, la tâche du trading consiste à collecter un grand nombre de données, à les traiter, à former un modèle et à utiliser ce modèle pour prendre des décisions. Il s'agit de 99% du volume de travail et du temps, R est parfait pour une telle tâche, car il est conçu spécifiquement pour travailler confortablement avec des données.
Le 1 % restant consiste à donner un ordre d'échange. Metaquotes est une plateforme fermée, aucun programme ne peut se connecter à leurs serveurs. J'ai donc un conseiller expert avec quelques dizaines de lignes de code pour recevoir des données de R et envoyer des ordres de transaction. Il fonctionne très bien, pas besoin de se plaindre.
1. Il n'y a pas besoin d'argumenter. MQL est un langage en développement et n'est certainement pas devenu le maître de tout le domaine du trading automatisé. Cependant, il est en train d'étendre et de réapprovisionner ses bibliothèques en essayant d'occuper sa propre position parmi les autres langages comme étant le langage le plus approprié pour l'algotrading. Ceux qui soulignent les défauts de MQL afin d'encourager les autres à le rejeter, plutôt que de contribuer à son amélioration, ne font qu'entraver son développement. La critique doit être constructive, sinon elle n'est que dénigrement malveillant et sans fondement.
Seules les personnes qui savent comparer MQL et R peuvent les comparer objectivement, mais les adeptes locaux de R ont une attitude biaisée envers MQL, qu'ils ne peuvent justifier avec des codes dans les deux langages. Ils ne peuvent pas prouver la dépendance de l'efficacité d'un EA au choix d'une langue particulière avec les codes, les tests et les statistiques commerciales. Je suis donc critique à l'égard de leurs affirmations.
2. Si vous considérez le trading comme la collecte d'un tas de données et le chargement de la puissance de la machine pour nettoyer ce tas, alors le processus de ce trading semble plutôt pathétique...