L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 215
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214 pages, c'est beaucoup à étudier/apprendre. Et chacun parle de quelque chose de différent et pas toujours facile à comprendre).
Est-il possible de résumer toutes ces pages en un seul post, même s'il n'est pas très court ? Type : objectif fixé, méthodes de solution, résultats, conclusions.
Je précise tout de suite que mon modèle de marché est un processus aléatoire (mouvement brownien), ou plutôt la somme de plusieurs (peut-être beaucoup) de ces mouvements avec des rétroactions. Et prédire quoi que ce soit ou chercher des modèles autres que statistiques est un exercice absolument futile. En d'autres termes, les prédicteurs significatifs n'existent tout simplement pas, du moins à des fins spéculatives.
Il est impossible de résumer car il y a de nombreux participants dans le fil, chacun a sa propre compréhension, son propre vecteur de recherche, sa propre vérité....
sur l'aléatoire et les mouvements browniens...
Pensez objectivement...
L'échange/le marché est une entreprise créée par des personnes très influentes et riches, et comme toute entreprise, elle est conçue pour faire de l'argent, chaque mouvement du marché est de l'argent.
Il est naïf de penser que l'ensemble de l'écosystème, où chaque mouvement est de l'argent, qui a été créé pour faire de l'argent, a ne serait-ce qu'une fraction du chaos, très naïf....
La partie chaos est notre part d'incompréhension du processus, je suis sûr qu'en elle ...
Bien sûr. C'est intéressant.
Code R dans mql je ne peux pas
Connaissez-vous R ? Ce code vous sera-t-il utile ?
Je préfère vous donner le lien https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page192с où j'ai expliqué l'essentiel de l'idée.
mais si tu en as encore besoin après que je l'ai dit, je te donnerai le code en R.
l'idée est essentiellement élémentaire et facile à comprendreCode R dans mql je ne peux pas
Connaissez-vous R ? Ce code vous sera-t-il utile ?
Je préfère vous donner le lien https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page192с où j'ai expliqué l'essentiel de l'idée.
mais si vous en avez encore besoin après que je l'ai dit, je vous donnerai le code en R
l'idée est en fait élémentaire et compréhensibleIl est impossible de résumer car il y a de nombreux participants dans le fil, chacun a sa propre compréhension, son propre vecteur de recherche, sa propre vérité....
sur l'aléatoire et les mouvements browniens...
Pensez objectivement...
L'échange/le marché est une entreprise créée par des personnes très influentes et riches, et comme toute entreprise, elle est conçue pour faire de l'argent, chaque mouvement du marché est de l'argent .
Il est naïf de penser que l'ensemble de l'écosystème, où chaque mouvement est de l'argent, qui a été créé pour faire de l'argent, a ne serait-ce qu'une fraction du chaos, très naïf....
Une partie du chaos est due à notre manque de compréhension du processus, j'en suis sûr...
Qui dit gros budget dit grands mouvements et longs délais (intervalles de temps). De grosses sommes d'argent sont gagnées sur ces mouvements et ces échéances. Les autres mouvements sont des rides dans l'eau. Et cette ondulation est notre intervalle - l'intervalle des moyens et petits spéculateurs.
Une fraction du chaos est une fraction de notre manque de compréhension du processus, j'en suis sûr...
Quant au chaos, même si ce n'est pas le chaos, il restera toujours le chaos pour nous. C'est comme deviner la prochaine chanson sur une station de radio. Il se peut qu'il soit déjà prédéterminé (ou qu'il ne le soit pas encore), mais ce n'est que dans la tête du DJ. Et pour tous les autres, le choix est aléatoire.
il suffit de poster le projet en R)) merci
premier fichier, entraîner les modèles et les sauvegarder, également sauvegarder une nouvelle date avec les clusters de chaque modèle
deuxième fichier, créez une cible et recherchez une bonne combinaison de clusters
puis les nouvelles données sont reconnues par les modèles sauvegardés et nous recherchons la bonne combinaison de clusters dans les nouvelles données.
J'ai écrit tout le code pour moi, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour comprendre
Qui dit gros budget dit grands mouvements et longs délais (intervalles de temps). De tels mouvements et échéances rapportent beaucoup d'argent. Les autres mouvements sont des rides dans l'eau. Et cette ondulation, c'est notre intervalle - l'intervalle des moyens et petits spéculateurs.
Une fraction du chaos est une fraction de notre manque de compréhension du processus, j'en suis sûr...
Quant au chaos, même si ce n'est pas le chaos, il restera toujours le chaos pour nous. C'est comme deviner la prochaine chanson sur une station de radio. Il se peut qu'il soit déjà prédéterminé (ou qu'il ne le soit pas encore), mais ce n'est que dans la tête du DJ. Et pour tous les autres, le choix est aléatoire.
214 pages, c'est beaucoup à étudier/apprendre. Et chacun parle de quelque chose de différent et pas toujours facile à comprendre).
Est-il possible de résumer toutes ces pages en un seul post, même s'il n'est pas très court ? Type : objectif fixé, méthodes de solution, résultats, conclusions.
Je précise tout de suite que mon modèle de marché est un processus aléatoire (mouvement brownien), ou plutôt la somme de plusieurs (peut-être beaucoup) de ces mouvements avec des rétroactions. Et prédire quoi que ce soit ou chercher des modèles autres que statistiques est un exercice absolument futile. En d'autres termes, les prédicteurs significatifs n'existent tout simplement pas, du moins à des fins spéculatives.
personnellement pour moi il n'y a pas de mouvement, il n'y a que des niveaux à partir desquels le prix rebondit, mais c'est ma vérité, mon imho, je n'imposerai rien à personne
Soit il rebondit, soit il passe à travers).
Exactement au contraire.)) Il n'y a pas de niveaux à partir desquels le prix rebondit, il n'y a que du mouvement. Le mouvement, c'est la vie (je plaisante). Nous travaillons sur le mouvement, et nous devons rechercher le mouvement, pas un arrêt (niveau). De même, ne pas imposer, ni même prouver. C'est une idéologie, comme la vôtre.
C'est comme si les métacitations me regardaient. Et ils font tout ce que j'ai besoin qu'ils fassent (en retour, ils volent les grails (je plaisante)). Mais il est tard.
Il y a longtemps, j'ai commencé à sauvegarder des instantanés de lunettes dans des fichiers binaires. Deux cents gigs accumulés.
Je ne veux rien changer - tout est enregistré de manière fiable et clairement lisible.
FileLoad .
Cette fonction vous permet de lire rapidement des données d'un type connu dans un tableau approprié.
Je suis confus par le mot non pertinent "rapide". Rapide comme une balle).
N'est-ce pas plus rapide que de lire un fichier binaire via FileReadDouble() et de placer les données lues dans un tableau ?