L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 187
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Idée intéressante, je l'ai exprimée, mais elle n'est pas sortie correctement. Je m'attendais à des hurlements cosmiques ou autre, mais c'est juste sorti comme du bruit :)
Le volume doit être monté au maximum, sinon on n'entend rien.
J'ai joint un EA pour mt5 pour sauvegarder les barres et les ticks dans un fichier au cas où quelqu'un voudrait le répéter. Et il faut ensuite exécuter un tel script R pour créer des fichiers sonores :
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
Merci, juste ce dont j'avais besoin. On a un super bruit spatial au lieu d'un bruit blanc.
La fréquence est légèrement différente, de sorte que 1 seconde = 1 jour. En glorieux stéréo !
p.s. 1_1.mp3 -> propriétés -> détails -> genre -> Blues :D
Quelqu'un sait-il où l'on peut obtenir des cotations de devises et d' indices?
peut-être que quelqu'un trouvera cela utile, une collection de sources de données financières pour le r-ka, je pense que vous pouvez même télécharger des nouvelles dehttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/.
mais il ne contient pas ce dont j'ai besoin, ma question est donc pertinente.
Quelqu'un sait-il où l'on peut obtenir des cotations de devises et d' indices?
peut-être que quelqu'un trouvera cela utile, une collection de sources de données financières pour le r-ka, je pense que vous pouvez même télécharger des nouvelles dehttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/.
Mais il n'a pas ce dont j'ai besoin, donc ma question est pertinente.
qu'est-ce qui m'empêche de le faire directement à partir de MT ? ou bien c'est le poste n° 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
qu'est-ce qui vous empêche de le faire à partir de MT directement ? ou ici poste n°1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
Merci, je ne savais même pas qu'il y avait une telle chose...
Existe-t-il un manuel pour ce miracle ?
A l'appui de l'exposé de Reshetov.
Essentiellement, un classificateur trinaire est un comité de deux classificateurs binaires qui capturent l'essence des données, en ce qui concerne la sortie. Faire le même mouvement. Supposons qu'un réseau dise oui et que l'autre dise non. Que faire dans un tel cas ???? Bien sûr, la réponse est "Je ne sais pas". Si les deux ont répondu oui, alors oui, si non, alors non...... Je pense que cette approche est justifiée et savez-vous pourquoi ?
Le fait est que lorsque nous construisons une variable de sortie, nous pouvons toujours spécifier à quelle classe appartient tel ou tel signal (sur l'historique bien sûr) et il n'existe pas de "je ne sais pas" sur l'historique. Mais j'ai remarqué une particularité : lorsque NS dit "Don't Know", il fait généralement référence à une classe. Il suffit de regarder le "ne sait pas" précédent, de déterminer si ce signal était vrai ou faux, et à l'avenir, lorsque "ne sait pas" apparaîtra, nous saurons déjà qu'il s'agit d'une classe de vérité, par exemple. Le plus important est que la répartition en classes soit stable.
Et bien c'est juste moi.... pensées à haute voix....
En d'autres termes, il n'y a pas de "je ne sais pas" dans la nature lorsqu'il s'agit du passé. Dans le passé, nous savions toujours quel était notre signal. C'est pourquoi nous avons défini le "je ne sais pas" d'aujourd'hui comme un mensonge, lorsque "je ne sais pas" apparaît, cela signifie qu'un réseau pointe vers le haut et l'autre vers le bas et par conséquent nous savons quand nous ne savons pas, mais le premier réseau dit oui, et le second non. C'est un mensonge quand le second dit oui et le premier non. L'essentiel n'est pas de savoir comment il dit oui, mais quelle est sa stabilité, par exemple, je n'ai pas entraîné mes filets depuis plusieurs jours, voyons comment cela fonctionne.
Comme nous le voyons les signaux TS pour l'achat sont déjà orientés où "je ne sais pas" c'est un mensonge et le signal lui-même montre correctement le plus bas.
La dernière flèche n'est pas encore orientée, car un autre NS y travaille, le signal est à vendre, mais il s'est avéré faux selon le NS, voyons voir.......
En gardant Reshetov dans la conversation.
Personne n'en a douté :)
Je vais être honnête, les signaux se sont assis et ont dû être réorientés, mais dans l'ensemble pas mal ! !!
Le fait est que lors de la construction d'une variable de sortie, nous pouvons toujours spécifier à quelle classe appartient un signal (sur l'historique bien sûr) et il n'existe tout simplement pas de "je ne sais pas" sur l'historique. Mais j'ai remarqué une particularité : lorsque NS dit "Don't Know", il fait généralement référence à une classe. Il suffit de regarder le "ne sait pas" précédent, de déterminer si ce signal était vrai ou faux, et à l'avenir, lorsque "ne sait pas" apparaîtra, nous saurons déjà qu'il s'agit d'une classe de vérité, par exemple. Ce qui est le plus important, c'est que la division en classes est stable.
Ça me fait penser à un système de contrôle de missile.