L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 154
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Espérer qu'un réseau à convolution ou à récursion fera tout par lui-même est une vision naïve, tout comme le fait de penser qu'il s'agissait autrefois d'un graal.
Ce n'est pas un point de vue naïf. C'est la direction de la recherche. Et pas nécessairement un réseau neuronal. La thèse est la suivante : à partir des valeurs passées d'une série chronologique de prix, vous pouvez extraire des informations suffisantes pour réaliser des transactions rentables (en surmontant les coûts), quel que soit l'horizon temporel du test à terme réel.
Je vais également publier quelques graphiques sur ce sujet. Je suis en train de préparer du matériel pour un article.
PS : Personnellement, en prenant en compte tous les facteurs conduisant au surentraînement et en essayant de prendre l'état le plus conservateur et le plus fiable du modèle, il s'avère que l'on ne peut pas sortir plus de 30-40% par an (avec un drawdown maximum de 25%). Mais il dépasse déjà le rendement médian des fonds spéculatifs. Tout autre intérêt cosmique prétendument obtenu à long terme par une simple analyse technique basée sur des séries chronologiques est un mensonge.
C'est sur MQL depuis des années.
où chercher ?
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cp ne voit pas :)
où chercher ?
1) Votre raisonnement est correct pour commencer, mais vous ne devriez pas seulement utiliser les paires de devises, mais aussi les matières premières, les actions, les contrats à terme, les options,
2) Lao Tzu était un algotrader qui disait : "Celui qui sait - se tait, celui qui parle - ne sait pas")))))
1) Oui ce sont des pensées générales, pour le faire à cette échelle il faut être millionnaire, les logs de commande seuls coûtent beaucoup d'argent, j'ai une vision légèrement différente du marché, je m'en tiens toujours aux modèles, le prix s'est déjà occupé de tout, je pense que l'on peut faire des prévisions de marché rentables d'une manière moins coûteuse et plus facile que vous ne le faites, mais pour cela il faut comprendre les mécanismes du marché et être capable de formaliser le non formalisable, quand j'apprendrai, je partagerai....
je comprends la mécanique, maintenant je dois formaliser
2) beaucoup...
Je vous ai donné le lien ci-dessus.
Je n'ai trouvé aucune mention de la corrélation croisée ou de l'approche que j'ai décrite, juste du trading de portefeuille, c'est tout...
Je comprends maintenant.
C'est cohérent avec mes observations. J'appelle cela le "mirroring" (je posterai probablement quelques graphiques à ce sujet plus tard). Pour prédire une hausse de prix de n minutes, le fait de regarder en arrière dans le temps pour les mêmes n minutes montre une meilleure valeur explicative.
Mais au-delà de cela, je dispose de données très complètes sur l'horizon pour lequel le pouvoir prédictif est le plus grand.
D'où viennent les chiffres de 4-5% ? Comment sont-ils calculés ? Significativité des prédicteurs, R^2, information mutuelle ?
Il s'agit d'une estimation empirique du gain en qualité de classification avec - sans ce facteur, c'est simple, l'information mutuelle et la déterminité dans les systèmes multifactoriels non linéaires ne fonctionnent pas de manière fiable. Et les chiffres 4-5% ne sont pas un dogme, il faut juste comprendre qu'en utilisant "tous les marchés" et les flux d'informations sans la dynamique du prix d'un instrument donné, on peut prédire son avenir pour un horizon <5% plus mauvais, c'est tout. C'est-à-dire que si vous avez une probabilité d'une minute de prédire la hausse future de l'actif, par exemple 70%, alors en excluant le prix de la série prédite des données pour l'analyse vous obtenez 70 - (70-50)*0,5 = 69% presque dans les limites du bruit de la différence. Bien sûr, si vous avez des données en temps réel de tous les marchés mondiaux et pas seulement des marchés, mais sans initiés, et si le prix d'un seul instrument... quelle que soit l'IA dont vous disposez, il est plus facile de créer un terminator que de battre un marché avec de telles données.
Je n'ai rien trouvé sur la corrélation croisée et l'approche que j'ai décrite, juste du trading de portefeuille et c'est tout...
La matrice de covariance avec la transition subséquente vers la matrice de corrélation a été trouvée quelque part sur MQL, ici sur la ressource.
Je me souviens seulement que cette matrice a été calculée très rapidement lorsque j'ai déplacé la fenêtre vers BP. Peut-être que cela se fait aussi dans R.
Et les déviations dont vous parliez étaient indiquées directement dans le terminal. Demandez autour de vous, quelqu'un vous le dira.
Une matrice de covariance suivie d'une matrice de corrélation a été trouvée quelque part sur MQL ici sur la ressource.
Je me souviens seulement que cette matrice était calculée très rapidement lorsque la fenêtre était décalée vers BP. Peut-être que cela se fait aussi dans R.
Et les déviations dont vous parliez étaient affichées directement dans le terminal. Demandez autour de vous, quelqu'un vous le dira.
oui bien sûr :) mais la matrice de covariance n'est pas la corrélation croisée :)
Vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez. Si vous voulez, faites-le par corrélation croisée de front.
Il s'agissait de trouver des "valeurs aberrantes" pour ensuite les échanger vers un "équilibre".
Oui , bien sûr, c'est fait :)